ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ডি-ট্রেন্ডিং মূল্যের অস্থিরতা সূচক (DPO) এবং সূচকীয় চলমান গড় (EMA) এর ক্রস উপর ভিত্তি করে। কৌশলটির কেন্দ্রীয় ধারণাটি হ’ল ডিপিও এবং তার 4 চক্রের ইএমএর সম্পর্কের বিপরীতে বাজারের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা, যার ফলে একটি কেনা-বেচা সংকেত তৈরি হয়। এই কৌশলটি বিশেষত 4 ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য উপযুক্ত, এবং যখন সমতল স্লাইডিং চার্ট (Heikin Ashi) ব্যবহার করা হয় তখন এটি আরও কার্যকর হয়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- বেঞ্চমার্ক হিসাবে 24 পিরিয়ডের সরল চলমান গড় গণনা করুন (এসএমএ)
- এসএমএকে (দৈর্ঘ্য / ২ + ১) পিরিয়ড এগিয়ে নিয়ে যান এবং স্থানান্তরিত এসএমএ মান পান
- ডিপিও মান, ক্লোজিং প্রাইস বিয়োগ স্থানান্তরিত এসএমএ
- DPO এর 4-চক্র সূচকীয় চলমান গড় গণনা করুন
- যখন DPO তার 4 চক্রের EMA অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে
- যখন DPO তার 4 চক্র EMA অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল স্পষ্টতাঃ ক্রস সিগন্যালের মাধ্যমে স্পষ্ট ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট তৈরি করা, বিষয়গত বিচার এড়ানো
- প্রবণতা ট্র্যাকিং ভালঃ ডিপিও সূচকগুলি কার্যকরভাবে বাজার শব্দকে ফিল্টার করতে পারে এবং মূল প্রবণতা আরও ভালভাবে ধরতে পারে
- স্বল্প সময়ের ব্যবধানঃ সংক্ষিপ্ত চক্র (৪ চক্র) ইএমএ ব্যবহার করে সংকেত লাইন হিসাবে, বাজারের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- সহজ অপারেশনঃ কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকি: একটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত ঘটতে পারে।
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ব্যবহার করা হলেও কিছু পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হলে বড় ক্ষতি হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ প্যারামিটার নির্বাচন করার সময় কৌশল প্রভাবগুলি সংবেদনশীল
- বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ কিছু বাজারের অবস্থার অধীনে কৌশলগুলি অনুকূল হতে পারে না
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বগতি ফিল্টারিংঃ এটিআর বা অন্যান্য উর্ধ্বগতি সূচক যুক্ত করা যেতে পারে নিম্ন উর্ধ্বগতি পরিবেশে সংকেতগুলি ফিল্টার করতে
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রবণতা সূচক যেমন ADX এর সাথে মিলিত
- অপ্টিমাইজড স্টপ সেটিংঃ বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর নির্ভর করে স্টপ পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করা যায়
- উন্নত সংকেত ফিল্টারিংঃ ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
- প্যারামিটার স্বনির্ধারণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন
সারসংক্ষেপ
ডিপিও-ইএমএ ট্রেন্ড ক্রসিং কৌশলটি একটি সহজ কাঠামোগত কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। প্রবণতা বিচ্ছিন্নতা সূচক এবং চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়ে এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে ক্যাপচার করতে সক্ষম। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির সাথে এই কৌশলটি এখনও ভাল রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশন মান রয়েছে। মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য এটি একটি বিবেচনাযোগ্য কৌশল বিকল্প।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DPO 4,24 Strategy", shorttitle="DPO Strategy", overlay=true)
// Define a fixed lookback period and EMA length
length = 24
ema_length = 4
// Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing prices
sma = ta.sma(close, length)
// Calculate the shifted SMA value
shifted_sma = sma[length / 2 + 1]
// Calculate the Detrended Price Oscillator (DPO)
dpo = close - shifted_sma
// Calculate the 4-period Exponential Moving Average (EMA) of the DPO
dpo_ema = ta.ema(dpo, ema_length)
// Generate buy and sell signals based on crossovers
buy_signal = ta.crossover(dpo, dpo_ema)
sell_signal = ta.crossunder(dpo, dpo_ema)
// Overlay buy and sell signals on the candlestick chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")