ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেডিং সিস্টেম যা মুভিং এভারেজ (MA) এবং বলিঞ্জার ব্যান্ডকে একত্রিত করে। কৌশলটি মূল্য এবং 200-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ, সেইসাথে বলিঞ্জার ব্যান্ডের অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ-লস প্রক্রিয়াকে একীভূত করে। কৌশলটি 2.86% এর অবস্থান ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে, যা 35 গুণের লিভারেজের সাথে মেলে এবং বিচক্ষণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ধারণাকে প্রতিফলিত করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- প্রাথমিক প্রবণতা সূচক হিসাবে 200-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ ব্যবহার করুন
- ২০-পিরিয়ড বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলিকে ওঠানামা পরিসরের বিচার হিসাবে একত্রিত করুন।
- নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হলে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলুন:
- মূল্য 200 EMA এর উপরে
- বলিঙ্গার ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাক 200 মুভিং এভারেজের উপরে
- দাম নীচের থেকে উপরে নিম্ন Bollinger Bands ট্র্যাক অতিক্রম করে
- নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হলে একটি ছোট অবস্থান খুলুন:
- মূল্য 200 EMA এর নিচে
- বলিঙ্গার ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাক 200 মুভিং এভারেজের নিচে
- দাম উপরের থেকে নীচের দিকে বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্র্যাক অতিক্রম করে৷
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩% এর একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস শতাংশ ব্যবহার করুন
- যখন দাম বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ডকে স্পর্শ করে তখন লং পজিশন বন্ধ করুন এবং দাম যখন নিচের ব্যান্ডকে স্পর্শ করে তখন ছোট পজিশন বন্ধ করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- ক্ষমতা অনুসরণ শক্তিশালী প্রবণতা
- 200 মুভিং এভারেজের সাথে কার্যকরভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করুন
- বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি স্বল্প- এবং মধ্য-মেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের বিচারে সহায়তা করে
- নিখুঁত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- স্থির স্টপ লস প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
- ডাইনামিক টেক-প্রফিট ডিজাইন লাভের সুযোগ উন্নত করে
- নমনীয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
- মুভিং এভারেজ পিরিয়ড এবং বলিঙ্গার ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- স্টপ লস অনুপাত ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- উচ্চ মাত্রার পদ্ধতিগতকরণ
- পরিষ্কার ট্রেডিং সংকেত, কোন বিষয়গত রায় কারণ
- স্বয়ংক্রিয় বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- শক বাজার ঝুঁকি
- মিথ্যা যুগান্তকারী সংকেত পার্শ্ববর্তী বাজারে ঘন ঘন প্রদর্শিত হতে পারে.
- ট্রেন্ড পরিষ্কার হলেই ট্রেড করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- স্লিপেজ ঝুঁকি
- গুরুতর ওঠানামার সময় বড় পিছলে পড়তে পারে
- যুক্তিসঙ্গত স্লিপেজ সুরক্ষা সেট আপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- পদ্ধতিগত ঝুঁকি
- বাজারের জরুরী স্টপ লস অকার্যকর হয়ে যেতে পারে
- অন্যান্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা করার সুপারিশ করা হয়
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি
- ওভার-অপ্টিমাইজেশন ওভারফিটিং হতে পারে
- বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ব্যাকটেস্ট যাচাইকরণ পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান
- স্টপ লস দূরত্ব গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে ATR সূচক প্রবর্তন করুন
- বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস শতাংশ সামঞ্জস্য করুন
- প্রবেশ সংকেত অপ্টিমাইজেশান
- ভলিউম নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করুন
- প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুন
- অবস্থান ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশান
- গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করুন
- বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে লিভারেজ অনুপাত সামঞ্জস্য করুন
- ট্রেডিং টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন
- বাজারের সেন্টিমেন্ট সূচক যোগ করা হয়েছে
- সময় ফিল্টার যোগ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, যার আরও ভাল ট্রেন্ড ক্যাপচারিং ক্ষমতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রভাব রয়েছে। কৌশলটির মূল সুবিধাগুলি এর উচ্চ মাত্রার পদ্ধতিগতকরণ, শক্তিশালী প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্যতা এবং একটি নির্দিষ্ট স্টপ-লস মেকানিজমের মাধ্যমে কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। যদিও অস্থির বাজারে কর্মক্ষমতা খারাপ হতে পারে, অপ্টিমাইজ করা নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এটি সুপারিশ করা হয় যে ব্যবসায়ীরা প্রকৃত ট্রেডিং ব্যবহার করার সময় বাজারের পরিবেশ নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিন এবং তাদের নিজস্ব ঝুঁকি সহনশীলতা অনুযায়ী প্যারামিটার সেটিংস সামঞ্জস্য করুন।
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage
// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")
// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)
// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))
// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower
if (close_long_condition)
strategy.close("Long")
if (close_short_condition)
strategy.close("Short")