ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম যা RSI এবং সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে এবং এটিআর ওঠানামা সহ ঝুঁকি পরিচালনার জন্য। কৌশলটি ট্রেন্ডিং সিগন্যাল এবং ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলির বিচার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিচালনা করে। এই কৌশলটি 15 মিনিটের সময়সীমা গ্রহণ করে এবং ডিফল্টভাবে 15% তহবিল পরিচালনার নিয়ম ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে লেনদেন করেঃ
- সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে (প্যারামিটার ২.৭৬) প্রধান প্রবণতা নির্ণয়কারী সরঞ্জাম হিসাবে, যখন দিক পরিবর্তন হয় তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে
- আরএসআই সূচকটি চালু করা হয়েছে (চক্রটি ১২) একটি ফিল্টার হিসাবে যাতে ওভারব্লু ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিপরীতমুখী লেনদেন প্রতিরোধ করা যায়
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে (২) গতিশীল হিসাব স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ অবস্থান, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো সরবরাহ করে
- একাধিক প্রবেশের শর্তঃ সুপারট্রেন্ড নির্দেশিত ক্রয় এবং আরএসআই 70 এর নীচে
- শূন্যপদ প্রবেশের শর্তঃ সুপারট্রেন্ড ইঙ্গিত বিক্রয় এবং আরএসআই 30 এর উপরে
- স্টপ লস বর্তমান মূল্যের + 4x ATR এ সেট করা আছে
- স্টপস্টপ বর্তমান মূল্য + 2 বা 2.237 বার ATR সেট
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতা ফিল্টারিংয়ের সংমিশ্রণ
- অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-ড্রপ সেটিং, অভিযোজিত
- শতকরা তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে ঝুঁকি ফাঁককে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন
- ইন্ডিকেটর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে মিথ্যা সংকেতের প্রভাব কম হয়
- কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়
- অস্থির বাজার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজারগুলি ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে
- RSI ফিল্টারিং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ডের সূচনা মিস করতে পারে
- এটিআর স্টপ পজিশনটি তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত, এটি আরও বেশি প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে
- নির্দিষ্ট বাজার অবস্থার অধীনে ফিক্সড ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট রেট ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে
- কৌশলগুলি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে এবং বাজারের কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে সময়মত সমন্বয় প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের পরিবেশের জন্য আরও ফিল্টারগুলি চালু করা, যেমন ওঠানামা পরিসীমা বিচার করা
- তহবিল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী পজিশন সামঞ্জস্য করুন
- প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ সূচক বৃদ্ধি, প্রবেশের সংকেতের গুণমান উন্নত করা
- সময় ফিল্টারিং ব্যবহার করুন এবং ভুল সময়ে লেনদেন করবেন না
- বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় গবেষণা
- আরও নমনীয় স্টপ-ডু-স্টপ পদ্ধতির সন্ধান
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। সুপারট্রেন্ড, আরএসআই এবং এটিআর তিনটি সূচককে জৈবিকভাবে একত্রিত করে, প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর স্ব-অনুকূলতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার কাঠামো, তবে বাস্তব প্রয়োগে বাজারের পরিবেশের সাথে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)
// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true
// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)