অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সময় এবং অবস্থান পরিচালনার কৌশল
ATR
সৃষ্টির তারিখ:
2024-12-12 15:19:18
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-12-12 15:19:18
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
451
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি অস্থিরতা-ভিত্তিক গতিশীল সময়-নির্ধারিত ট্রেডিং সিস্টেম, যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটির মূলটি হ’ল বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে অস্থিরতার চ্যানেলের মাধ্যমে সনাক্ত করা, এবং এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা ব্যবসায়ের ঝুঁকির উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। এই কৌশলটি বিশেষত অস্থির বাজারের পরিবেশে কাজ করার জন্য উপযুক্ত, বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- অস্থিরতা চ্যানেল গণনাঃ এটিআর (অভারেজ ট্রু রেঞ্জ) সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং একটি গতিশীল অস্থিরতা চ্যানেল তৈরি করতে। চ্যানেলের প্রস্থটি এটিআর মান এবং গুণক ফ্যাক্টর দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
- প্রবণতা নির্ধারণের প্রক্রিয়াঃ মূল্য এবং ওঠানামা চ্যানেলের আপেক্ষিক অবস্থানের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করুন। যখন দাম চ্যানেলটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যখন এটি চ্যানেলটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি পতন প্রবণতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমঃ প্রাথমিক তহবিল এবং প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি অনুপাতের উপর ভিত্তি করে, রিয়েল-টাইম স্টপ লস দূরত্বের সাথে সংযুক্তভাবে খোলা পজিশনের সংখ্যা গতিশীলভাবে গণনা করা হয়, যাতে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস সেট করা হয়েছে, যখন দাম স্টপ লস স্পর্শ করে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশনটি বন্ধ করে দেয় এবং রাতারাতি ঝুঁকি এড়াতে বন্ধ হওয়ার আগে পজিশনটি বাধ্যতামূলক করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
- স্বনির্ধারণযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যঃ গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি এক্সপোজারটি পূর্বনির্ধারিত সীমার মধ্যে রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
- প্রবণতা সঠিকভাবে ধরুনঃ প্রবণতা নির্ধারণের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য ওঠানামা চ্যানেলের ব্যবহার করে ফালতু বিরতিগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়।
- অপারেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনঃ কৌশলটির প্রবেশ ও প্রস্থের শর্তগুলি স্পষ্ট, এটি বিষয়গত বিচারের অনিশ্চয়তা হ্রাস করে।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানঃ ঝুঁকি-ভিত্তিক পজিশন পরিচালনার পদ্ধতি প্রবর্তন করে, ফিক্সড পজিশনের দ্বারা সম্ভাব্য অত্যধিক ঝুঁকি এড়ানো যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ উচ্চতর ওঠানামা চলাকালীন সময়ে, কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বেশি হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশলগত প্রভাবগুলি এটিআর চক্র এবং গুণিতক ফ্যাক্টরগুলির পছন্দগুলির প্রতি সংবেদনশীল, প্যারামিটারগুলির ভুল নির্বাচন কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে।
- তহবিলের প্রয়োজনঃ গতিশীল পজিশন ব্যবস্থাপনা কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য একটি বড় প্রাথমিক তহবিলের প্রয়োজন হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ফিল্টারঃ প্রবণতা শক্তির একটি সূচক যোগ করা যায়, ট্রেডিং স্থগিত করা যায়, এবং বাজারের ক্ষতি হ্রাস করা যায়।
- মাল্টি টাইম সাইকেল অ্যানালিসিসঃ ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দীর্ঘ সময়ের সাথে মিলিত।
- স্টপ মেশিন অপ্টিমাইজেশানঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ শর্তগুলি ডিজাইন করতে পারে, মুনাফা অর্জনের জন্য।
- প্রবেশের সময় অপ্টিমাইজেশানঃ প্রবেশের সময় সঠিকতা বাড়ানোর জন্য দামের প্যাটার্ন বা গতিশীলতার সূচকগুলিকে সহায়ক সূচক হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে।
- প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণঃ অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করুন, ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে অবস্থান হ্রাস করুন বা লেনদেন স্থগিত করুন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা অস্থিরতা, প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। কৌশলটি প্রবণতা পরিবর্তনের উপর অস্থিরতার চ্যানেলের মাধ্যমে ক্যাপচার করে এবং বৈজ্ঞানিক তহবিল পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে, তবে যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে এটি বেশিরভাগ বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে সক্ষম। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর স্ব-অনুকূলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, এটি সহযোগিতামূলক মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগুলির জন্য বেসরকারী কাঠামোর জন্য প্রসারিত এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BNF FUT 5 min Volatility Strategy", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(20, "Length", minval=2)
src = input.source(close, "Source")
factor = input.float(2.0, "Multiplier", minval=0.25, step=0.25)
initial_capital = input.float(100000, "Initial Capital ($)")
risk_per_trade = input.float(1.0, "Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0)
// Volatility Stop Function
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
if not na(src)
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var float stop = na
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
// Calculate Volatility Stop
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
// Plot Volatility Stop
plot(vStop, "Volatility Stop", style=plot.style_cross, color=uptrend ? #009688 : #F44336)
// Risk Management and Position Sizing
atr = ta.atr(length)
stop_distance = math.abs(close - vStop) // Distance to stop level
position_size = (initial_capital * (risk_per_trade / 100)) / stop_distance // Position size based on risk per trade
position_size := math.max(position_size, 1) // Ensure minimum size of 1
// Strategy Logic
if not na(vStop)
if uptrend and not uptrend[1] // Transition to uptrend
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if not uptrend and uptrend[1] // Transition to downtrend
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
// Exit on Stop Hit
if strategy.position_size > 0 and low < vStop // Exit long if stop hit
strategy.close("Long", comment="Stop Hit")
if strategy.position_size < 0 and high > vStop // Exit short if stop hit
strategy.close("Short", comment="Stop Hit")
if (hour == 15 and minute == 15)
strategy.close_all()