ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা বিরতি ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক নেটওয়ার্ক ভিত্তিক। এটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক যেমন সূচক মুভিং এভারেজ (EMA), ক্রয়-ব্যবহারের ওজনযুক্ত গড় মূল্য (VWAP), তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচক (RSI) এবং গড় প্রবণতা সূচক (ADX) ব্যবহার করে, একাধিক সংকেত সনাক্তকরণের মাধ্যমে জাল বিরতিগুলি ফিল্টার করে, ব্যবসায়ের নির্ভুলতা উন্নত করে। এই কৌশলটি উচ্চতর সময়কালীন সময়ের প্রবণতা বিচারকে সংযুক্ত করে এবং এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ লস স্টপিং স্কিম ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- প্রবণতা নির্ধারণের সিস্টেমঃ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য 9 এবং 21 চক্রের ইএমএর ক্রস ব্যবহার করা হয় এবং বৃহত্তর প্রবণতা দিকনির্দেশের জন্য 15 মিনিটের চক্রের 50 চক্রের ইএমএর উল্লেখ করা হয়।
- দামের গতিশীলতা নিশ্চিতকরণঃ আরএসআই সূচক ব্যবহার করে গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, মাল্টি হেডের জন্য আরএসআই> 55 প্রয়োজন, খালি হেডের জন্য আরএসআই <45 প্রয়োজন।
- প্রবণতা শক্তি যাচাইকরণঃ প্রবণতা শক্তি বিচার করার জন্য ADX সূচকটি প্রবর্তন করুন, প্রবণতার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ADX> 25 প্রয়োজন।
- মূল্য অবস্থান যাচাইকরণঃ মূল্য অবস্থান রেফারেন্স হিসাবে VWAP ব্যবহার করে, সঠিক VWAP অবস্থানে দাম জিজ্ঞাসা করুন।
- লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণঃ লেনদেনের পরিমাণ ১০ চক্রের গড় লেনদেনের পরিমাণের ১.৫ গুণের বেশি হতে হবে, যাতে বাজারে পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ অ্যাকাউন্টের মোট মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্থির অনুপাত এবং এটিআর গতিশীল হিসাবের জন্য হোল্ডিং স্কেল, 1.5x এটিআর স্টপ লস হিসাবে এবং 3x এটিআর স্টপ কভার হিসাবে ব্যবহার করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-সিগন্যাল কনফার্মেশন সিস্টেমটি ভুয়া সিগন্যালের ব্যাঘাতকে অনেকটা কমিয়ে দেয়।
- উচ্চ এবং নিম্ন সময়ের পর্যায় বিশ্লেষণের সাথে মিলিত, প্রবণতা নির্ধারণের নির্ভুলতা উন্নত করা হয়েছে।
- ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং স্টপ লস স্টপ সেটিং, যা ঝুঁকির উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
- লেনদেনের ভলিউম ব্রেকডাউন ব্যবহার করে লেনদেনের নিশ্চিতকরণ, লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- মাল্টিপ্লেয়ারের ফলে কিছু কার্যকর ব্যবসায়ের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ট্রেডিং সিগন্যালের ঘন ঘন উৎপত্তি হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ফলে অতীতের ডেটা ওভারফিল হতে পারে।
- এটিআর স্টপ লস খুব বেশি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের অবস্থার গতিশীলতা অনুযায়ী প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত প্যারামিটার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে মার্কেট এনভায়রনমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন মডিউল যোগ করা হয়েছে।
- ট্রেডিংয়ের সময় ফিল্টার করুন, যাতে বড় ধরনের অস্থিরতা এড়ানো যায়।
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্টপ রেসিপি, বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
- প্রবণতা শক্তির শ্রেণিবিন্যাসের বিচার বৃদ্ধি করুন, বিভিন্ন দৃঢ়তার সাথে বিভিন্ন পজিশন পরিচালনার কৌশলগুলি ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়মূলক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ লেনদেনের ব্যবস্থা তৈরি করে। এর মূল সুবিধা হ’ল মাল্টি-ডাইমেনশনাল সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে লেনদেনের যথার্থতা বাড়ানো এবং তহবিল সুরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গ্রহণ করা। যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে এই কৌশলটি প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল উপার্জনের প্রত্যাশা করে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend-Filtered Scalping Strategy", overlay=true, shorttitle="TFSS")
// Inputs
emaShort = input.int(9, title="EMA Short", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="EMA Long", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
adxLength = input.int(20, title="ADX Length", minval=1)
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier", minval=1.0)
riskPercent = input.float(1, title="Risk % of Equity", minval=0.1, step=0.1)
// Higher Time Frame for Trend Filter
htfTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Time Frame")
ema50HTF = request.security(syminfo.tickerid, htfTimeframe, ta.ema(close, 50))
// Indicators
ema9 = ta.ema(close, emaShort)
ema21 = ta.ema(close, emaLong)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)
volAvg = ta.sma(volume, 10)
// ADX Calculation with Smoothing
[_, _, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Entry Conditions
longCondition = (ta.crossover(ema9, ema21) and close > vwap and rsi > 55 and adx > 25 and close > ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)
shortCondition = (ta.crossunder(ema9, ema21) and close < vwap and rsi < 45 and adx > 25 and close < ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)
// Position Sizing Based on Risk %
capitalPerTrade = (strategy.equity * (riskPercent / 100)) / atr
longStop = close - 1.5 * atr
longTarget = close + 3 * atr
shortStop = close + 1.5 * atr
shortTarget = close - 3 * atr
// Entry Logic
if longCondition and not strategy.opentrades
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=capitalPerTrade)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTarget)
if shortCondition and not strategy.opentrades
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=capitalPerTrade)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long Condition Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short Condition Triggered!")
// Plot Indicators
plot(ema9, title="EMA 9", color=color.green)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema50HTF, title="HTF EMA 50", color=color.purple)
hline(55, "RSI Long Threshold", color=color.green)
hline(45, "RSI Short Threshold", color=color.red)