ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং ভলিউম ওজনের এবং দামের ওঠানামা সহ একটি প্রবণতা নির্ধারণের সিস্টেম। এটি একটি অনন্য প্রবণতা সূচক গঠন করে যা ওপেন এবং ক্লোজিং দামের মধ্যে পার্থক্য (ডেল্টা মান) গণনা করে এবং ট্রেডিং ভলিউমের সাথে ওজনের সাথে যুক্ত হয়। সিস্টেমটি একটি চলমান গড় (এসএমএ) সংকেত হিসাবে সংযুক্ত করে, যা তার এসএমএর সাথে ডেল্টা মানের সম্পর্কের তুলনা করে বাজারের গতিবিধি নির্ধারণ করে। এছাড়াও, সিস্টেমটি একটি সহায়ক সূচক হিসাবে ইএমএ প্রবর্তন করে যা একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ কাঠামো গঠন করে।
কৌশল নীতি
- ডেল্টা মান গণনাঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খোলা মূল্য এবং বন্ধ মূল্যের পার্থক্য ব্যবহার করে এবং সেই সময়ের জন্য লেনদেনের পরিমাণে ওজনযুক্ত
- সিগন্যাল জেনারেটরঃ
- যখন ডেল্টা তার এসএমএ অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি এটিকে বিপরীতমুখী সংকেত হিসাবে চিহ্নিত করে
- যখন ডেল্টা তার এসএমএ অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি এটিকে একটি পজিটিভ সংকেত হিসাবে চিহ্নিত করে
- ইএমএ সূচকগুলিঃ
- সিস্টেম ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ হিসাবে 20 চক্র EMA ব্যবহার করে
- ইএমএ রঙের পরিবর্তনের সাথে ডেল্টা মান এবং এর এসএমএর অবস্থান সম্পর্কিত
- লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টার করুনঃ লেনদেনের পরিমাণের থ্রেশহোল্ড সেট করুন যাতে পর্যাপ্ত তরলতার সাথে লেনদেন করা যায়
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসঃ দাম, লেনদেনের পরিমাণ এবং গড়-লাইন সিস্টেমের সাথে মিলিত হয়ে একটি বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে
- সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতাঃ লেনদেনের ভলিউম ওজনের মাধ্যমে মূল্যের ওঠানামার এলোমেলো প্রভাব হ্রাস করা
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ 4 ঘন্টা এবং দিবালোক ইত্যাদি একাধিক সময়কালের উপর কাজ করতে পারে
- প্যারামিটারের নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করার জন্য একাধিক সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটার সরবরাহ করা হয়
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ অন্তর্নির্মিত লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টারিং ব্যবস্থা, কার্যকরভাবে কম তরলতার পরিবেশকে এড়াতে
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ তীব্র বাজারে ভুল সংকেত হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন প্যারামিটারের সংমিশ্রণ কৌশলগত কর্মক্ষমতায় বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে
- বিলম্বের ঝুঁকিঃ সমান্তরাল ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিলম্বিত প্রবেশাধিকার হতে পারে
- বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ বাজারকে তির্যকভাবে সংকলন করার সময় ঘন ঘন লেনদেনের সংকেত হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক প্যারামিটারঃ
- মার্কেট অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডেল্টা গণনা চক্রের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়
- লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনশীল সমন্বয়
- সিগন্যাল ফিল্টারঃ
- প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করুন
- ইন্টিগ্রেটেড প্রাইস মোডাল আইডি সিস্টেম
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন:
- গতিশীল ক্ষতি বন্ধের ব্যবস্থা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সিস্টেমাইজড কৌশল যা মূল্যের গতিশীলতা, লেনদেনের পরিমাণ এবং প্রবণতা সূচকগুলিকে জৈবিকভাবে একত্রিত করে। বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণ এবং কঠোর লেনদেনের শর্তাদির মাধ্যমে এই কৌশলটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার পাশাপাশি ভাল অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্কেলযোগ্যতাও রয়েছে। কৌশলটির মূল সুবিধাটি হ’ল বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে তার ত্রিভুজযুক্ত বিচার, এবং এর সর্বাধিক বিকাশের সম্ভাবনাটি প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সিস্টেমের উন্নতিতে রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume-Weighted Delta Strategy", overlay=true)
// Input-parametrit
length_delta = input.int(5, minval=1, title="Delta Length")
length_ma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
length_sma = input.int(5, minval=1, title="MA Length")
volume_threshold = input.float(100000, title="Volume Threshold")
// Funktio delta-arvojen laskemiseksi ja volyymin mukaan painottamiseksi
calculate_volume_weighted_delta(delta_length) =>
delta_sum = 0.0
for i = 0 to delta_length - 1
delta_sum := delta_sum + ((close[i] - open[i]) * volume[i])
delta_sum
// Laskenta
delta_value = calculate_volume_weighted_delta(length_delta)
ma_value = ta.sma(delta_value, length_sma)
ema20 = ta.ema(close, 20)
// EMA:n värin määrittely
ema_color = delta_value > ma_value ? color.green : color.red
positive = ta.crossover(delta_value, ma_value)
negative = ta.crossunder(delta_value, ma_value)
// Piirretään graafit
plot(ema20, color=ema_color, title="20 EMA")
BullishCond = ta.crossover(ma_value, delta_value)
BearishCond = ta.crossunder(ma_value, delta_value)
if (BullishCond)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (BearishCond)
strategy.entry("Buy", strategy.long)