ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম যা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) এবং এভারেজ ডিরেকশনাল ইনডেক্স (ADX) কে একত্রিত করে। কৌশলটি EMA50 এবং মূল্যের ছেদ দ্বারা ট্রেডিং দিক নির্ধারণ করে এবং বাজারের প্রবণতা শক্তি ফিল্টার করতে ADX সূচক ব্যবহার করে, একই সাথে লাভ রক্ষার জন্য ক্রমাগত লাভজনক K-লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিটি কেবল বাজারের মূল প্রবণতাটিই ধরতে পারে না, বরং প্রবণতা দুর্বল হয়ে গেলে সময়মতো প্রস্থানও করতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ভিত্তি হিসাবে 50-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA50) ব্যবহার করুন
- ADX সূচকের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা শক্তি ফিল্টার করুন (ডিফল্ট প্যারামিটার হল 20), এবং প্রবণতা স্পষ্ট হলেই বাজারে প্রবেশ করুন
- ভর্তির শর্ত:
- বুলস: মূল্য EMA50 এর উপরে বন্ধ এবং ADX থ্রেশহোল্ডের উপরে
- সংক্ষিপ্ত: মূল্য EMA50 এর নিচে বন্ধ হয় এবং ADX থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি
- অনন্য স্টপ লস মেকানিজম:
- পরপর লাভজনক K লাইনের সংখ্যা গণনা করুন
- পরপর 4টি লাভ K লাইন প্রদর্শিত হলে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ সক্রিয় করুন৷
- স্টপ লস মূল্য গতিশীলভাবে নতুন উচ্চ/নতুন নিম্নের সাথে সামঞ্জস্য করা হবে
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণ ডবল ফিল্টারিং
- EMA ক্রসওভার প্রবণতা দিক নির্দেশনা প্রদান করে
- ADX ফিল্টারিং প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট কমায়
- বুদ্ধিমান স্টপ লস নকশা
- বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ লস
- অকাল স্টপ লস এড়াতে ক্রমাগত লাভের পরে শুধুমাত্র ট্রেলিং স্টপ লস শুরু করুন।
- অভিযোজনযোগ্য
- উচ্চ পরামিতি সমন্বয়যোগ্যতা
- একাধিক ট্রেডিং জাতের জন্য প্রযোজ্য
- নিখুঁত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- প্রবণতা দুর্বল হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্থান করুন
- ডাইনামিক স্টপ লস বিদ্যমান লাভ রক্ষা করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি
- প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হয়ে গেলে একটি বড় রিট্রেসমেন্ট ভোগ করতে পারে
- এটি একটি বিপরীত সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করার সুপারিশ করা হয়
- পরামিতি সংবেদনশীলতা
- EMA এবং ADX প্যারামিটার নির্বাচন কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে
- ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- বাজার পরিবেশ নির্ভরতা
- অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেড করতে পারে
- এটি একটি পার্শ্ববর্তী বাজার ফিল্টারিং প্রক্রিয়া যোগ করার সুপারিশ করা হয়
- ক্ষতি মৃত্যুদন্ড ঝুঁকি বন্ধ করুন
- বড় ফাঁক স্টপ লস এক্সিকিউশন বিচ্যুতির কারণ হতে পারে
- এটা হার্ড স্টপ ক্ষতি সুরক্ষা সেট আপ বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এন্ট্রি মেকানিজমের অপ্টিমাইজেশান
- ভলিউম নিশ্চিতকরণ সংকেত বাড়ান
- যুক্ত মূল্য প্যাটার্ন বিশ্লেষণ
- পারফেক্ট স্টপ লস মেকানিজম
- ATR এর সাথে মিলিত স্টপ লস দূরত্ব গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
- টাইম স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন
- বাজার পরিবেশ অভিযোজনযোগ্যতা
- বাজারের অস্থিরতা ফিল্টার যোগ করুন
- বিভিন্ন বাজার চক্র অনুযায়ী পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক সংহত করুন
- মৌলিক ফিল্টার যোগ করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সু-পরিকল্পিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে EMA এবং ADX এর সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে৷ কৌশলটির গতিশীল স্টপ-লস মেকানিজম বিশেষভাবে উদ্ভাবনী এবং লাভ সুরক্ষা এবং প্রবণতা ক্যাপচারের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। যদিও অপ্টিমাইজেশানের জন্য কিছু জায়গা আছে, সামগ্রিক কাঠামো সম্পূর্ণ এবং যুক্তি পরিষ্কার এটি একটি কৌশল ব্যবস্থা যা বাস্তব ট্রেডিংয়ে যাচাই করার যোগ্য।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)
// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)
// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50 // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50 // Check if candle closes below EMA
// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0
// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
longCandleCounter += 1
if (longCandleCounter >= 4)
longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close) // Update SL dynamically
else
longCandleCounter := 0
longSL := na
if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
shortCandleCounter += 1
if (shortCandleCounter >= 4)
shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close) // Update SL dynamically
else
shortCandleCounter := 0
shortSL := na
// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")
if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")
// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")