ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্য শ্রেণিবদ্ধকরণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, যা বাজারে শীর্ষ-নিম্ন শ্রেণিবদ্ধকরণ কাঠামো সনাক্ত করে, নির্দিষ্ট পয়েন্টের ট্রিগার শর্ত এবং স্টপ সেটিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেডিংকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলে। কৌশলটির মূলটি হ’ল নীচের শ্রেণিবদ্ধকরণের উপরে একাধিক একক প্রবেশের পয়েন্ট স্থাপন করা, শীর্ষ শ্রেণিবদ্ধকরণের নীচে খালি একক প্রবেশের পয়েন্ট স্থাপন করা, যখন সংশ্লিষ্ট স্টপ পয়েন্ট পয়েন্টের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলিতে নিম্নলিখিত মূল পদক্ষেপগুলি রয়েছেঃ
- প্রকারভেদ সনাক্তকরণঃ ক্রমাগত তিনটি কে লাইনের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টের তুলনা করে শীর্ষ-নিম্ন প্রকারভেদ সনাক্ত করা যায়। মধ্যবর্তী কে লাইনের নিম্ন পয়েন্টটি উভয় পক্ষের কে লাইনের চেয়ে কম হলে নীচের প্রকারভেদ তৈরি হয়; মধ্যবর্তী কে লাইনের উচ্চ পয়েন্টটি উভয় পক্ষের কে লাইনের চেয়ে বেশি হলে শীর্ষ প্রকারভেদ তৈরি হয়।
- প্রবেশের শর্তঃ চিহ্নিতকরণের পরে, এর উপরে 107 পয়েন্টে একাধিক ট্রিগার মূল্য সেট করুন; চিহ্নিতকরণের পরে, এর নীচে 107 পয়েন্টে খালি ট্রিগার মূল্য সেট করুন।
- স্টপ সেটিংঃ পজিশন খোলার পর প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে একই পয়েন্টের (১০৭ পয়েন্ট) স্টপ সেটিং।
- হোল্ডিং ম্যানেজমেন্টঃ সিস্টেমটি সর্বশেষ স্ট্রাইপিং অবস্থানগুলি ট্র্যাক করে এবং প্রবেশের ট্রিগার মূল্যগুলি আপডেট করে।
কৌশলগত সুবিধা
- বস্তুনিষ্ঠতাঃ কৌশলটি স্পষ্ট গাণিতিক সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে বাজার কাঠামো সনাক্ত করে, যা বিষয়গত বিচারের দ্বারা সৃষ্ট বিচ্যুতি এড়ায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যঃ একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টের স্টপ-অফ সেটিং ব্যবহার করে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি স্পষ্ট মুনাফা লক্ষ্য এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
- ভাল অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে, বিশেষত বাজারের জন্য উপযুক্ত যেখানে এটি বেশি অস্থির।
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তরঃ ট্রেডিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়, সংকেত সনাক্তকরণ থেকে কার্যকরকরণ পর্যন্ত, মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বাজারে এমন একটি পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউটের পর অবিলম্বে বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটতে পারে, যার ফলে স্টপ লস হয়।
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলির মধ্যে, ঘন ঘন শীর্ষ-নিম্ন শ্রেণিবিন্যাসগুলি অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
- স্থির পয়েন্টের ঝুঁকিঃ স্থির এন্ট্রি এবং স্টপ পয়েন্টের ব্যবহার সব বাজারের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে স্লাইড পয়েন্টের গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক পয়েন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে প্রবেশের ট্রিগার পয়েন্ট এবং স্টপ পয়েন্টের সংখ্যা সামঞ্জস্য করা যায়।
- প্রবণতা ফিল্টারঃ প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক যোগ করুন, শুধুমাত্র প্রধান প্রবণতা দিকের অবস্থান খুলুন।
- মার্কেট এনভায়রনমেন্ট আইডেন্টিফিকেশনঃ মার্কেট এনভায়রনমেন্ট বিচার পদ্ধতি যোগ করা, বিভিন্ন মার্কেট স্টেটসের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশনঃ একটি গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে, অ্যাকাউন্টের নেট মূল্য এবং বাজারের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে পজিশন খোলার পরিমাণ সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি শ্রেণিবদ্ধকরণ তত্ত্ব এবং গতিশীলতা বিঘ্নিত চিন্তাধারার সংমিশ্রণ করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল এর উচ্চতর উদ্দেশ্যমূলকতা এবং স্বয়ংক্রিয়তা, তবে বাজারের পরিবেশের সাথে অভিযোজনযোগ্যতার একটি নির্দিষ্ট সমস্যা রয়েছে। গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় এবং বাজারের পরিবেশের সনাক্তকরণের মতো অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা যুক্ত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। রিয়েল-স্টোর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজস্ব ঝুঁকি বহনযোগ্যতা এবং অর্থের আকারের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার সেটিং সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)