ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ডায়নামিক সাপোর্টিং পজিশন ট্রেডিং সিস্টেম যা ডাবল টাইম ফ্রেমের উপর ভিত্তি করে এবং ঘূর্ণিঝড় এবং সূর্যের সময় ফ্রেমের উপর এসএমএ এবং ইএমএ সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালের মাধ্যমে ট্রেড করে। সিস্টেমটি সমান্তরালের মধ্যে গঠিত সমর্থনকে ব্যবহার করে বাজার প্রবণতা এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং দুটি ভিন্ন সময়কালের সংকেত নিশ্চিত করে ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য। কৌশলটি শতাংশ পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং লেনদেনের ব্যয় এবং স্লিপিং ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনা করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল নীতিটি হল ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নির্ধারণ করা, যা দুটি সময়কালের মধ্যে মধ্যবর্তী রেখার ক্রস এবং অবস্থানের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করেঃ
- লম্বা চক্রের ((ক্রিভাল লাইন) 20 সপ্তাহের এসএমএ এবং 21 সপ্তাহের ইএমএ ব্যবহার করে, স্বল্প চক্রের ((দিনের লাইন) 50 দিনের এসএমএ এবং 51 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে
- দীর্ঘ সময়কালে, ইএমএ এসএমএ অতিক্রম করার সময় একটি মাল্টি-সিগন্যাল উত্পন্ন করে এবং নীচে অতিক্রম করার সময় একটি সমান্তরাল সংকেত উত্পন্ন করে
- সংক্ষিপ্ত চক্রের মধ্যে, যখন ইএমএ এসএমএ অতিক্রম করে এবং সংক্ষিপ্ত চক্রের ইএমএ দীর্ঘ চক্রের ইএমএর উপরে থাকে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়
- সংক্ষিপ্ত চক্রের জন্য একটি বন্ধ বা দীর্ঘ চক্রের জন্য একটি নিচের দিকে ক্রস-রেখা দেখা দিলে, সিস্টেমটি সমস্ত মাল্টিপ্লেয়ারকে সমতল করে দেয়
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যাসিংয়ের বাইরে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কৌশল পরিচালনা করা
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ দুটি সময়কালের মাধ্যমে সংকেত নিশ্চিতকরণ, মিথ্যা সংকেতের প্রভাব হ্রাস করে
- ডায়নামিক ব্যারেলসঃ সমান্তরাল ব্যারেলগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে ডায়নামিকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নতঃ লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট বিবেচনা করে, শতাংশ পজিশন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে
- স্বনির্ধারিতঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে সমর্থনকারী ব্যান্ডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান পরিবর্তন করে
- অপারেশন নিয়ম সুস্পষ্টঃ প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাবলী স্পষ্ট, সহজেই সম্পাদন এবং পুনরাবৃত্তি করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত হতে পারে
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ গড়রেখার সূচকটি নিজেই পিছিয়ে রয়েছে, যা সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ গড় লাইন সময়কালের পছন্দ কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি বড় প্রভাব
- বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলতাঃ কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভাল কাজ করে, তবে তীব্র অস্থিরতার মধ্যে খারাপ হতে পারে
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে স্থির শতাংশের অবস্থানগুলি অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন করুনঃ পজিশনের আকার পরিবর্তন করতে ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার নির্বাচনঃ সিস্টেমের পারফরম্যান্সকে বিভিন্ন সময়কালের গড় লাইন প্যারামিটারগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে অপ্টিমাইজ করা যায়
- বাজার পরিবেশে অতিরিক্ত ফিল্টারিংঃ অপ্রয়োজনীয় বাজার পরিবেশে ফিল্টার করার জন্য প্রবণতা শক্তির সূচক যুক্ত করুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান বা স্থির ক্ষতির ব্যবস্থা যোগ করার বিষয়ে বিবেচনা করুন
- অপ্টিমাইজড পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ সিগন্যালের তীব্রতা এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালের সমন্বয়ে একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে, একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে ব্যবসায়ের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য বেয়ারিং-ব্যান্ডের ধারণার মাধ্যমে। কৌশলটির নকশাটি প্রকৃত ব্যবসায়ের বিভিন্ন কারণকে বিবেচনা করে, যার মধ্যে রয়েছে লেনদেনের ব্যয়, স্লাইডপয়েন্ট এবং সময় পরিচালনা ইত্যাদি। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে অপ্টিমাইজড দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bull Market Support Band", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 00:00 +0000"), title="End Date")
lsmaLength = input.int(20, title="Long SMA Length", minval=1)
lemaLength = input.int(21, title="Long EMA Length", minval=1)
customLongTimeframe = input.timeframe("W", title="Long Timeframe") // Khung thời gian dài
ssmaLength = input.int(50, title="Short SMA Length", minval=1)
semaLength = input.int(51, title="Short EMA Length", minval=1)
customShortTimeframe = input.timeframe("D", title="Short Timeframe") // Khung thời gian ngắn
source = close
// Tính toán SMA và EMA cho khung thời gian dài
smaLong = ta.sma(source, lsmaLength)
emaLong = ta.ema(source, lemaLength)
outSmaLong = request.security(syminfo.tickerid, customLongTimeframe, smaLong)
outEmaLong = request.security(syminfo.tickerid, customLongTimeframe, emaLong)
// Tính toán SMA và EMA cho khung thời gian ngắn
smaShort = ta.sma(source, ssmaLength)
emaShort = ta.ema(source, semaLength)
outSmaShort = request.security(syminfo.tickerid, customShortTimeframe, smaShort)
outEmaShort = request.security(syminfo.tickerid, customShortTimeframe, emaShort)
// Plot các chỉ báo trên biểu đồ
smaPlotLong = plot(outSmaLong, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA (Long)')
emaPlotLong = plot(outEmaLong, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA (Long)')
smaPlotShort = plot(outSmaShort, color=color.new(color.red, 0), title='20d SMA (Short)')
emaPlotShort = plot(outEmaShort, color=color.new(color.green, 0), title='21d EMA (Short)')
// Fill vùng giữa các đường SMA và EMA
fill(smaPlotLong, emaPlotLong, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
fill(smaPlotShort, emaPlotShort, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Điều kiện long và short cho khung thời gian dài
longConditionLong = ta.crossover(outEmaLong, outSmaLong)
shortConditionLong = ta.crossunder(outEmaLong, outSmaLong)
// Điều kiện long và short cho khung thời gian ngắn
longConditionShort = ta.crossover(outEmaShort, outSmaShort) and (outEmaShort > outEmaLong)
shortConditionShort = ta.crossunder(outEmaShort, outSmaShort) and (outEmaShort > outEmaLong) // Điều kiện short khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới SMA ngắn hạn và EMA ngắn hạn cao hơn EMA dài hạn
// Kiểm tra điều kiện trong khoảng thời gian được chỉ định
inDateRange = true
// Nếu khung ngắn hạn xuất hiện tín hiệu short, ưu tiên đóng tất cả các lệnh Long
if shortConditionShort and inDateRange
strategy.close_all()
// Nếu khung dài có tín hiệu short, đóng tất cả các lệnh Long
if shortConditionLong and inDateRange
strategy.close_all()
// Nếu khung ngắn hạn có tín hiệu long và không có tín hiệu short từ khung dài, vào lệnh Long
if longConditionShort and not shortConditionLong and not shortConditionShort and inDateRange
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Đóng tất cả các lệnh khi không trong khoảng thời gian được chọn
if not inDateRange
strategy.close_all()