ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি গতিশীল বিরতি ট্রেডিং সিস্টেম যা মূলত দাম এবং বোলিংগার ব্যান্ডের সাথে সম্পর্কিত ট্রেন্ডিং সুযোগগুলি ধরার জন্য বোলিংগার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি স্বনির্ধারিত সমান্তরাল টাইপ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যা স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল চ্যানেলের সাথে মিলিত হয়ে বাজারের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করতে বিশেষভাবে উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- কাস্টমাইজড মুভিং এভারেজ (SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA সহ) ব্যবহার করে পোলিং ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাকটি গণনা করুন।
- স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক ((ডিফল্ট ২.০) গতিশীলতা দ্বারা রেলের উপরে এবং নীচে অবস্থান নির্ধারণ করুন।
- এই প্রবণতা দেখা দেয় যে, যখন দাম বিপর্যস্ত হয়, তখন বেশি পরিমাণে প্রবেশ করা হয়, যা একটি শক্তিশালী বিপর্যস্ত প্রবণতা তৈরি করে।
- যখন দাম নিচে নেমে যায়, তখন একটি সমতল পজিশনের সূচনা করা হয়, যা নির্দেশ করে যে উত্থানের প্রবণতা শেষ হতে পারে।
- সিস্টেমটি লেনদেনের খরচ ((0.1%) এবং স্লাইড পয়েন্ট ((3 পয়েন্ট) বিবেচনা করে, যা প্রকৃত লেনদেনের পরিবেশের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কৌশলগত সুবিধা
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ একাধিক গড় লাইন টাইপ নির্বাচন করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নতঃ পোলিংয়ের নিচের রেলকে স্টপ লস পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে সুস্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা হয়েছে।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা যুক্তিসঙ্গতঃ পজিশনের অনুপাত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করে, স্থির হাতের সংখ্যা দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি এড়ানো যায়।
- লেনদেনের খরচ বিবেচনা করা হয়েছেঃ কমিশন এবং স্লাইড পয়েন্টের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ফলাফলের কাছাকাছি।
- সময়সীমার নমনীয়তা: নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য ট্রেডিং করতে পারবেন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার মধ্যে প্রায়ই ভুয়া ব্রেকিংয়ের সংকেত পাওয়া যায়। সমাধানঃ নিশ্চিতকরণ বা দেরিতে প্রবেশের ব্যবস্থা বাড়ানো যেতে পারে।
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা বাজার হঠাৎ বিপরীত হলে বড় ক্ষতি হতে পারে। সমাধানঃ প্রবণতা তীব্রতা ফিল্টার যোগ করুন।
- পরামিতি সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় কৌশল কর্মক্ষমতা বড় পার্থক্য হতে পারে. সমাধানঃ পর্যাপ্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং স্থায়িত্ব পরীক্ষা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা শক্তির সূচকঃ
- দুর্বল প্রবণতা বাজার সংকেত ফিল্টার করার জন্য ADX বা অনুরূপ সূচক যোগ করা যেতে পারে
- এটি ভুয়া ভাঙচুরের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
- ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা অপ্টিমাইজ করুনঃ
- ডায়নামিক স্টপ লস, যেমন ট্র্যাকিং স্টপ লস
- প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আরও বেশি আয় করতে সহায়তা করে
- ট্রেডিং ফিল্টার যোগ করুনঃ
- লেনদেনের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিতকরণ সংকেত
- কম লিকুইডিটির সাথে লেনদেন এড়িয়ে চলুন
- এপ্রিলের শেষের দিকে:
- পুনঃনির্ধারণের ব্যবস্থা বাড়ানো
- আরও ভাল ভর্তি মূল্য পেতে সাহায্য করে
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং স্বচ্ছ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি পোলিংয়ের বেন্ডের গতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে বাজারের গতিশীলতা ক্যাপচার করে এবং একটি ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। কৌশলটি কাস্টমাইজযোগ্য, প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। রিয়েল-টাইম প্রয়োগের সময় পর্যাপ্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরায় পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকের সাথে কৌশলগত উন্নতি করা হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger Bands", overlay=true, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Date range inputs
startYear = input.int(2018, "Start Year", minval=1970, maxval=2100)
startMonth = input.int(1, "Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(1, "Start Day", minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(2069, "End Year", minval=1970, maxval=2100)
endMonth = input.int(12, "End Month", minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(31, "End Day", minval=1, maxval=31)
// Time range
startTime = timestamp("GMT+0", startYear, startMonth, startDay, 0, 0)
endTime = timestamp("GMT+0", endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic: Only go long and flat
inDateRange = time >= startTime and time <= endTime
noPosition = strategy.position_size == 0
longPosition = strategy.position_size > 0
// Buy if close is above upper band
if inDateRange and noPosition and close > upper
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell/Exit if close is below lower band
if inDateRange and longPosition and close < lower
strategy.close("Long")