ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হুল মুভিং এভারেজ (Hull Moving Average, HMA) এর ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে। দ্রুত এবং ধীর দুটি HMA লাইন গণনা করে, যখন তারা ক্রস হয় তখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এইচএমএ একটি উন্নত মুভিং এভারেজ সূচক, যা একটি বিশেষ সমন্বয় দ্বারা পিছিয়ে পড়া হ্রাস করে ওজনের মুভিং এভারেজ (WMA), যা আরও দ্রুত এবং মসৃণ বাজার প্রবণতা সংকেত সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল বিভিন্ন চক্রের এইচএমএ-র ক্রসিং ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার রূপান্তর পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা। এইচএমএ-র গণনা প্রক্রিয়া তিনটি ধাপ নিয়ে গঠিতঃ প্রথমে অর্ধ-চক্রের ডাব্লুএমএ গণনা করা হয়, তারপরে পুরো চক্রের ডাব্লুএমএ গণনা করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত এই দুটি ডাব্লুএমএর একটি বিশেষ সংমিশ্রণ দিয়ে একটি চক্রের ডাব্লুএমএকে মূল চক্রের বর্গমূল হিসাবে গণনা করা হয়। যখন দ্রুত এইচএমএ (ডিফল্ট 9 চক্র) ঊর্ধ্বমুখী ধীর এইচএমএ (ডিফল্ট 16 চক্র) ঊর্ধ্বমুখী অতিক্রম করে, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত এইচএমএ (ডিফল্ট 16 চক্র) ঊর্ধ্বমুখী অতিক্রম করে, তখন একটি ফাঁকা সিগন্যাল উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সংকেত দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলঃ এইচএমএ বিশেষ গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী চলমান গড়ের পিছিয়ে পড়া উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, যা বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনকে আরও দ্রুত ধরতে পারে।
- গোলমাল ফিল্টারিংঃ দুটি সমান্তরাল লাইন ক্রস-নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, আপনি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারেন এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারেন।
- প্যারামিটার নমনীয়তা: কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দ্রুত এবং ধীর লাইনের সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি চার্টে দুটি সমান্তরাল লাইন এবং ট্রেডিং সিগন্যাল স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন ক্রসিংয়ের ফলে ওভারট্রেডিং এবং ক্রমাগত স্টপ লস হতে পারে।
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ যদিও এইচএমএ প্রচলিত গড়ের তুলনায় কম পিছিয়ে রয়েছে, তবুও এটি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে এবং সম্ভবত সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করেছে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়গুলি বিভিন্ন লেনদেনের ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যার জন্য যত্নশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ ADX বা প্রবণতা শক্তির সূচক যুক্ত করুন, শুধুমাত্র যখন একটি স্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে তখন ট্রেড করুন।
- অপ্টিমাইজড স্টপ মেকানিজম: গতিশীল স্টপ ডিজাইন করুন, যেমন এটিআর বা ওঠানামা ভিত্তিক স্টপ কৌশল।
- লেনদেন নিশ্চিতকরণ শর্তাবলী যোগ করা হয়েছেঃ সমন্বিত ট্র্যাফিক, গতির সূচক ইত্যাদি সহকারী নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে।
- প্যারামিটার স্বনির্ধারণঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় প্রক্রিয়া বিকাশ।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি এইচএমএ ক্রস-ভিত্তিক কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা প্রচলিত মুভিং এভারেজের পিছিয়ে পড়া হ্রাস করে আরও সময়োচিত ট্রেডিং সিগন্যাল সরবরাহ করে। কৌশলটি সংক্ষিপ্ত, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, তবে বাস্তব প্রয়োগে বাজারের পরিবেশের সাথে অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে কৌশলটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Hull Moving Average Crossover", overlay=true)
fastLength = input.int(9, "Fast HMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(16, "Slow HMA Length", minval=1)
hma(src, length) =>
wma1 = ta.wma(src, length / 2)
wma2 = ta.wma(src, length)
ta.wma(2 * wma1 - wma2, math.floor(math.sqrt(length)))
fastHMA = hma(close, fastLength)
slowHMA = hma(close, slowLength)
plot(fastHMA, color=color.blue, title="Fast HMA")
plot(slowHMA, color=color.red, title="Slow HMA")
longCondition = ta.crossover(fastHMA, slowHMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastHMA, slowHMA)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)