ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং গতিশীলতা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে মিলিত। কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল সমান্তরাল ক্রস, প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং গতিশীলতা সূচকগুলির সংমিশ্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে, বাজারের প্রবণতা এবং ঝুঁকির কার্যকর পরিচালনার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ওঠানামা দ্বারা। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার স্পষ্ট বাজারের পরিবেশে ভালভাবে অভিযোজিত।
কৌশল নীতি
কৌশলটি একটি বহুস্তরীয় সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল উপাদানঃ
- ৯ এবং ২১ তারিখের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণের প্রধান সূচক হিসেবে
- MACD সূচক দ্বারা প্রবণতা গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, MACD লাইন এবং সংকেত লাইন সমান্তরাল প্রয়োজন
- আরএসআই এর সাথে যুক্ত হয়ে ওভার-বই ওভার-সোল্ডের জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যাপ্তি সেট করুন
- বুলিন ব্যান্ড ব্যবহার করে মূল্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা
- ATR সূচক দ্বারা গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য সেট করুন
- লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ব্যবহার করে, লেনদেনের পরিমাণ 14 দিনের গড়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন
মাল্টি সিগন্যাল সমন্বিত বিচারের জন্য লেনদেনের শর্তগুলি নিম্নরূপঃ একাধিক শর্তঃ EMA9 এ EMA21 অতিক্রম করুন, MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের চেয়ে বড় এবং ইতিবাচক, RSI 40-70 এর মধ্যে, দাম EMA9 এর উপরে শূন্য অবস্থাঃ EMA9 এর নিচে EMA21 অতিক্রম করে, MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের চেয়ে ছোট এবং নেতিবাচক, RSI 30-60 এর মধ্যে, দাম EMA9 এর নীচে
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বিত ব্যবহার সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- ATR-এর মাধ্যমে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ পজিশনের গতিশীল সমন্বয়
- সমন্বিত লেনদেন নিশ্চিতকরণ, লেনদেনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
- আরএসআই-এর জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যাপ্তি সেট করুন, যাতে উচ্চ-নিম্ন-উচ্চ-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন-নিচে-নিচে-নিচে-নিচে-নিচে-নিচে
- ব্রিন বন্ডের সাহায্যে বাজারের অস্থিরতা নির্ণয় করা
- স্টপ-অফ-লস অনুপাত ২ঃ১, ভাল রিস্ক-টু-রেট
কৌশলগত ঝুঁকি
- মাল্টিমিডিয়া সূচকগুলি সংকেতগুলিকে দেরিতে পাঠাতে পারে, দ্রুত গতিতে সুযোগ হারাতে পারে
- অস্থির বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।
- নির্দিষ্ট RSI ব্যাপ্তি বিশেষ বাজার পরিস্থিতিতে ট্রেডিং সুযোগ সীমাবদ্ধ করতে পারে
- লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভরতা কম তরলতার পরিবেশে কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে
- স্টপ লস পজিশনের সেটিংটি উচ্চ ওভারল্যাপের সময় সহজেই ট্রিগার হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের অবস্থার গতিশীলতা অনুসারে সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে বাজার পরিবেশের শ্রেণিবদ্ধকরণ যুক্ত করা
- প্রবণতা শক্তির একটি সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যা প্রবণতা বিচারের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলবে
- ট্র্যাকিং স্টপ বা কমপ্লেক্স স্টপ কৌশল ব্যবহার করে ক্ষতির ব্যবস্থা অপ্টিমাইজ করুন
- কম তরলতার পরিবেশে লেনদেন এড়াতে লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার বাড়ানো
- খারাপ সময়ে ট্রেড না করার জন্য টাইম ফিল্টার ব্যবহার করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধাটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের যুক্তিযুক্ততা, তবে একই সাথে কিছু পিছিয়ে থাকা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সমস্যা রয়েছে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটি রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশায় রয়েছে। বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পর্যাপ্ত historicalতিহাসিক ডেটা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia Cripto - 1D", shorttitle="Estratégia Cripto", overlay=true)
// Definição das Médias Móveis Exponenciais (EMA)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Definição do MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Definição do RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Volume médio
volMedio = ta.sma(volume, 14)
// Definição das Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, 20)
dev = ta.stdev(close, 20)
upperBand = basis + 2 * dev
lowerBand = basis - 2 * dev
// Condições de Compra (Long)
longCondition = (ema9 > ema21) and (macdLine > signalLine) and (macdLine > 0) and (volume > volMedio) and (rsi > 40 and rsi < 70) and (close > ema9)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Condições de Venda (Short)
shortCondition = (ema9 < ema21) and (macdLine < signalLine) and (macdLine < 0) and (volume > volMedio) and (rsi < 60 and rsi > 30) and (close < ema9)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
// Stop Loss e Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", loss=200, profit=400)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", loss=200, profit=400)
// Plotagem das Médias Móveis e Bollinger Bands
plot(ema9, color=color.green, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
plot(upperBand, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.blue, title="Lower Band")