ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি চার-চক্রের সরল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল সিস্টেম, যা গতিশীল স্টপ-অফ-লস ম্যানেজমেন্ট মেশিনকে সংহত করে। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার বিপরীত পয়েন্টগুলিকে মূল্যের সাথে স্বল্পমেয়াদী গড়ের ক্রস-সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য শতাংশ পদ্ধতিতে স্টপ-অফ সেট করে। কৌশলটির মূলটি হ’ল সংক্ষিপ্ত সময়ের গড়ের বাজারের দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা, কঠোর তহবিল পরিচালনার নিয়মের সাথে মিলিত, যাতে স্থিতিশীল ট্রেডিং কার্যকারিতা অর্জন করা যায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল লজিকের উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ প্রথমে 4 চক্রের সরল চলমান গড় ((এসএমএ) মূল সূচক হিসাবে গণনা করা হয়, যখন দাম এসএমএ অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি এটিকে একটি পজিশন সিগন্যাল হিসাবে চিহ্নিত করে এবং একটি পজিশন খুলতে পারে; যখন দাম এসএমএ অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি এটিকে একটি পজিশন সিগন্যাল হিসাবে চিহ্নিত করে এবং একটি পজিশন খালি করে। প্রতিটি লেনদেনের জন্য পজিশন খোলার দামের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা হয়, স্টপ ম্যারেজ 2% এবং স্টপ লস 1%। এই সেটআপটি পেশাদার তহবিল পরিচালনার নীতি অনুসারে 2:1 লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিশ্চিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
- দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতাঃ 4 চক্রের স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন ব্যবহার করে, দ্রুত বাজারের ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারে, যা শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
- ঝুঁকি কন্ট্রোল কঠোরঃ একটি গতিশীল স্টপ-অফ-ড্রপ সিস্টেম সংহত করা হয়েছে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি স্পষ্ট প্রস্থান পয়েন্ট রয়েছে।
- কৌশলগত লজিক সহজঃ ক্লাসিক সমরেখা ক্রস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা সহজেই বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ স্টপ-ড্রপ ক্ষতির শতাংশটি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
- দ্বি-মুখী লেনদেনঃ মাল্টি-ফ্ল্যাশ দ্বি-মুখী লেনদেন সমর্থন করে, যা বাজারের সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ বাজারের ঝড়ের কারণে ভুল সংকেত পাওয়া যায়, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন হয়।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ স্বল্পকালীন গড় ব্যবহারের কারণে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, সম্ভবত বড় স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।
- সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার কারণে স্টপ লস সময়মতো কার্যকর করা সম্ভব নয়।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসের জন্য কৌশল প্রভাবগুলি সংবেদনশীল এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ প্রবণতা ফিল্টার শর্ত হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী গড় যোগ করা যেতে পারে, বাজারের অস্থিরতার মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
- স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুনঃ স্টপ লস অনুপাতটি বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- ট্র্যাফিক পরিমাপ যোগ করা হয়েছেঃ ট্র্যাফিক পরিমাপকে একটি সহায়ক পরিমাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- সময় ফিল্টার সেট করুনঃ অপ্রয়োজনীয় সময়ে লেনদেন এড়াতে লেনদেনের সময়কাল ফিল্টার যুক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গত এবং স্পষ্ট পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী গড়ের মাধ্যমে বাজার গতিশীলতা ক্যাপচার করে, কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ, স্থিতিশীল আয় অনুসরণকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। যদিও কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, তবে কৌশলটির মৌলিক কাঠামোটি ভাল স্কেলযোগ্যতা রয়েছে, যা ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় দ্বারা আরও ভাল ট্রেডিং কার্যকারিতা অর্জনের আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)