ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি একাধিক মাত্রার বাজার সংকেত যেমন মুভিং এভারেজ (ইএমএ), অস্থিরতা ট্র্যাকিং (এটিআর), ট্রেডিং ভলিউম প্রবণতা (পিভিটি) এবং গতিশীল দোলক (নিনজা) এর সংমিশ্রণ করে, সংকেত সমন্বয়ের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য। কৌশলটি গতিশীল স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করার সময় ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- 200 পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করে মূল প্রবণতা নির্ধারণের ভিত্তিতে, বাজারকে দুইটি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছেঃ মাল্টি-হেড এবং খালি হেড
- এটিআর-ভিত্তিক চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট সিস্টেম, যা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের ট্র্যাকিং এবং অস্থিরতার সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতার বিপর্যয় চিহ্নিত করে
- PVT সূচকটি মূল্যের পরিবর্তনের সাথে লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিত করে মূল্যের প্রবণতার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়
- নিঞ্জা ওজিল্যান্টারগুলি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী গড়ের তুলনা করে বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি ধরে
ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবেঃ
- আরো করুনঃ মূল্য 200 EMA এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে এবং চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট একটি ক্রয় সংকেত দেখায় এবং পিভিটি বা নিনজা সূচকটি নিশ্চিত করে
- খালি করাঃ দাম 200 EMA এর নীচে দাঁড়িয়ে আছে এবং চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট বিক্রয় সংকেত দেখায় এবং পিভিটি বা নিনজা সূচক নিশ্চিত করে
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিমিটার সমন্বয় নিশ্চিত করেছে যে ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি অনেকটাই কমেছে
- প্রবণতা, অস্থিরতা, লেনদেনের পরিমাণ এবং গতিশীলতার মতো একাধিক মাত্রার বাজার তথ্যের সমন্বয়
- একটি গতিশীল স্টপ-অফ ব্যবস্থা যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-অফ অবস্থানগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
- ব্যবসায়ের নিয়মাবলী পদ্ধতিগত করা হয়েছে, যার ফলে বিষয়গত বিচারের ব্যাঘাত কমেছে
- একটি ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি স্পষ্ট স্টপ লস রয়েছে
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।
- মাল্টিপল কনফার্মেশন সিস্টেম (এমপিসি) -এর কারণে ভর্তির সময় কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে
- বাজার দ্রুত পাল্টে গেলে স্টপ লস পজিশন তুলনামূলকভাবে হালকা হতে পারে
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে
- প্রত্যাহারের জন্য একটি বৃহত্তর তহবিলের প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটারের সমন্বয় ব্যবহার করে মার্কেট এনভায়রনমেন্টাল আইডেন্টিফিকেশন মেকানিজম চালু করা
- ট্রেডিং ভলিউম বিশ্লেষণের মাত্রা বৃদ্ধি, পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অপ্টিমাইজ করা
- উদ্বায়ীতা-ভিত্তিক গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন
- একাধিক সূচকের মধ্যে ওজন বন্টন অপ্টিমাইজ করুন
- সময় ফিল্টার চালু করুন, বিপুল বাজারের অস্থিরতা এড়িয়ে চলুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বয় এবং গতিশীল স্টপ লস মেশিনের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর বহু-মাত্রিক সংকেত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। যদিও কিছু পিছিয়ে পড়া এবং মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি রয়েছে, তবে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার আশা করা যায়। ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে তারা রিয়েল-টেবিল ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন চালিয়ে যান।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Triple Indicator Strategy", shorttitle="TIS", overlay=true)
// --- Inputs ---
var string calcGroup = "Calculation Parameters"
atrLength = input.int(22, title="ATR Period", group=calcGroup)
atrMult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1, group=calcGroup)
emaLength = input.int(200, title="EMA Length", group=calcGroup)
// --- ATR and EMA Calculations ---
atr = atrMult * ta.atr(atrLength)
ema200 = ta.ema(close, emaLength)
// --- Chandelier Exit Logic ---
longStop = ta.highest(high, atrLength) - atr
shortStop = ta.lowest(low, atrLength) + atr
var int dir = 1
dir := close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : dir
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
// --- Price Volume Trend (PVT) ---
pvt = ta.cum((close - close[1]) / close[1] * volume)
pvtSignal = ta.ema(pvt, 21)
pvtBuy = ta.crossover(pvt, pvtSignal)
pvtSell = ta.crossunder(pvt, pvtSignal)
// --- Ninja Indicator ---
ninjaOsc = (ta.ema(close, 3) - ta.ema(close, 13)) / ta.ema(close, 13) * 100
ninjaSignal = ta.ema(ninjaOsc, 24)
ninjaBuy = ta.crossover(ninjaOsc, ninjaSignal)
ninjaSell = ta.crossunder(ninjaOsc, ninjaSignal)
// --- Strategy Conditions ---
longCondition = buySignal and close > ema200 and (pvtBuy or ninjaBuy)
shortCondition = sellSignal and close < ema200 and (pvtSell or ninjaSell)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=low - atr)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=high + atr)
// --- Plotting ---
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(buySignal, title="Chandelier Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Chandelier Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// --- Labels for Buy/Sell with price ---
if buySignal
label.new(bar_index, low, "Buy: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)
if sellSignal
label.new(bar_index, high, "Sell: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)
// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered!")