ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দ্বি-মুখী ট্রেডিং সিস্টেম যা K-লাইন স্ক্র্যাপিংয়ের উপর ভিত্তি করে শোষণ মোডগুলিকে চিহ্নিত করে। এই কৌশলটি পার্শ্ববর্তী K-লাইনগুলির দিকনির্দেশনা, ভলিউম এবং লেনদেনের পরিমাণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারে শোষণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত মোডগুলি সনাক্ত করে এবং যখন উপযুক্ত হয় তখন সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশের লেনদেন করে। কৌশলটি শতাংশ তহবিল পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করে, সম্পূর্ণ পজিশন খোলার যুক্তি রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি মূল শর্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- বিপরীত দিকের নিকটবর্তী K-লাইন: খোলা এবং বন্ধের দামের তুলনা করে K-লাইনটির দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন।
- ভলিউম সম্পর্ক বিশ্লেষণঃ দুটি কে লাইনের দামের ভলিউম গণনা করুন এবং তুলনা করুন (খোলার মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের পরম মান) । পরবর্তী কে লাইনের ভলিউম পূর্ববর্তীটির চেয়ে বেশি হওয়া দরকার।
- লেনদেনের পরিমাণের বৈশিষ্ট্যঃ প্রথম কে লাইনের লেনদেনের পরিমাণ দ্বিতীয় কে লাইনের চেয়ে বেশি এবং দ্বিতীয় কে লাইনের লেনদেনের পরিমাণ আগের লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে কম হওয়া দরকার।
যখন এই তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, কৌশলটি সর্বশেষ কে লাইনের দিকনির্দেশের ভিত্তিতে লেনদেনের দিক নির্ধারণ করেঃ যদি ইয়েস লাইন হয় তবে আরও বেশি করুন, যদি ইয়েস লাইনটি খালি থাকে। কৌশলটি পুরো পজিশন পজিশন ব্যবহার করে লেনদেন করে এবং স্ট্যাটাস ভেরিয়েবলের মাধ্যমে পজিশন হোল্ডিংয়ের অবস্থা ট্র্যাক করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস: মূল্যের আকৃতি, ভোল্টেজ এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিত তিনটি মাত্রা বিশ্লেষণ করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- দ্বি-মুখী লেনদেনঃ বাজারের দ্বি-মুখী সুযোগকে কাজে লাগানো এবং বাজারের অস্থিরতাকে কাজে লাগানো।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নতঃ শতাংশ তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে এবং স্টপ লস স্টপ শর্তাবলী নমনীয়ভাবে সেট করতে পারে।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহায়তাঃ ট্রেডিং সিগন্যালের গ্রাফিকাল উপস্থাপনা, বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য।
- স্ট্যাটাস ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কারঃ স্ট্যাটাস ভেরিয়েবলের মাধ্যমে সঠিকভাবে হোল্ডিং নিয়ন্ত্রণ করুন, পুনরাবৃত্তি হোল্ডিং এড়ান।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ভুয়া শোষণ মোড দেখা দিতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় বড় স্লাইড পয়েন্টের মুখোমুখি হতে পারে, যা প্রকৃত লেনদেনের কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ সম্পূর্ণ পজিশনের ট্রেডিং পদ্ধতিতে ঝুঁকির প্রবণতা বাড়তে পারে।
- সংকেত বিলম্বিতকরণঃ K-লাইন বন্ধ হওয়ার পরেই সংকেত নিশ্চিত করা হবে, সম্ভবত সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করা হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ এটি একটি গড় লাইন বা প্রবণতা সূচক যোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয় যা একটি দিকনির্দেশক ফিল্টার হিসাবে সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
- অপ্টিমাইজড তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- ঝুঁকি কন্ট্রোলের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এটিআর সূচকগুলির সাথে গতিশীল ক্ষতি বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে।
- টাইম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ কম কার্যকারিতার সময়গুলি এড়ানোর জন্য ট্রেডিং টাইম ফিল্টার যুক্ত করুন।
- অপ্টিমাইজড সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ ট্রানজিট সূচক বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি K-লাইন আকৃতি, ভোল্টেজ এবং লেনদেনের পরিমাণের বহুমুখী বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ লেনদেনের সিস্টেম তৈরি করে। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকটি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটির মূল সুবিধাটি হ’ল এর বহুমুখী বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং উন্নত অবস্থা পরিচালনার ব্যবস্থা, যা উচ্চতর ওঠানামা বাজারের পরিবেশে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)
// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2
// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]
// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3
// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open // Красная свеча больше (медвежье поглощение)
// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false
// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort
// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
isLong := true
isShort := false
entryPrice := close
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
isLong := false
isShort := true
entryPrice := close
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
// label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)
// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
isLong := false
isShort := false
entryPrice := na
// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))