ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা বুল মার্কেট সাপোর্ট ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে। এটি মূলত 20 সপ্তাহের সরল চলমান গড় (এসএমএ) এবং 21 সপ্তাহের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এর ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য এবং তারপরে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কৌশলটি যখন দুটি সমরেখার উপরে ক্রস হয় তখন আরও বেশি সংকেত দেয় এবং যখন নীচে ক্রস হয় তখন সমতল হয়, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে লাভ অর্জন করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হ’ল ২০-সপ্তাহের এসএমএ এবং ২১-সপ্তাহের ইএমএ দুটি সমান্তরাল লাইনের তুলনামূলক অবস্থানের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা। যখন স্বল্পমেয়াদী সমান্তরাল লাইন (২০-সপ্তাহের এসএমএ) নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমান্তরাল লাইন (২১-সপ্তাহের ইএমএ) ভেঙে যায়, তখন বাজারটি সম্ভবত একটি উত্থানের প্রবণতা তৈরি করে, তখন সিস্টেমটি আরও বেশি পজিশন করে; যখন স্বল্পমেয়াদী সমান্তরাল লাইনটি উপরে থেকে পড়ে, তখন উত্থানের প্রবণতা সম্ভবত শেষ হয়ে যায়, তখন সিস্টেমটি পজিশনের বাইরে চলে যায়। কৌশলটি শতাংশ_অফ_ইকুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করে পজিশন পরিচালনা করে, ট্রেডিং কমিশনটি 0.1 পয়েন্ট এবং 3 বেসিস পয়েন্টের জন্য স্লাইড করে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা ট্র্যাকারঃ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ঘূর্ণিপথের স্তরের মধ্যম ক্রস লাইন ব্যবহার করে, যা স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সুযোগগুলি ধরে রাখে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গতঃ গতিশীল চলমান গড়গুলিকে স্টপ লস রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে, বাজারের পরিবর্তনের সময় সময়মতো খেলার বাইরে চলে যায়
- প্যারামিটার সেটিং বিজ্ঞানঃ 20 সপ্তাহ এবং 21 সপ্তাহের প্যারামিটার সেটিং উভয়ই সংকেতের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং অত্যধিক বিলম্বিত হয় না
- কার্যকারিতা লজিক পরিষ্কারঃ প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত স্পষ্ট, কোন বিষয়গত বিচার উপাদান নেই
- ফান্ড ম্যানেজমেন্টের নমনীয়তাঃ অ্যাকাউন্টের নিট মূল্যের অনুপাতে পজিশন খোলার সমর্থন, পজিশন স্কেলকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজারে প্রযোজ্য নয়ঃ ঘন ঘন গড়ের ক্রসগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটের কারণ হতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত ক্ষতি হতে পারে
- বড় স্লাইড পয়েন্ট প্রভাবঃ ঘূর্ণিঝড় স্তরের লেনদেনের বড় স্লাইড পয়েন্টের সম্মুখীন হতে পারে যা কৌশলগত কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে
- প্রবেশের সময় বিলম্বিতঃ সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালগুলি প্রাকৃতিকভাবে বিলম্বিত, সম্ভবত সেরা প্রবেশের স্থানটি মিস করে
- অপর্যাপ্ত প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণঃ স্টপ সিগন্যাল হিসাবে কেবলমাত্র সমান্তরাল ক্রসের উপর নির্ভর করে, তীব্র ওঠানামা করার সময় আরও বেশি প্রত্যাহার সহ্য করতে পারে
- উচ্চতর তহবিলের প্রয়োজনীয়তাঃ ঘূর্ণিরেখা স্তরের লেনদেনের পরিমাণ এবং মানসিক সামর্থ্যের উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- পরিমাপকারী সূচক বাড়ানোঃ প্রবণতা নিশ্চিত করতে আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- অপ্টিমাইজড স্টপ লস ম্যানেজমেন্টঃ এটিআর সূচক সেটআপের সাথে গতিশীল স্টপ লস, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ায়
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট উন্নত করুনঃ পজিশনের আকার বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং তহবিল পরিচালনার জন্য
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার প্রবর্তন করুন, শুধুমাত্র প্রধান প্রবণতা দিকের ট্রেড করুন
- লেনদেনের কার্যকরকরণ উন্নত করুনঃ স্লাইড পয়েন্ট প্রভাব হ্রাস এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য লেনদেনের নিয়ম অপ্টিমাইজ করুন
সারসংক্ষেপ
ষাঁড়ের বাজার সমর্থনকারী ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সুযোগগুলিকে ঘূর্ণায়মান স্তরের সমান্তরাল ক্রস দ্বারা ক্যাপচার করার জন্য, এটির যৌক্তিক স্বচ্ছতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে কৌশলটি অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স করে এবং কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। সহায়ক সূচক যুক্ত করে, ক্ষতির বিরতি ব্যবস্থা এবং তহবিল পরিচালনার উন্নতি করে, কৌশলটি আরও বেশি অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও বেশি জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © zkdev
//@version=6
strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3)
// -------------------------------------------------------------------------
// Compile-time timestamp constants for default date range
// (2018-01-01 00:00:00 UTC -> 1514764800000
// 2069-12-31 23:59:59 UTC -> 3155759999000)
// -------------------------------------------------------------------------
const int defaultFromDate = 1514764800000
const int defaultToDate = 3155759999000
// -------------------------------------------------------------------------
// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')