ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা VWAP এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি VWAP থেকে দামের বিচ্যুতি সনাক্ত করে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে, যখন দাম স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল চ্যানেলের সীমানা অতিক্রম করে তখন বিপরীতভাবে ট্রেড করে এবং যখন দাম VWAP এ ফিরে আসে তখন সমতল হয়। এই পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির সমন্বয়ে বাজারের গড় মূল্যের পুনরুদ্ধারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুরোপুরি ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল অংশ হল VWAP এবং মূল্যের অস্থিরতার স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে ট্রেডিং অঞ্চল তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছেঃ
- ক্রমবর্ধমান ভিডাব্লুএপি গণনা করুনঃ ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের দামের সাথে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরিমাণকে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরিমাণে ভাগ করুন
- স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল হিসাব করা হয়েছেঃ 20 চক্রের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল যা বন্ধের মূল্যের উপর ভিত্তি করে
- চ্যানেল নির্মাণঃ VWAP এর উপরে এবং নীচে 2 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল তৈরি করা হয়েছে
- ট্রেডিং সিগন্যালঃ
- সিগন্যালের চেয়েও বেশিঃ দাম কমতে শুরু করেছে
- মূল্যবৃদ্ধির সংকেত
- সমতল অবস্থার শর্তঃ দাম VWAP স্তরে ফিরে আসে
কৌশলগত সুবিধা
- পরিসংখ্যানগত ভিত্তিঃ কৌশলটি গড় মানের প্রত্যাবর্তনের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে
- বস্তুনিষ্ঠ ট্রেডিং সিগন্যালঃ সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সূচক ব্যবহার করুন এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নতঃ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে এন্ট্রি পয়েন্ট সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, ভিডাব্লুএপি রিগ্রেশনকে লাভের বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করা যায়
- তরলতা বিবেচনায়ঃ ভিডাব্লুএপি হ’ল একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স সূচক যা উচ্চ তরলতার অঞ্চলে লেনদেন করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ডিং মার্কেটের ঝুঁকিঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, গড় রিটার্ন অনুমানটি ব্যর্থ হতে পারে
- বাজারের অস্থিরতার কারণে স্টপ লস ওভার ওয়াইড হতে পারে
- তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিঃ প্রতিটি লেনদেনের জন্য তহবিলের অনুপাত যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা প্রয়োজন
- স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকিঃ প্রবল ওঠানামা হলে বড় স্লাইড পয়েন্ট হতে পারে প্রশমন ব্যবস্থা:
- ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডের বিভাজক গুণ
- সর্বোচ্চ পজিশন সময় সেট করুন
- শতকরা হার বন্ধ করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা মূল্যায়ন করাঃ
- চলমান গড় যোগ করুন পোর্টফোলিও বিচার প্রবণতা
- শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে বিপরীতমুখী লেনদেন স্থগিত করা
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারঃ
- স্বনির্ধারিত মানের বিপর্যয়ের গুণিতক ব্যবহার করে
- স্টপ লস রেট ওভাররাইড
- বাতাস নিয়ন্ত্রণের উন্নতি:
- সর্বাধিক পজিশন সময়সীমা যুক্ত করুন
- উদ্বায়ীতা ফিল্টার প্রবর্তন
- সঠিকতা বাড়ানঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত সংকেত নিশ্চিতকরণ
- ট্র্যাফিকের পরিবর্তন বিবেচনা করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে একটি নিরপেক্ষ কৌশল যা ভিডাব্লুএপি এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স চ্যানেলের মাধ্যমে মূল্য বিচ্যুতি এবং রিটার্ন ক্যাপচার করে। কৌশলটি উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তবে বাস্তব প্রয়োগে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন। প্রবণতা ফিল্টার এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader
//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)
// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")
// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume) // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol // VWAP calculation
// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev
// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")
// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)
// Execute trades
if (go_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
strategy.close("Short")