ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেম যা দ্বি-সমান্তরাল ক্রস এবং আরএসআই সূচকগুলির সমন্বয় ভিত্তিক। কৌশলটি 9-চক্র এবং 21-চক্রের সূচকীয় মুভিং গড় ((EMA) ব্যবহার করে ট্রেন্ডিংয়ের ভিত্তি হিসাবে, যখন একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক ((RSI) গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফিক্সড স্টপ লস এবং স্টপস্টপ সেট করে ঝুঁকি পরিচালনা করা যায়। এই কৌশলটি মূলত 5 মিনিটের স্তরের সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য, বিশেষত উচ্চতর অস্থির বাজারের পরিবেশে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়মূলক কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রথমত, 9 চক্রের ইএমএ এবং 21 চক্রের ইএমএর ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা হয়, যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি একটি উচ্চ প্রবণতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ নীচে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করা হয়, আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা বিচার করে ওভারসোল্ড ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে পরিমাপ করতে। কৌশলটি পজিশন খোলার সময় 1% স্টপ লস এবং 2% স্টপস্টপ সেট করে, যাতে ঝুঁকি-লাভের অনুপাত 1: 2 হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সংকেত স্পষ্টতা: সমান্তরাল ক্রস এবং আরএসআই নিশ্চিতকরণের দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া দ্বারা, মিথ্যা সংকেত কার্যকরভাবে হ্রাস করা যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যঃ স্থির শতাংশে স্টপ লস স্টপ সেটিং ব্যবহার করে, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি প্রত্যাশা পরিষ্কারভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে।
- স্বয়ংক্রিয়করণের উচ্চ মাত্রাঃ স্বচ্ছ কৌশলগত যুক্তি, স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য।
- অভিযোজনযোগ্যতা: কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, বিশেষত প্রবণতাযুক্ত বাজারে ভাল কাজ করে।
- সহজ অপারেশনঃ প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাদি স্পষ্ট, ট্রেডারদের কার্যকর করা এবং অনুসরণ করা সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ ত্রিভুজীয় অস্থির বাজারগুলিতে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক স্টপ ক্ষতি হয়।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ 5 মিনিটের চক্রের সংক্ষিপ্ত লাইনের লেনদেনের ক্ষেত্রে, স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বেশি হতে পারে।
- স্থির ক্ষতির ঝুঁকিঃ স্থির শতাংশের ক্ষতির ঝুঁকি সমস্ত বাজার পরিস্থিতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং বিশেষত অস্থির বাজারে ক্ষতির ঝুঁকি খুব ঘন হতে পারে।
- সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ যখন বাজারে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে তখন স্থির স্টপ লস কার্যকরভাবে তহবিল রক্ষা করতে পারে না।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপ অপ্টিমাইজেশনঃ এটিআর সূচক অনুযায়ী স্টপ দূরত্বের গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে স্টপগুলি বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আরও উপযুক্ত হয়।
- টাইম ফিল্টারিংঃ ট্রেডিংয়ের সময়কালের জন্য ফিল্টারিং বাড়ানো, যখন তীব্র ওঠানামা বা লিকুইডিটি কম থাকে তখন এড়ানো।
- প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করার জন্য ADX সূচক যোগ করা যেতে পারে, শুধুমাত্র যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই লেনদেন করা যায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ পজিশনের আকার বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের গতিশীলতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- মার্কেট এনভায়রনমেন্ট আইডেন্টিফিকেশনঃ মার্কেট এনভায়রনমেন্ট বিচার পদ্ধতি যোগ করা, বিভিন্ন মার্কেট কন্ডিশনে বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস এবং আরএসআই সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হল যে সংকেতটি স্পষ্ট, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, তবে কিছু অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে। গতিশীল স্টপ লস, টাইম ফিল্টারিং ইত্যাদির মতো প্রক্রিয়া যুক্ত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি দৃ solid়, সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা সংক্ষিপ্ত ট্রেডিংয়ের প্রাথমিক কাঠামোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("abo 3llash - EMA + RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
emaShortLength = input.int(9, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input.int(21, title="Long EMA Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
takeProfitPercent = input.float(2, title="Take Profit Percentage") / 100
// Calculating EMAs and RSI
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi < rsiOverbought
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi > rsiOversold
// Plotting the EMAs
plot(emaShort, title="Short EMA", color=color.blue)
plot(emaLong, title="Long EMA", color=color.red)
// Generating buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set Stop Loss and Take Profit for Buy
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
takeProfitLevel = close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set Stop Loss and Take Profit for Sell
stopLossLevel = close * (1 + stopLossPercent)
takeProfitLevel = close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)