ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং মূল্য মানে প্রত্যাবর্তন নীতির উপর ভিত্তি করে। উচ্চ এবং নিম্ন বলিংগার ব্যান্ডের যুগান্তকারী সংকেতের সাথে মিলিত মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে বিচ্যুতি নিরীক্ষণ করে, আমরা যখন বাজারে অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রি হয় এবং দামটি গড় ফেরত আশা করি তখন ট্রেড করতে পারি। কৌশলটি মূল্য বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করতে শতাংশের থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে এবং লেনদেনের সঠিকতা উন্নত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত ট্রিগার শর্তাবলী সেট করে মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- বলিঙ্গার ব্যান্ডস চ্যানেল তৈরি করতে 20-দিনের মুভিং এভারেজকে মিডল ট্র্যাক হিসাবে এবং 2 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যবহার করুন
- উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি সনাক্ত করতে একটি 3.5% মূল্য বিচ্যুতি থ্রেশহোল্ড প্রবর্তন করা হচ্ছে
- is_outside ভেরিয়েবলের মাধ্যমে মূল্য বিচ্যুত হচ্ছে কিনা তা ট্র্যাক করুন
- যখন দাম বলিঙ্গার ব্যান্ডের পরিসরে ফিরে আসে, তখন একটি ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার হবে
- নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়ম হল:
- মূল্য বিচ্যুতি থেকে ফিরে এবং উপরের ট্র্যাক মাধ্যমে বিরতি যখন দীর্ঘ যান
- যখন মূল্য বিচ্যুতি থেকে ফিরে আসে এবং নিম্ন ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় তখন সংক্ষিপ্ত যান
কৌশলগত সুবিধা
- গড় বিপরীতমুখী যুক্তি শক্তিশালী
- পরিসংখ্যানগত আইনের উপর ভিত্তি করে যে দামগুলি শেষ পর্যন্ত গড় ফিরে আসবে
- বিচ্যুতি থ্রেশহোল্ডের মাধ্যমে ট্রেডিং সুযোগের সাবলীলতা নিশ্চিত করুন
- নিখুঁত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি ওঠানামা রেঞ্জের জন্য একটি স্পষ্ট রেফারেন্স প্রদান করে
- অফ-স্টেট ট্র্যাকিং বন্য দোলনায় ট্রেডিং এড়িয়ে যায়
- পরামিতিগুলি অত্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য
- বলিঞ্জার ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি বিভিন্নতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- ঝুঁকি পছন্দের উপর ভিত্তি করে বিচ্যুতির সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ড মার্কেট ব্যর্থতার ঝুঁকি
- শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত ঘটতে পারে
- বাজারের অবস্থা সনাক্ত করতে একটি ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা ঝুঁকি
- অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে
- ঐতিহাসিক ডেটা ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করতে হবে
- স্লিপেজ খরচ ঝুঁকি
- ঘন ঘন লেনদেন উচ্চতর লেনদেনের খরচ আনতে পারে
- এটি অবস্থান সীমা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি সুপারিশ করা হয়
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজার পরিবেশ সনাক্তকরণ বাড়ান
- প্রবণতা শক্তি সূচক যেমন ADX প্রবর্তন করুন
- বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
- স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস মেকানিজম উন্নত করুন
- ATR এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ লস সেট করুন
- মুনাফা রক্ষার জন্য মুভিং টেক-প্রফিট চালু করা হচ্ছে
- লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন
- ন্যূনতম হোল্ডিং সময়সীমা বাড়ান
- খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে লেনদেনের ব্যবধান সেট করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বলিঞ্জার ব্যান্ডস এবং গড় প্রত্যাবর্তন নীতিগুলির মাধ্যমে বাজারে অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করে এবং কার্যকরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিচ্যুতি থ্রেশহোল্ড এবং রাষ্ট্রীয় ট্র্যাকিং প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রিত করে। কৌশল কাঠামোর ভাল মাপযোগ্যতা রয়েছে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং ফাংশন উন্নতির মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রকৃত ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং নির্দিষ্ট জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia com Bandas de Bollinger e Sinal de Retorno", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Configurações das Bandas de Bollinger
length = input.int(20, title="Período da média")
mult = input.float(2.0, title="Desvio padrão")
bbBasis = ta.sma(close, length)
bbUpper = bbBasis + mult * ta.stdev(close, length)
bbLower = bbBasis - mult * ta.stdev(close, length)
// Configuração para a distância da média
percent_threshold = input.float(3.5, title="Distância da média (%)") / 100
dist_from_mean = 0.0
trigger_condition = false
if not na(bbBasis)
dist_from_mean := math.abs(close - bbBasis) / bbBasis
trigger_condition := dist_from_mean >= percent_threshold
// Variáveis para identificar o estado do afastamento
var bool is_outside = false
var color candle_color = color.new(color.white, 0)
if trigger_condition
is_outside := true
if is_outside and close <= bbUpper and close >= bbLower
is_outside := false
candle_color := color.new(color.blue, 0) // Atribui uma cor válida
else
candle_color := color.new(color.white, 0)
// Aplicar cor às velas
barcolor(candle_color)
// Plotar Bandas de Bollinger
plot(bbBasis, color=color.yellow, title="Média")
plot(bbUpper, color=color.red, title="Banda Superior")
plot(bbLower, color=color.green, title="Banda Inferior")
// Lógica de entrada e saída
longCondition = not is_outside and close > bbUpper
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = not is_outside and close < bbLower
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)