ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ডের উপর ভিত্তি করে একটি চার ঘন্টার স্তরের পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম যা ট্রেন্ড ব্রেকিং এবং গড় রিটার্নের সাথে ট্রেডিং ধারণা যুক্ত করে। এই কৌশলটি ব্রিনের বিপরীত দিকে বিপরীত দিকে বাজার গতিশীলতা ক্যাপচার করে, যখন দামের রিটার্নের গড়ের বৈশিষ্ট্যটি লাভের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং স্টপ লস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কৌশলটি 3x লিভারেজ ব্যবহার করে, লাভের নিশ্চয়তা দেওয়ার সাথে সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরি বিবেচনা করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- ২০-চক্রের চলমান গড় ব্যবহার করে ব্রিনের বেন্ডের মধ্যম ট্র্যাক হিসাবে এবং দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের সাথে ওভারল্যাপ হিসাবে
- খোলার সংকেতঃ যখন K-লাইন সত্তা (খোলার মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের গড়) উপরের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তখন খোলা থাকে এবং নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে গেলে খালি থাকে
- সমতল অবস্থানের সংকেতঃ একাধিক হেড পজিশনের সময়, যদি ক্রমাগত দুটি কে-লাইন বন্ধের মূল্য এবং খোলার মূল্য উভয়ই ট্র্যাকের চেয়ে কম হয় এবং বন্ধের মূল্য খোলার দামের চেয়ে কম হয় তবে সমতল অবস্থানের; খালি হেড পজিশনটি বিপরীত যুক্তি গ্রহণ করে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্টপ লস বর্তমান K-লাইন সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন বিন্দুতে সেট করুন, যাতে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেডিং লজিকের স্বচ্ছতাঃ ট্রেন্ডিং এবং রিটার্ন উভয় ধরণের ট্রেডিংয়ের সংমিশ্রণ যা বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করতে পারে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নতঃ K- লাইন ওঠানামা উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস সেট, কার্যকরভাবে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন
- মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করুনঃ কেবলমাত্র বন্ধের মূল্যের পরিবর্তে কে-লাইন সত্তার অবস্থান বিচার করে একটি ব্রেক নিশ্চিত করুন, মিথ্যা ব্রেক দ্বারা ক্ষতি হ্রাস করুন
- তহবিল পরিচালনা যুক্তিসঙ্গতঃ অ্যাকাউন্টের অধিকার এবং স্বার্থের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে হোল্ডিং স্কেলকে সামঞ্জস্য করে, আয় নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ ট্র্যাজেডিয়াল ঝড়ের পরিস্থিতিতে ক্রমাগত স্টপ লস হতে পারে যা মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যালের সূত্রপাত করতে পারে
- লিভারেজ ঝুঁকিঃ 3x লিভারেজ ব্যবহার করে তীব্র ওঠানামা করার সময় বড় ক্ষতি হতে পারে
- স্টপ লস সেটিং ঝুঁকিঃ K-লাইন সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন পয়েন্টের সাথে স্টপ লস সেটিং খুব হালকা হতে পারে, একক ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে
- সময় চক্রের উপর নির্ভরশীলতাঃ চার ঘন্টার স্তরটি কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে খুব ধীর প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে এবং ঘটনাটি মিস করতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার চালু করা হয়েছেঃ প্রবণতা নির্ধারণের সূচকগুলিকে আরও দীর্ঘ সময়ের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে, মূল প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করা যায়
- অপ্টিমাইজড স্টপ স্কিমঃ এটিআর বা ব্রিন ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে স্টপ দূরত্বকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানঃ অস্থিরতা বা প্রবণতা শক্তির উপর নির্ভর করে লিভারেজ গুণককে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
- বাজার পরিস্থিতির বিচার যুক্ত করুনঃ বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সনাক্ত করতে লেনদেনের পরিমাণ বা অস্থিরতার সূচকগুলি প্রবর্তন করুন, বাছাই বাছাই করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কৌশল যা ব্রিনব্যান্ড সূচকের প্রবণতা অনুসরণ এবং গড় মূল্যের রিটার্ন বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে, কঠোর পজিশন খোলার শর্ত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দ্বারা প্রবণতা এবং অস্থির বাজারে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের লক্ষ্য অর্জন করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হল এর পরিষ্কার ট্রেডিং লজিক এবং উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তবে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভের ক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য লিভারেজ ব্যবহার এবং বাজার পরিবেশের বিচার যেমন অপ্টিমাইজেশনের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger 4H Follow", overlay=true, initial_capital=300, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// StartYear = input(2022,"Backtest Start Year")
// StartMonth = input(1,"Backtest Start Month")
// StartDay = input(1,"Backtest Start Day")
// testStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
// EndYear = input(2023,"Backtest End Year")
// EndMonth = input(12,"Backtest End Month")
// EndDay = input(31,"Backtest End Day")
// testEnd = timestamp(EndYear,EndMonth,EndDay,0,0)
lev = 3
// Input parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")
// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
upperBand = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lowerBand = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Conditions for Open Long
openLongCondition = strategy.position_size == 0 and close > open and (close + open) / 2 > upperBand
// Conditions for Open Short
openShortCondition = strategy.position_size == 0 and close < open and (close + open) / 2 < lowerBand
// Conditions for Close Long
closeLongCondition = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size > 0 and (close < upperBand and open < upperBand and close < open)
// Conditions for Close Short
closeShortCondition = strategy.position_size < 0 and strategy.position_size < 0 and (close > lowerBand and open > lowerBand and close > open)
// Long entry
if openLongCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * lev / close)
strategy.exit("Long SL", from_entry="Long", stop=low) // Set Stop-Loss
// Short entry
if openShortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=strategy.equity * lev / close)
strategy.exit("Short SL", from_entry="Short", stop=high) // Set Stop-Loss
// Long exit
if closeLongCondition
strategy.close("Long", comment = "TP")
// Short exit
if closeShortCondition
strategy.close("Short", comment = "TP")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.yellow, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.yellow, title="Lower Band")