ChaoZhang
ওভারভিউ
চ্যান্ডে ডায়নামিক ওসিলারেটর (সিএমও) ভিত্তিক গড় রিটার্ন ট্রেডিং কৌশলটি একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিবর্তনের গতিশীলতা গণনা করে ওভারবয় ওভারসেল অঞ্চলগুলি সনাক্ত করে। এই কৌশলটি মূলত সম্পদের দামের গতিশীল পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যখন দামের চরম বিচ্যুতি ঘটে তখন ট্রেডিং করে যাতে দামের গড় রিটার্নের সুযোগ ধরা যায়। কৌশলটি 9 দিনের চক্রের সিএমও সূচককে কেন্দ্রীয় সংকেত হিসাবে গ্রহণ করে, যখন সিএমও 50 এর নিচে থাকে তখন বেশি পজিশন করে এবং যখন সিএমও 50 এর উপরে থাকে বা 5 দিনের বেশি সময় ধরে পজিশন ধারণ করে তখন পজিশন পজিশন করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল সিএমও সূচকগুলির গণনা এবং প্রয়োগ। সিএমও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থান এবং পতনের পার্থক্য এবং মোটের অনুপাত গণনা করে গতিশীলতা পরিমাপ করে। নির্দিষ্ট গণনা সূত্রটি হলঃ CMO = 100 × (উচ্চতর সমষ্টি - নিম্নতর সমষ্টি) / (উচ্চতর সমষ্টি + নিম্নতর সমষ্টি)
ঐতিহ্যগত আরএসআইয়ের বিপরীতে, সিএমও একই সাথে পলস ডেটা ব্যবহার করে, যা আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিশীলতার পরিমাপ সরবরাহ করে। কৌশলটি সিএমওকে বলে যে বাজারটি oversold হয়েছে যখন এটি 50 এর নীচে ছিল এবং প্রত্যাশিত দাম বাড়বে, তাই আরও পজিশন খোলার জন্য। যখন সিএমও 50 এর উপরে বা 5 দিনেরও বেশি সময় ধরে পজিশনে ছিল, তখন কৌশলটি পজিশন বন্ধ বা বন্ধ করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল স্পষ্টতা - সিএমও সুস্পষ্ট ওভার-বই ওভার-বিক্রয় সিদ্ধান্তের মানদণ্ড সরবরাহ করে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট পরিস্থিতি তৈরি করে না
- ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ - সর্বোচ্চ পজিশনের সময় নির্ধারণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী বন্দিদশার ঝুঁকি এড়ানো
- অভিযোজনযোগ্যতা - কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভালভাবে অভিযোজনযোগ্য
- দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি - সুপ্রতিষ্ঠিত গড় মানের রিগ্রেশন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, যার নির্ভরযোগ্য একাডেমিক সমর্থন রয়েছে
- গণনা সহজ - সূচক গণনা পদ্ধতি সহজ, স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ডিং মার্কেট ঝুঁকি - শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, গড় রিটার্ন কৌশলগুলি প্রায়শই ক্ষতি করতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা - সিএমও চক্র এবং থ্রেশহোল্ডের পছন্দগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর বৃহত্তর প্রভাব ফেলে
- ভুয়া সংকেতের ঝুঁকি - বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় ভুয়া সংকেত তৈরি হতে পারে
- সময় ঝুঁকি - স্থির পজিশনের সময় ভাল লাভের সুযোগ হারাতে পারে
- স্লাইডিং ঝুঁকি - কম তরল বাজারে বড় স্লাইডিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার - দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক যুক্ত করুন, যখন ট্রেডিং হয় তখনই পজিশন খুলুন
- গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান - সিএমও চক্র এবং মূল্যবোধকে বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে
- ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি উন্নত করুন - গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করুন এবং আপনার লাভ রক্ষা করুন
- অপ্টিমাইজড হোল্ডিং টাইম - সর্বাধিক হোল্ডিং টাইম যা অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করা যায়
- বর্ধিত ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ - সংযুক্ত ট্রানজিট সূচকগুলি সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সিএমও সূচকগুলির মাধ্যমে বাজারের ওভারবয় ওভারসেল সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, স্থির সময় বন্ধের সাথে মিলিত হয়, একটি স্থিতিশীল গড় মূল্যের রিটার্ন ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির যুক্তি স্পষ্ট, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গত এবং ভাল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। প্যারামিটারগুলি আরও অনুকূলিতকরণ এবং সহায়ক সূচকগুলি যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)