ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রযুক্তিগত সূচক-ভিত্তিক ওভারল্যাপ ট্রেডিং কৌশল যা সমান্তরাল ক্রস, আরএসআই ওভারব্লড ওভারসোল্ড এবং এটিআর স্টপ স্টপ ইত্যাদি একাধিক সংকেতকে একত্রিত করে। কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করা, আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং এটিআর দ্বারা গতিশীলভাবে স্টপ এবং স্টপ অবস্থান সেট করা। কৌশলটি বহুমুখী দ্বিমুখী ট্রেডিং সমর্থন করে এবং ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে নমনীয়ভাবে একটি দিক চালু বা বন্ধ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একাধিক স্তরের প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করেঃ
- প্রবণতা বিচারক স্তরঃ প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য 20 পিরিয়ডের ইএমএ এবং 50 পিরিয়ডের এসএমএর ক্রস ব্যবহার করা হয়, এসএমএর উপরে পরা একটি মাল্টিসিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং নীচে পরা একটি ফাঁকা সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়।
- গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ স্তরঃ আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভার-বই ওভার-সোল্ডের বিচার করা হয়, আরএসআই 70 এর নীচে ওভার করার অনুমতি দেয় এবং 30 এর উপরে খালি করার অনুমতি দেয়।
- ভোল্টেবল ক্যালকুলেশন স্তরঃ স্টপ লস স্টপ পজিশনের জন্য 14 পিরিয়ডের এটিআর ব্যবহার করুন, স্টপ লস সেট করুন 1.5x এটিআর, এবং স্টপ লস সেট করুন 3x এটিআর।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশন খোলার সংখ্যা গতিশীলভাবে গণনা করা হয়, যা প্রাথমিক মূলধন এবং প্রতি লেনদেনের ঝুঁকির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে (ডিফল্ট 1%) ।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ মিডল লাইন ক্রস, আরএসআই এবং এটিআর ট্রিপল সূচকগুলির সমন্বয়, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
- ডায়নামিক স্টপ লসঃ এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ লস পজিশনের পরিবর্তন, যা বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
- নমনীয় লেনদেনের দিকনির্দেশনাঃ বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে স্বতন্ত্রভাবে মাল্টি-হেড বা খালি-হেড লেনদেন সক্ষম করা যেতে পারে।
- কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ শতকরা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং গতিশীল অবস্থান পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি হোল্ডিং কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশন সমর্থনঃ কৌশল সম্পূর্ণ চার্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন সমর্থন প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে সংকেত চিহ্নিতকরণ এবং সূচক প্রদর্শন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঊর্ধ্বমুখী বাজারের ঝড়ের সময়, সমান্তরাল ক্রসিংয়ের ফলে অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ তীব্র ওঠানামা চলাকালীন সময়ে, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি সংকেত মূল্যের চেয়ে বেশি বিচ্যুত হতে পারে।
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ যদি ঝুঁকির অনুপাতটি খুব বেশি হয় তবে একক ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসে পলিসির প্রভাব সংবেদনশীল, যার জন্য যত্নশীল সমন্বয় প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা শক্ত ফিল্টার যুক্ত করুনঃ দুর্বল প্রবণতা পরিবেশে ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করার জন্য ADX সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
- অপ্টিমাইজ গড় লাইন চক্র: গড় লাইন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার চক্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি উন্নত করা হয়েছেঃ ক্ষতির ট্র্যাকিং ফাংশন যুক্ত করা হয়েছে, যা লাভের সুরক্ষার জন্য আরও কার্যকর।
- ট্রানজিট নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি করুনঃ ট্রানজিট ইন্ডিকেটর যোগ করুন, যা সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ক্লাসিফিকেশনঃ মার্কেট এনভায়রনমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন মডিউল যোগ করা হয়েছে, বিভিন্ন মার্কেট এনভায়রনমেন্টের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হল সংকেত নিশ্চিতকরণের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার অখণ্ডতা, তবে কৌশলটির পারফরম্যান্সে বাজারের পরিবেশের প্রভাবের বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির আরও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRonin84
//@version=5
strategy("Swing Trading Strategy with On/Off Long and Short", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input for turning Long and Short trades ON/OFF
enable_long = input.bool(true, title="Enable Long Trades")
enable_short = input.bool(true, title="Enable Short Trades")
// Input parameters for strategy
sma_short_length = input.int(20, title="Short EMA Length", minval=1)
sma_long_length = input.int(50, title="Long SMA Length", minval=1)
sl_percentage = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1, minval=0.1)
tp_percentage = input.float(3, title="Take Profit (%)", step=0.1, minval=0.1)
risk_per_trade = input.float(1, title="Risk Per Trade (%)", step=0.1, minval=0.1)
capital = input.float(10000, title="Initial Capital", step=100)
// Input for date range for backtesting
start_date = input(timestamp("2020-01-01 00:00"), title="Backtest Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-12-31 23:59"), title="Backtest End Date")
inDateRange = true
// Moving averages
sma_short = ta.ema(close, sma_short_length)
sma_long = ta.sma(close, sma_long_length)
// RSI setup
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
// ATR for volatility-based stop-loss calculation
atr = ta.atr(14)
stop_loss_level_long = strategy.position_avg_price - (1.5 * atr)
stop_loss_level_short = strategy.position_avg_price + (1.5 * atr)
take_profit_level_long = strategy.position_avg_price + (3 * atr)
take_profit_level_short = strategy.position_avg_price - (3 * atr)
// Position sizing based on risk per trade
risk_amount = capital * (risk_per_trade / 100)
position_size = risk_amount / (close * sl_percentage / 100)
// Long and Short conditions
long_condition = ta.crossover(sma_short, sma_long) and rsi < rsi_overbought
short_condition = ta.crossunder(sma_short, sma_long) and rsi > rsi_oversold
// Execute long trades
if (long_condition and inDateRange and enable_long)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss_level_long, limit=take_profit_level_long)
// Execute short trades
if (short_condition and inDateRange and enable_short)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stop_loss_level_short, limit=take_profit_level_short)
// Plot moving averages
plot(sma_short, title="Short EMA", color=color.blue)
plot(sma_long, title="Long SMA", color=color.red)
// Plot RSI on separate chart
hline(rsi_overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
// Plot signals on chart
plotshape(series=long_condition and enable_long, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition and enable_short, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Background color for backtest range
bgcolor(inDateRange ? na : color.red, transp=90)