ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্র্যামা (ত্রিভুজীয় চলমান গড়) এবং সরল চলমান গড় (এসএমএ) ভিত্তিক একটি বুদ্ধিমান শক্তির ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য দুটি সমান্তরাল সিস্টেমের সমন্বয় করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ-অফ-লস প্রক্রিয়া স্থাপন করে। কৌশলটি 4 চক্র এবং 28 চক্রের এসএমএ ক্রস এবং ট্রামা সূচককে ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করে, একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটি দুটি মূল উপাদান ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। প্রথমটি হ’ল 4-চক্র এবং 28-চক্র এসএমএর উপর ভিত্তি করে একটি ক্রস সিস্টেম, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, কৌশলটি ট্রামা সূচককে একটি সহায়ক নিশ্চিতকরণ সিস্টেম হিসাবে প্রবর্তন করে। ট্রামা একটি উন্নত চলমান গড় যা দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং কম বিলম্বের সাথে আসে। যখন দামটি ট্র্যামা অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। কৌশলটি একই সাথে শতাংশ ভিত্তিক স্টপ লস মেশিন সেট করে, যথাক্রমে 2% স্টপ এবং 1% ক্ষতি।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজম লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে
- ট্রামা সূচক বাজার প্রবণতার পরিবর্তনকে আরও দ্রুত ধরতে সক্ষম হয়েছে
- একটি সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে যা স্টপ লস দিয়ে তহবিলকে সুরক্ষিত করে
- কৌশল যুক্তি পরিষ্কার এবং বোঝা সহজ এবং বজায় রাখা
- একসাথে একাধিক ডাবল-ডাইরেক্ট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে লাভের সুযোগ বাড়ায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে
- নির্দিষ্ট স্টপ-অফ-লস অনুপাত সব বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
- স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্যের শব্দ সংবেদনশীল হতে পারে
- বাজারের তীব্র অস্থিরতার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ স্লাইডিং
- লেনদেনের খরচ কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওঠানামা করার জন্য স্টপ-অফ-লস ব্যবস্থা চালু করা
- বাজার পরিবেশে ফিল্টার যুক্ত করুন, বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- TRAMA প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য একটি পছন্দসই পদ্ধতি, একটি অভিযোজন চক্র ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে
- ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ সূচক যুক্ত করুন, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান
- দুর্বল ট্রেন্ডে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কৌশল যা traditionalতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং আধুনিক পরিমাণগত ব্যবসায়ের ধারণাকে একত্রিত করে। একাধিক সংকেত স্বীকৃতি এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৌশলটি ভাল ব্যবহারযোগ্যতা প্রদর্শন করে। যদিও কিছু জায়গায় অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সামগ্রিক কাঠামোর নকশা যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োগের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত historicalতিহাসিক ডেটা ব্যাকমেকিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ivanvallejoc
//@version=5
strategy("MANCOS2.0", overlay=true, margin_long=80, margin_short=80)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 4), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
// Parámetros de la TRAMA
length = input(1.5, title="TRAMA Length")
src = close
filt = 2 / (length + 1)
trama = 0.0
var tramaPrev = na(trama[1]) ? close : trama[1]
trama := (src - tramaPrev) * filt + tramaPrev
// Plot de la TRAMA
plot(trama, color=color.blue, linewidth=2, title="TRAMA")
// Señales de compra y venta basadas en TRAMA
buySignal = ta.crossover(close, trama)
sellSignal = ta.crossunder(close, trama)
// Configuración de Take Profit y Stop Loss
takeProfitPerc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPerc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
// Precios de TP y SL
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Condiciones de entrada en largo
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Condiciones de salida para posición larga (TP/SL)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("TP/SL", "Long", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Entrada en corto basada en TRAMA
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Precios de TP y SL para posiciones cortas
takeProfitPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc)
stopLossPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("TP/SL", "Short", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)