ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা মূলত ওভারসোল্ড অঞ্চলে সম্পদের পারফরম্যান্স সনাক্ত করে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ক্যাপিটাল ফ্লো ইনডিকেটর (এমএফআই) এর উপর ভিত্তি করে। কৌশলটির মূল অংশটি হল যখন এমএফআই সূচকটি ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে (ডিফল্ট 20 এর নীচে) ফিরে আসে তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি করা হয় এবং সীমিত মূল্যের আদেশ, স্টপ লস এবং লাভের সমাপ্তি ইত্যাদির মতো একাধিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রেডিং ঝুঁকি এবং উপার্জন পরিচালনা করা হয়। এই কৌশলটি বিশেষত বাজারের ওভারসোল্ড বিপর্যয়ের সময় মোতায়েন করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ
- ক্রমাগত তহবিল প্রবাহ সূচক (এমএফআই) এর সংখ্যাগত পরিবর্তনের উপর নজর রাখুন, যখন এমএফআই পূর্বনির্ধারিত ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড (ডিফল্ট 20) এর নীচে নেমে আসে তখন সিস্টেম চিহ্নিত করে যে এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।
- যখন এমএফআই ওভারসোল্ড এলাকা থেকে উঠে আসে এবং থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি বর্তমান মূল্যের নীচে একটি ক্রয়-সীমাবদ্ধ মূল্য তালিকা সেট করে, যার নির্দিষ্ট মূল্য ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত শতাংশ দ্বারা নির্ধারিত হয়।
- সিস্টেমটি সীমিত মূল্য তালিকাটির মেয়াদকাল পর্যবেক্ষণ করে, এবং যদি একটি পূর্বনির্ধারিত পর্যবেক্ষণের সময়কালে (ডিফল্ট 5 কে লাইন) কোনও লেনদেন না হয় তবে অর্ডারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করা হবে।
- একবার অর্ডার ক্রয় করা হলে, সিস্টেমটি অবিলম্বে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা সেট করে, যথাক্রমে প্রবেশের দামের শতাংশের ভিত্তিতে।
- ট্রেডিং স্টপ লস বা লভ্যাংশের লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রতি লেনদেনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাত প্রদান করে, যার জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।
- এন্ট্রি প্রক্রিয়া নমনীয়ঃ সীমিত মূল্যের একক এন্ট্রি ব্যবহার করে আপনি আরও ভাল লেনদেনের দাম পেতে পারেন এবং সামগ্রিকভাবে লাভের সুযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
- উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ সিগন্যাল জেনারেশন থেকে পজিশন ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়, মানুষের হস্তক্ষেপ দ্বারা আবেগগত প্রভাব হ্রাস।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ এমএফআই চক্র, ওভারসেলিং থ্রেশহোল্ড, অর্ডার মেয়াদ ইত্যাদির মতো মূল প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- সিস্টেম লজিক পরিষ্কারঃ নীতিমালা স্পষ্ট, যা রিটার্নিং এবং রিয়েল-ডিস্ক মনিটরিং সহজ করে তোলে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া সংকেত ঝুঁকিঃ মারাত্মকভাবে অস্থির বাজারে, এমএফআইগুলি ভুয়া ওভারসেল সংকেত তৈরি করতে পারে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে ক্রস যাচাইয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ বাজার দ্রুত ওঠানামা করার কারণে লিমিটেডের দাম প্রত্যাশিত দামের সাথে চুক্তি করতে পারে না। লিমিটেডের দাম যথাযথভাবে শিথিল করা বা মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।
- প্রবণতা ঝুঁকিঃ প্রবল নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে, খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ করা বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলগত কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসের প্রতি সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ প্রবণতা সূচক যেমন চলমান গড় প্রবর্তন করা যেতে পারে, কেবলমাত্র উত্থান প্রবণতার মধ্যে ট্রেডিং খোলার জন্য।
- অপ্টিমাইজড সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরএসআই, এমএসিডি এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে।
- ডায়নামিক স্টপ মেকানিজম: বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ দূরত্বকে ডায়নামিকভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা স্টপিংয়ের নমনীয়তা বাড়ায়।
- ব্যাচ নির্মাণ এবং মজুত রাখাঃ একাধিক মূল্যের মূল্য তালিকা বাস্তবায়িত করা, সামগ্রিক মজুত রাখার খরচ কমানো।
- সময় ফিল্টারিং চালু করা হয়েছেঃ বিভিন্ন সময়সীমার বাজার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং শুরু করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যা যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এমএফআই সূচকগুলির নমনীয় ব্যবহারের মাধ্যমে, একটি ভাল অর্ডার পরিচালনার ব্যবস্থা সহ, বাজারের ওভারসেলের পরে প্রতিক্রিয়াশীল সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করা যায়। কৌশলটি শক্তিশালী কনফিগারযোগ্য, বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে অনুকূলিতকরণ করা সহজ। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকটি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত যারা উদ্বেগজনক বাজারে ওভারডাউন রিবাউন্ডের সুযোগ খুঁজছেন তাদের জন্য।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line