ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং কৌশল যা ব্রেকআউট কাঠামো (BOS) এবং ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি মূল্যের পূর্ববর্তী উচ্চতা বা নিম্নতা অতিক্রম করে এবং ট্রেডিং ভলিউমকে সংযুক্ত করে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি একাধিক শর্তাধীন যাচাইকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিতকরণের সংখ্যা এবং গতিশীল স্টপ লস সেটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে কাঠামোগত উচ্চ এবং নিম্ন চিহ্নিত করুন
- চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রানজাকশন বেঞ্চমার্ক গণনা করুন এবং বিচার করুন যে বর্তমান ট্রানজাকশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা
- যখন দাম পূর্বের উচ্চতা অতিক্রম করে এবং লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন ক্রমবর্ধমান একাধিক নিশ্চিতকরণ
- যখন দাম পূর্বের নিম্ন স্তর থেকে নেমে আসে এবং লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন ক্রমবর্ধমান খালি কভার নিশ্চিতকরণ
- ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক নিশ্চিতকরণের পরে ট্রিগার করা হয়
- স্টপ-অফ-লস হার নির্ধারণ করা হয়
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক শর্তাধীন যাচাইকরণ ব্যবস্থার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- ভুয়া ব্রেকআউটের ভুয়া বিচার এড়াতে সংযুক্ত ট্র্যাফিক সূচক
- ক্রমাগত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে, অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে, বিজয় হার বাড়ায়
- একটি গতিশীল স্টপ-স্টপ-ক্ষতি সেটিং ব্যবহার করে, যা প্রবেশের দামের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আউটপুটের অবস্থানকে সামঞ্জস্য করে
- কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং ভালভাবে অভিযোজিত
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত স্টপ লস হওয়ার ফলে ভুয়া ব্রেকিং হতে পারে
- এই পরিস্থিতিতে স্টপ লস সময়োপযোগী হতে পারে না।
- নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া দেরিতে প্রবেশের কারণ হতে পারে এবং সর্বোত্তম মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে পারে
- মার্কেটের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ লেনদেনের মানদণ্ড স্থির সমাধান:
- বাজারের অস্থিরতার সূচক, গতিশীল সমন্বয় পরামিতি প্রবর্তন
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন এবং বাজারের অস্থিরতা হ্রাস করুন
- স্টপ লজিক অপ্টিমাইজ করুন, স্টপ লজিকের নমনীয়তা বাড়ান
- স্বনির্ধারিত প্রবাহের থ্রেশহোল্ড গণনা করার জন্য ডিজাইন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচক যেমন মুভিং এভারেজ সিস্টেম যুক্ত করুন, শুধুমাত্র প্রবণতার দিকে ট্রেড করুন
- বায়ু নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য ATR নির্দেশক গতিশীলভাবে স্টপ দূরত্বের সমন্বয় করা
- স্বয়ং-অনুকূলিত প্রবাহের জন্য ডিজাইন করা প্রবাহের অবমূল্যায়ন পদ্ধতি
- সময় ফিল্টার যোগ করুন এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সময় এড়িয়ে চলুন
- ভর্তির সময় কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাকে অপ্টিমাইজ করা
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কৌশলগত ব্যবস্থা যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ক্লাসিক তত্ত্ব এবং আধুনিক পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতির সমন্বয় করে। একাধিক শর্তাবলী যাচাইকরণ এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৌশলটি ভাল স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। যদিও কিছু দিক রয়েছে যা অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন রয়েছে, তবে সামগ্রিক কাঠামোটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এর ভাল যুদ্ধের ব্যবহারের মূল্য রয়েছে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BOS and Volume Strategy with Confirmation", overlay=true)
// Parameters
swingLength = input.int(20, title="Swing Length", minval=1)
volumeMultiplier = input.float(1.1, title="Volume Multiplier", step=0.1)
volumeSMA_length = input.int(10, title="Volume SMA Length", minval=1)
takeProfitPercentage = input.float(0.02, title="Take Profit Percentage", step=0.01)
stopLossPercentage = input.float(0.15, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) // New parameter for stop loss
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
confirmationBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1)
// Calculate Swing Highs and Lows
swingHigh = ta.highest(high, swingLength)[1]
swingLow = ta.lowest(low, swingLength)[1]
// Calculate Volume Moving Average
volumeSMA = ta.sma(volume, volumeSMA_length)
highVolume = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// Break of Structure Detection with Confirmation
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
if (close > swingHigh and highVolume)
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
else if (close < swingLow and highVolume)
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
bullishBOSConfirmed = (bullishCount >= confirmationBars)
bearishBOSConfirmed = (bearishCount >= confirmationBars)
// Entry and Exit Conditions
var float entryPrice = na // Declare entryPrice as a variable
if (bullishBOSConfirmed and strategy.position_size <= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
if (bearishBOSConfirmed and strategy.position_size >= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size < 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
// Plot Swing Highs and Lows for Visualization
plot(swingHigh, title="Swing High", color=color.green, linewidth=1)
plot(swingLow, title="Swing Low", color=color.red, linewidth=1)