ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা VIDYA ((variable index moving average) সূচকের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি বাজারের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, গতিশীল সমন্বয় ওজনের মাধ্যমে। এটি আরও সঠিক প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য দুটি গণনা পদ্ধতি, কুইনস্টাইন গতিশীলতা সূচক ((CMO) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স ((StDev) এর সাথে মিলিত। সিস্টেমটি প্রচলিত চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে সক্ষম।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল ভিড্যা সূচক, যার গণনা প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল পদক্ষেপ নিয়ে গঠিতঃ
- প্যারামিটার সেটিং দ্বারা বেসিক চক্র নির্ধারণ করুন (ডিফল্ট 21 ইস্যু) এবং আলফা সহগ নির্ধারণ করুন
- CMO বা StDev ক্রমবর্ধমান হার গণনা করার পদ্ধতি হিসাবে চালু করা
- ভিডিওর মূল্য পরিবর্তনের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য গতিশীল ওজনের k-মান ব্যবহার করা হয়েছে
- যখন ভিডিও লাইনটি উপরের দিকে অতিক্রম করে তখন এটি একটি মাল্টি-সিগন্যাল উত্পন্ন করে এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন এটি একটি ফাঁকা সংকেত উত্পন্ন করে
এই কৌশলটি ব্যবহারকারীদের সিএমও বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স ব্যবহার করে ওঠানামার ফ্যাক্টর গণনা করার অনুমতি দেয়, কৌশলটির নমনীয়তা বাড়ায়। সিএমও মোডে 9 টি চক্রের স্থায়ী ব্যবহার করা হয়, যখন স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স মোডটি বেসিক চক্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
- স্বনির্ধারিতঃ গতিশীল ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সক্ষম
- সংকেত স্থিতিশীলতাঃ প্রচলিত চলমান গড়ের তুলনায় মিথ্যা সংকেতগুলিকে আরও ভালভাবে ফিল্টার করা যায়
- প্যারামিটার সামঞ্জস্যপূর্ণঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজেশনের জন্য একাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার সরবরাহ করা হয়
- দ্বৈত হিসাব পদ্ধতিঃ CMO এবং StDev উভয়ের জন্য উর্ধ্বমুখী হিসাব পদ্ধতি সমর্থন করে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়
- সহজ এবং ব্যবহার করা সহজঃ কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সংকেত স্পষ্ট, সহজেই ব্যবহার করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা নির্ভরতাঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে
- পিছিয়ে পড়াঃ গড়-রেখা শ্রেণীর সূচক হিসাবে কিছু পিছিয়ে পড়া রয়েছে
- বাজার অভিযোজনযোগ্যতাঃ নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে খারাপ হতে পারে
- তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাবের ফলে বড় আকারের প্রত্যাহার হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- একটি ওভারল্যাপ ফিল্টার প্রবর্তন করাঃ উচ্চ ওভারল্যাপ পরিবেশে সংকেত উত্পাদনের নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করা
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করাঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা
- তহবিল ব্যবস্থাপনা উন্নত করুনঃ গতিশীল স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট মেশিন ডিজাইন করুন
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার নির্বাচনঃ বিভিন্ন বাজার চক্রের জন্য স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি বিকাশ
- বাজার পরিস্থিতির বিচার বাড়ানঃ বাজারের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
সারসংক্ষেপ
VIDYA কৌশলটি একটি উদ্ভাবনী স্ব-অনুকূলিতকরণ ওজন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রোগ্রাম সরবরাহ করে। এই কৌশলটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য থাকার সময়, গতিশীল সামঞ্জস্যের মাধ্যমে বাজারের পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। যদিও এখনও কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। কৌশলটির দ্বৈত গণনা পদ্ধতি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের অধীনে প্রয়োগের জন্য আরও বেশি নমনীয়তা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames
//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)
// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)
// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)
// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)
// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]
// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]
// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)
// Long and Short Strategy
if (col12)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")