ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা একটি ওলট-পালট সূচক (VIX) এর উপর ভিত্তি করে তার 10-দিনের চলমান গড়ের আচরণের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যানগত arbitrage এর ধারণাগুলির সাথে মিলিত একটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে তার চলমান গড়ের মধ্যে বিচ্যুতির মাত্রা ব্যবহার করে। কৌশলটির কেন্দ্রীয় ধারণাটি বাজারের আবেগের চরম পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য, যখন ভিআইএক্সের একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি ঘটে তখন ট্রেডিং করা হয় এবং তার গড়ের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দ্বি-মুখী লেনদেনের একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দুটি মাত্রা রয়েছেঃ একাধিক শর্তের জন্য, VIX এর সর্বনিম্ন মূল্য অবশ্যই তার 10-দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হতে হবে এবং তার সমাপ্তির মূল্য অবশ্যই চলমান গড়ের চেয়ে কমপক্ষে 10% বেশি হতে হবে। যখন এই দুটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন সিস্টেমটি সমাপ্তির সময় একটি একাধিক সংকেত উত্পন্ন করে। শূন্যের শর্তটি হ’ল ভিআইএক্সের সর্বোচ্চ মূল্যটি তার দশ দিনের চলমান গড়ের চেয়ে কম হওয়া উচিত এবং এটি বন্ধ হওয়ার দামটি চলমান গড়ের কমপক্ষে 10% কম হওয়া উচিত। যখন এই দুটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন সিস্টেমটি বন্ধ হওয়ার সময় একটি শূন্য সংকেত দেয়। সমতল অবস্থানের নিয়মটিও ভিআইএক্স এবং চলমান গড়ের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ একাধিক অবস্থানের জন্য, যখন ভিআইএক্স আগের দিনের 10 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে কম ট্রেড করে তখন সমতল হয়; খালি অবস্থানের জন্য, যখন ভিআইএক্স আগের দিনের 10 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি ট্রেড করে তখন সমতল হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ পরিমাপ
- দ্বি-মুখী লেনদেনের ব্যবস্থাঃ বাজারের অস্থিরতার বিভিন্ন পর্যায়ে মুনাফা অর্জনের সুযোগ বাড়ায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তাদি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- প্রযুক্তিগত সূচক নির্ভরযোগ্যতাঃ বাজারে স্বীকৃত ভোল্টেবিলিটি সূচক, যা ভিআইএক্স-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতার ঝুঁকিঃ ভিআইএক্স নিজেই বাজারের অস্থিরতার পরিমাপকারী, কৌশলটি হঠাৎ বাজারের অস্থিরতার মুখোমুখি হতে পারে।
- ওভারফিট ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি ওভারফিট হতে পারে।
- গড় মূল্যের রিটার্ন অনুমানের ঝুঁকিঃ চলমান প্রবণতা বাজারে গড় মূল্যের রিটার্ন অনুমানটি ব্যর্থ হতে পারে।
- তরলতা ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় তরলতার অভাব এবং স্লাইড পয়েন্টের সমস্যা হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ চলমান গড়ের সময়কাল এবং প্রান্তিক মান থেকে বিচ্যুতি অপ্টিমাইজ করা যায়।
- অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তাবলীঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে, ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডঃ বাজারের পরিবেশের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে থ্রেশহোল্ড থেকে বিচ্যুত।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অপ্টিমাইজেশানঃ স্টপ লস এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গড় মূল্যের রিটার্ন কৌশল যা পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে বাজারের আবেগগুলির চরম পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটির সুস্পষ্ট ট্রেডিং নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, তবে কৌশলটির কার্যকারিতার উপর বাজারের পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাবের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন দ্বারা, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখার প্রত্যাশা করে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)
// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")
// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)
// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)
// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)
// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2
// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2
// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday
// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)
// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyExit)
strategy.close("Buy")
if (sellExit)
strategy.close("Sell")