ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা ফাঁক এবং মূল্যের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে এবং স্থিতিশীল লাভের জন্য নমনীয় প্রবেশের পয়েন্ট এবং গতিশীল স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি একটি পিরামিডাইজড পজিশনিং পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ওসিএ অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে যুক্ত হয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। সিস্টেমটি বাজারের গতির উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন হোল্ডিংয়ের দিকনির্দেশনাকে সামঞ্জস্য করে এবং বিপরীত সিগন্যালের সময় পজিশন বন্ধ করে দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করেঃ
- হোল্ডিং ট্রেডিং মেকানিজমঃ হোল্ডিংয়ের উপরে এবং নীচে হোল্ডিং চিহ্নিত করুন এবং হোল্ডিংয়ের জায়গায় স্টপ-লস ইনপুট সেট করুন
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ প্রবণতার দিকটি মূল্যায়ন করা হয় ওপেন এবং ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক অনুসারে
- পিরামিড পজিশনিংঃ একই দিকের 100 টি পর্যন্ত অর্ডার রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে
- ডায়নামিক স্টপ লসঃ গড় পজিশনের দামের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে সেট করা স্টপ লস
- ওসিএ অর্ডার ম্যানেজমেন্টঃ ওসিএ পোর্টফোলিও অর্ডার ব্যবহার করে স্টপ এবং স্টপ লস অর্ডারগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে কার্যকর করা নিশ্চিত করুন
- ওয়ান-ডে ট্রেডিং সীমাবদ্ধতাঃ ওয়ান-ডে ট্রেডিং অর্ডারের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
কৌশলগত সুবিধা
- স্বনির্ধারণযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশ এবং হোল্ডিংয়ের পরিমাণকে সামঞ্জস্য করতে পারে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যঃ স্টপ লস, ওসিএ অর্ডার এবং ওয়ানডে ট্রেডিং সীমাবদ্ধতা সহ একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- উচ্চ স্থিতিস্থাপকতাঃ পিরামিডের সাহায্যে ট্রেন্ডিংয়ের সময় আরও বেশি লাভ অর্জন করা যায়
- কার্যকর কার্যকারিতাঃ স্টপ লস এন্ট্রি ব্যবহার করে, গুরুত্বপূর্ণ দামে দ্রুত পজিশন তৈরি করা যায়
- উচ্চ স্তরের পদ্ধতিগতকরণঃ ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে পদ্ধতিগতকরণ, মানুষের হস্তক্ষেপের দ্বারা আবেগগত প্রভাব হ্রাস করা
কৌশলগত ঝুঁকি
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ দ্রুত গতিতে গুরুতর স্লাইড পয়েন্ট হতে পারে
- অত্যধিক লেনদেনের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের ব্যয় বাড়তে পারে
- সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার মধ্যে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা
- তহবিল ব্যবস্থাপনার ঝুঁকিঃ পিরামিডের মতো আমানত বাড়ানোর ফলে তহবিলের ব্যবহারের মাত্রা বেশি হতে পারে
- প্রযুক্তিগত ঝুঁকিঃ অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে বিরতি অর্ডার পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উর্ধ্বমুখীতা সূচক প্রবর্তনঃ বাজার উর্ধ্বমুখীতার গতিশীলতা অনুযায়ী স্টপ-অফ-লস প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- অপ্টিমাইজড ইনভেস্টমেন্ট মেকানিজমঃ ইনভেস্টমেন্টের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করুন যাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না হয়
- বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করুনঃ দিনের সর্বোচ্চ প্রত্যাহারের সীমাবদ্ধতার মতো আরও বায়ু নিয়ন্ত্রণের সূচক যুক্ত করুন
- অর্ডার কার্যকরকরণ উন্নত করুনঃ অর্ডার ফরোয়ার্ডিং প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন, স্লাইড পয়েন্ট প্রভাব হ্রাস করুন
- বাজার সংবেদনশীলতা বাড়ানঃ সংমিশ্রিত লেনদেনের পরিমাণের মতো সূচকগুলি প্রবেশের সময়কে অনুকূল করে তোলে
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেনের স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর স্ব-অনুকূলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তবে একই সাথে বাজারের ওঠানামা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকির বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL", "TPSL")
strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
strategy.cancel("TP")
strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)