ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর (SMI) এর উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি SMI সূচক এবং এর সংকেত লাইনের ছেদ বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতাগুলির পূর্বাভাস দেয় এবং মূল অবস্থানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত জারি করে৷ কৌশলটি ডেটা মসৃণ করতে এবং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একটি দ্বৈত সূচকীয় চলমান গড় (EMA) ব্যবহার করে। এই সিস্টেমটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী লেনদেনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত এবং কার্যকরভাবে বাজারের প্রধান প্রবণতার টার্নিং পয়েন্ট ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম ইনডেক্স (SMI) গণনা করে মূল্যের গতিবেগ পরিমাপ করা কৌশলটির মূল বিষয়। প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের পরিসর গণনা করুন এবং তারপর সেই পরিসরের সাপেক্ষে সমাপনী মূল্যকে স্বাভাবিক করুন। আপেক্ষিক পরিসর এবং মূল্য পরিসরে ডবল EMA স্মুথিং প্রয়োগ করে আরও স্থিতিশীল SMI মান পান। যখন এসএমআই লাইন এবং এর সিগন্যাল লাইন (এসএমআই-এর ইএমএ) একটি সোনালী ক্রস থাকে, তখন একটি ক্রস সংকেত ট্রিগার হয়, যখন একটি বিক্রি সংকেত ট্রিগার হয়। একই সময়ে, সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া পরিসীমা (+40/-40) সেট করা হয়েছে।
কৌশলগত সুবিধা
- দৃঢ় সংকেত স্বচ্ছতা: ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে ট্রেডিং ট্রিগার শর্ত বিচারের বিষয়তা এড়িয়ে যায়
- ভাল শব্দ প্রতিরোধের: ডবল EMA মসৃণ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে
- দৃঢ় অভিযোজনযোগ্যতা: প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- নিখুঁত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: বাজারের চরম পরিস্থিতিতে ভুল ধারণা এড়াতে অতিরিক্ত কেনা ও বিক্রি হওয়া রেঞ্জ সেট করুন
- ভিজ্যুয়ালাইজেশনের উচ্চ মাত্রা: বাজারের অবস্থা দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করতে গ্রেডিয়েন্ট ফিল ব্যবহার করুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি: একাধিক চলমান গড় গণনা ব্যবহারের কারণে, সিগন্যালে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান থাকবে
- বাজারের ধাক্কার ঝুঁকি: একটি অস্থির বাজার সাইডওয়ে ট্রেডিংয়ের সময় মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
- পরামিতি সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল হতে পারে
- বাজারের পরিবেশের উপর নির্ভরতা: সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারে ভাল পারফর্ম করে, কিন্তু অস্থির বাজারে খারাপ প্রভাব ফেলে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটর প্রবর্তন: ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সিগন্যালের বৈধতা যাচাই করুন
- ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন: সামগ্রিক প্রবণতা দিক নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ব্যবহার করুন
- প্যারামিটার অভিযোজন অপ্টিমাইজ করুন: বাজারের অস্থিরতা অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
- একটি স্টপ-লস মেকানিজম যোগ করুন: বিদ্যমান লাভ রক্ষা করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ-লস সেট করুন
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন: অবস্থান ব্যবস্থাপনা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করুন
সারসংক্ষেপ
এটি SMI সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিপক্ক ট্রেডিং কৌশল যা প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংযোগের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে৷ কৌশলটির মূল সুবিধাগুলি হল স্পষ্ট সংকেত এবং শক্তিশালী শব্দ প্রতিরোধ ক্ষমতা, তবে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানও রয়েছে। ট্রেডিং ভলিউম যাচাইকরণ এবং ট্রেন্ড ফিল্টারিংয়ের মতো অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিগুলি যোগ করে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এই কৌশলটি মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল পছন্দ যারা একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে চান।
/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Iban_Boe
//@version=6
strategy("SMI Strategy with Signals", "SMI Strategy", overlay=false)
// Parámetros del SMI
lengthK = input.int(14, "%K Length", minval=1, maxval=15000)
lengthD = input.int(3, "%D Length", minval=1, maxval=4999)
lengthEMA = input.int(3, "EMA Length", minval=1, maxval=4999)
// Función de doble EMA
emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)
// Cálculos del SMI
highestHigh = ta.highest(lengthK)
lowestLow = ta.lowest(lengthK)
highestLowestRange = highestHigh - lowestLow
relativeRange = close - (highestHigh + lowestLow) / 2
smi = 200 * (emaEma(relativeRange, lengthD) / emaEma(highestLowestRange, lengthD))
smiSignal = ta.ema(smi, lengthEMA)
// Gráficos del SMI
smiPlot = plot(smi, "SMI", color=color.blue)
plot(smiSignal, "SMI-based EMA", color=color.orange)
// Level lines
hline(40, "Overbought Line", color=color.green)
hline(-40, "Oversold Line", color=color.red)
hline(0, "Middle Line", color=color.gray)
midLinePlot = plot(0, color = na, editable = false, display = display.none)
fill(smiPlot, midLinePlot, 120, 40, top_color = color.new(#4caf4f, 50), bottom_color = color.new(color.green, 100), title = "Overbought Gradient Fill")
fill(smiPlot, midLinePlot, -40, -120, top_color = color.new(color.red, 100), bottom_color = color.new(color.red, 50), title = "Oversold Gradient Fill")
// Señales de compra y venta
buySignal = ta.crossover(smi, smiSignal) // Detect crossover
sellSignal = ta.crossunder(smi, smiSignal) // Detect crossover
// Graficar señales de compra/venta
plotshape(series=buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Señal de Compra")
plotshape(series=sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Señal de Venta")
// Lógica de la estrategia
if (buySignal)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Alertas
alertcondition(buySignal, title="Alerta de Compra", message="¡Señal de Compra Detectada!")
alertcondition(sellSignal, title="Alerta de Venta", message="¡Señal de Venta Detectada!")