ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ম্যাকড এবং সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির সাথে দ্বৈত যাচাইকরণ ট্রেডিং ট্র্যাকিং সিস্টেম। এই কৌশলটি ম্যাকড লাইন এবং সংকেত লাইনের ক্রসগুলির সাথে তুলনা করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের সাথে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ এবং স্টপ লেভেলের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সেট করে। এই দ্বৈত যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতের হস্তক্ষেপকে হ্রাস করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- সুপারট্রেন্ড সূচকঃ বর্তমান বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ২০-চক্রের এটিআর এবং দ্বিগুণ ফ্যাক্টর ব্যবহার করে ট্রেন্ড লাইন গণনা করা হয়।
- MACD সূচকঃ ক্লাসিক 12/26/9 প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করে, দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন ক্রস দ্বারা ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন।
- প্রবেশের শর্তঃ কেবলমাত্র যখন MACD দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে ((ক্রেতা সংকেত) এবং সুপারট্রেন্ডের দিকটি একটি উত্থান প্রবণতা ((direction==1) হয় তখনই ক্রয় কার্যক্রমটি ট্রিগার করা হয়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ০.৫% স্টপ লস এবং ৯৯.৯৯% স্টপ-অফ লেভেল সেট করুন প্রতিটি লেনদেনের জন্য, যাতে আপনার তহবিল সুরক্ষিত থাকে এবং আপনার লাভ লক করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- দ্বৈত যাচাইকরণ ব্যবস্থাঃ ট্রেডিং সিগন্যালের যথার্থতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক (সুপারট্রেন্ড) এবং গতিশীলতা সূচক (এমএসিডি) এর সুবিধাগুলির সমন্বয়ে।
- স্বনির্ধারিতঃ সুপারট্রেন্ড সূচকটি এটিআর গণনার উপর ভিত্তি করে, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম।
- রিস্ক কন্ট্রোলঃ একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য শতকরা হার বন্ধ করার কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।
- কার্যকর করার লজিক পরিষ্কারঃ প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তাদি স্পষ্ট, বিষয়বস্তুগত বিচারের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাঘাত এড়ানো।
- অপারেশন সহজঃ কৌশলগত লজিক স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক অপারেশন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য সহজ।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা নির্ভরতাঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- পিছিয়ে পড়া ঝুঁকিঃ MACD এবং সুপারট্রেন্ড উভয়ই পিছিয়ে পড়া সূচক, বাজার দ্রুত পরিবর্তনের সময় পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল নাও হতে পারে।
- স্থির ক্ষতির ঝুঁকিঃ স্থির শতাংশের ক্ষতির ঝুঁকিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশল প্রভাব একাধিক প্যারামিটার সেটিং দ্বারা সীমাবদ্ধ, বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপ অপ্টিমাইজেশানঃ এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপের পরিবর্তে ফিক্সড স্টপ সুপারিশ করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
- বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করুনঃ বাজারের পরিবেশ ফিল্টার হিসাবে অস্থিরতার সূচকগুলি (যেমন ভিআইএক্স) যুক্ত করতে পারেন, উচ্চ অস্থিরতার সময় কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে বা লেনদেন স্থগিত করতে পারেন।
- পরিমাণ-মূল্য সম্পর্ক চালু করুনঃ সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ সিস্টেমে ক্রয়-বিক্রয় পরিমাপকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার স্বনির্ধারণঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার স্বনির্ধারণ প্রক্রিয়া বিকাশ, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নত করা হয়েছেঃ ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা মার্কেটের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের নিট মূল্যের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে লেনদেনের আকারকে সামঞ্জস্য করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি MACD এবং সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। ৪৬% নির্ভুলতা এবং ৪৬% রিটার্নের হার দেখায় যে কৌশলটি কিছুটা লাভজনক। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা, বিশেষত গতিশীল স্টপ লস এবং মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ফিল্টারগুলির প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং অভিযোজন আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৌশলটি দিনের এবং ফিউচার ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, তবে ব্যবহারকারীকে বাজারের পরিবেশের উপযুক্ততার দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসারে প্যারামিটার সেটগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('MANTHAN BHRAMASTRA', overlay=true)
// Supertrend function
f_supertrend(_period, _multiplier) =>
atr = ta.sma(ta.tr, _period)
upTrend = hl2 - _multiplier * atr
downTrend = hl2 + _multiplier * atr
var float _supertrend = na
var int _trendDirection = na
_supertrend := na(_supertrend[1]) ? hl2 : close[1] > _supertrend[1] ? math.max(upTrend, _supertrend[1]) : math.min(downTrend, _supertrend[1])
_trendDirection := close > _supertrend ? 1 : -1
[_supertrend, _trendDirection]
// Supertrend Settings
factor = input(2, title='Supertrend Factor')
atrLength = input(20, title='Supertrend ATR Length')
// Calculate Supertrend
[supertrendValue, direction] = f_supertrend(atrLength, factor)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title='MACD Fast Length')
slowLength = input(26, title='MACD Slow Length')
signalSmoothing = input(9, title='MACD Signal Smoothing')
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Generate Buy signals
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and direction == 1
// Plot Buy signals
// Calculate stop loss and take profit levels (0.25% of the current price)
longStopLoss = close * 0.9950
longTakeProfit = close * 1.9999
// Execute Buy orders with Target and Stop Loss
if buySignal
strategy.entry('Buy', strategy.long)
strategy.exit('Sell', 'Buy', stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)