ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি মাল্টি-টেকনিকাল সূচক ভিত্তিক ট্রেডিং ট্র্যাকিং সিস্টেম যা ব্রিনের বেন্ড, ট্রেন্ডিং সূচক, গতিশীলতা সূচক এবং অস্থিরতার সূচককে একত্রিত করে, যা পরিমাণের সাথে মিলিত করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। কৌশলটি ব্রিনের বেন্ডের ব্রেকিংকে প্রাথমিক প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, পাশাপাশি এডিএক্স প্রবণতা শক্তির নিশ্চিতকরণ এবং ট্রেডিং ভলিউম ব্রেকিং যাচাইয়ের সাথে মিলিত হয়, এমএসিডি এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপকে একটি প্রস্থান ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত দিকগুলির উপর ভিত্তি করে:
- বোলিংগার ব্যান্ডগুলিকে মূল্যের ওঠানামা করার জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যখন দামটি উচ্চতর হয় তখন আরও বেশি সুযোগ সন্ধান করা হয় এবং যখন এটি নিম্নতর হয় তখন স্বল্প সুযোগগুলি সন্ধান করা হয়
- ADX সূচক দ্বারা প্রবণতা শক্তি বিচার করুন, শুধুমাত্র যখন প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী (ADX> 25) হয় তখনই পজিশন খুলুন
- লেনদেনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীলতা (২০ দিনের গড়ের ১.৫ গুণ বেশি) মূল্য বিপর্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে
- সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ হিসাবে ফিল্টার করুন, কেবলমাত্র যখন দাম ট্রেন্ড লাইনের সঠিক দিকে থাকে তখনই পজিশন খুলুন
- MACD ডেডফোর্ক, ATR মুভিং স্টপ বা ADX দুর্বলতাকে আউটফিল্ডের শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি সিগন্যাল সমন্বয় ব্যবসায়ের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে এবং কার্যকরভাবে মিথ্যা বিরতির ঝুঁকি হ্রাস করে
- ADX এবং ট্রানজেকশন ভলিউম নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেন্ডিং ট্রেডিংয়ের সাফল্যের হার বাড়ানো
- ডায়নামিক স্টপ (এটিআর ট্রেইলিং স্টপ) প্রবণতাকে পর্যাপ্ত জায়গা দেয় এবং একই সাথে লাভ রক্ষা করে
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং রিভার্স কৌশলগুলির সাথে মিলিত, এটি বড় প্রবণতাগুলিকে ধরতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ রিভার্স সুযোগগুলিও মিস করে না
- প্রবণতা শক্তি নিশ্চিতকরণ, মূল্য সমন্বয় এবং গতিশীল ক্ষতি বন্ধক সহ একটি ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত স্টপ লস যা ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে অস্থির বাজারে
- একাধিক শর্তাবলী ওভারল্যাপ করলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের সুযোগ মিস হতে পারে
- ATR ক্ষতির হার হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে অকাল ক্ষতি হতে পারে
- ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করে, যদি ট্রেন্ড হঠাৎ পাল্টে যায় তবে একটি বড় প্রত্যাহার হতে পারে
- কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য একটি বড় নমুনার প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটারের সমন্বয় ব্যবহার করে মার্কেট কন্ডিশনাল বিচার ব্যবস্থায় যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করা
- সময় ফিল্টারিং চালু করা যায়, যা কিছু পরিচিত উচ্চ-প্রবণতা সময়কে এড়িয়ে যায়
- স্টপ লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন ওভাররাইডিং পরিবেশে ATR গুণককে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা
- লেনদেনের পরিমাণের বিশ্লেষণের গভীরতা বৃদ্ধি করুন, কেবল পরিমাণের চেয়ে লেনদেনের গুণমান বিবেচনা করুন
- সিগন্যালের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে আরও বাজার সংবেদন সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এটি একটি নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত বহু-পরিদর্শক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা ব্রিনব্যান্ড, এডিএক্স, সুপারট্রেন্ড এবং এমএসিডি ইত্যাদি সূচকগুলির জৈবিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধাটি একাধিক সংকেত স্বীকৃতি এবং উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, তবে এটি অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং বাজারের পরিবেশের গতিশীল অভিযোজন দ্বারা, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty Options Trendy Markets with TSL", overlay=true)
// Input Parameters
lengthBB = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multBB = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
adxLength = input(14, title="ADX Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Entry Threshold")
adxExitThreshold = input(20, title="ADX Exit Threshold")
superTrendLength = input(10, title="Supertrend Length")
superTrendMultiplier = input(3.0, title="Supertrend Multiplier")
macdFast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier")
volumeSpikeMultiplier = input(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
// Calculations
[macdLine, signalLine,_ ] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
macdCrossover = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossunder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
[middleBB,upperBB,lowerBB] = ta.bb(close, lengthBB, multBB)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(superTrendMultiplier,superTrendLength)
len = input.int(17, minval=1, title="DI Length")
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(len, lensig)
atr = ta.atr(atrLength)
trailingStopLong = close - atr * atrMultiplier // For long trades
trailingStopShort = close + atr * atrMultiplier // For short trades
volumeSpike = volume > ta.sma(volume, 20) * volumeSpikeMultiplier
// Entry Conditions
longEntry = ta.crossover(close, upperBB) and adx > adxThreshold and volumeSpike and close > supertrend
shortEntry = ta.crossunder(close, lowerBB) and adx > adxThreshold and volumeSpike and close < supertrend
// Exit Conditions
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or close < trailingStopLong or adx < adxExitThreshold
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine) or close > trailingStopShort or adx < adxExitThreshold
// Strategy Entries and Exits
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// Plotting
plot(supertrend, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Supertrend Line")
plot(trailingStopLong, title="Trailing Stop for Long", color=color.green, style=plot.style_line)
plot(trailingStopShort, title="Trailing Stop for Short", color=color.red, style=plot.style_line)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 90) : shortEntry ? color.new(color.red, 90) : na, title="Background for Entry")
// Alerts
alertcondition(longEntry, title="Long Entry", message="Buy Call: Long entry conditions met")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry", message="Buy Put: Short entry conditions met")
alertcondition(longExit, title="Long Exit", message="Exit Call: Long exit conditions met")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit", message="Exit Put: Short exit conditions met")