ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল সিস্টেম যা দ্বিপাক্ষিক সমান্তরাল উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি 9 পিরিয়ড এবং 21 পিরিয়ডের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে, এটি দুটি সমান্তরালের ক্রস সিগন্যাল ক্যাপচার করে। সিস্টেমটি স্টপ লস ম্যানেজমেন্টকে একীভূত করে এবং একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস সমর্থন করে যা ট্রেডিং সিগন্যাল এবং মূল মূল্যের স্তরকে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করতে সক্ষম।
কৌশল নীতি
কৌশলটি দ্রুত ইএমএ ((9 চক্র) এবং ধীর ইএমএ ((21 চক্র) ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যখন দ্রুত ইএমএ উপরে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একাধিক সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত ইএমএ নীচে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি খালি সংকেত উত্পন্ন করে। প্রতিটি পোজিশনের সাথে সাথে সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি স্টপ লস মূল্য সেট করে। শতাংশ পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে, ডিফল্টরূপে অ্যাকাউন্টের 100% তহবিল ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সংকেত স্পষ্টতা: ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে সমরেখার ক্রস ব্যবহার করে, সংকেত পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যতাঃ একটি সমন্বিত স্টপ-অফ-লস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- ভিজ্যুয়ালাইজেশন সমর্থনঃ ট্রেডিং লেবেল প্রদর্শন বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে, এতে প্রবেশের সময়, মূল্য, স্টপ লস এবং স্টপ পজিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে
- প্যারামিটারগুলির নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইএমএ চক্র, স্টপ লস অনুপাত ইত্যাদি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দেয়
- সম্পূর্ণ পজিশনিং ব্যবস্থাঃ বিপরীত সিগন্যালের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনিং বন্ধ করে দেয়, যাতে পজিশনিং একে অপরকে অফসেট করে না
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ ক্রমাগত ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যালের ঘন ঘন উত্পন্ন হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় স্লাইড পয়েন্টের কারণে প্রকৃত লেনদেনের মূল্য আদর্শ মূল্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে
- ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ঝুঁকিঃ ডিফল্টরূপে ১০০% ফান্ড ট্রেডিং খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ
- সংকেত বিলম্বিতকরণঃ ইএমএর নিজস্ব কিছু বিলম্বিতকরণ রয়েছে যা সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করতে পারে বা বিলম্বিত প্রস্থান হতে পারে
- একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ কেবলমাত্র দ্বি-সমান্তরাল ক্রসগুলির উপর নির্ভরশীলতা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্যকে উপেক্ষা করতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করুনঃ ADX বা প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, ঝাঁকুনি বাজার মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করুন
- তহবিল ব্যবস্থাপনা অনুকূলিতকরণঃ ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ফাংশন যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী পজিশন খোলার অনুপাত সামঞ্জস্য করা হয়েছে
- ক্ষতি বন্ধের ব্যবস্থা উন্নত করুনঃ লাভের সুরক্ষার জন্য ক্ষতি বন্ধের ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে
- বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করুনঃ অস্থিরতার সূচক যুক্ত করুন এবং অপ্রয়োজনীয় বাজার পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন বন্ধ করুন
- অপ্টিমাইজড সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ অতিরিক্ত পরিমাণে নিশ্চিতকরণ বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং স্বচ্ছভাবে ডিজাইন করা সমান্তরাল ক্রস কৌশল সিস্টেম। EMA ক্রস সংকেত এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে, কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারে উপার্জন করতে সক্ষম। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলি কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি বিশেষত মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত এবং ধৈর্যশীল ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ভাল পছন্দ।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ██╗
// ██║ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██║
// ██║ ███████║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║
// ██║ ██╔══██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║
// ███████╗ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ╚██████╔╝ ██║
// ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝
//
// BTC-EMA做多策略(5分钟确认版) - 作者：LAODUI
// 版本：2.0
// 最后更新：2024
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签", group="显示设置")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1, group="风险管理")
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", step=0.1, group="风险管理")
// EMA参数设置
var emaFastLength = input.int(9, "快速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
var emaSlowLength = input.int(21, "慢速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
// 计算EMA
ema_fast = ta.ema(close, emaFastLength)
ema_slow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// 绘制EMA线
plot(ema_fast, "快速EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, "慢速EMA", color=color.red, linewidth=2)
// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
crossUnder = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)
// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// 交易逻辑
if crossOver
if strategy.position_size < 0
strategy.close("做空")
strategy.entry("做多", strategy.long)
if showLabels
label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(longStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(longTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if crossUnder
if strategy.position_size > 0
strategy.close("做多")
strategy.entry("做空", strategy.short)
if showLabels
label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(shortStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(shortTakeProfit), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0 // 多仓止损止盈
strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if strategy.position_size < 0 // 空仓止损止盈
strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)