ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি অসিলেটর ক্রসওভার এবং EMA প্রবণতাগুলিকে মসৃণ করে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে মাল্টি-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের সাথে ফেজ ক্রসওভার সংকেতকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে লিডিং ফেজ এবং ল্যাগিং ফেজের ছেদ ব্যবহার করে এবং বাজারের প্রবণতা নিশ্চিত করতে 13, 26, 50, 100 এবং 200 পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে, একটি ব্যাপক ট্রেন্ড অনুসরণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সমাধান প্রদান করে। .
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে দুটি প্রধান অংশ রয়েছে: ফেজ ক্রসওভার সিস্টেম এবং EMA ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সিস্টেম। ফেজ ক্রসওভার সিস্টেমে একটি সরল চলমান গড় (SMA) ব্যবহার করা হয় যার অগ্রণী পর্যায় হল ঊর্ধ্বমুখী পক্ষপাত এবং ল্যাগিং পর্যায় হল নিম্নমুখী পক্ষপাত সহ একটি সূচকীয় চলমান গড় (EMA)। যখন লিডিং ফেজ ল্যাগিং ফেজের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি বাই সিগন্যাল তৈরি হয় এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সেল সিগন্যাল তৈরি হয়। EMA ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সিস্টেম সামগ্রিক বাজার প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য একটি বহু-পিরিয়ড (১৩/২৬/৫০/১০০/২০০) সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে, যেখানে ১৩-পিরিয়ড এবং ২৬-পিরিয়ড EMA-এর ক্রসওভার সেকেন্ডারি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে।
কৌশলগত সুবিধা
- সম্পূর্ণ সংকেত সিস্টেম: স্বল্প-মেয়াদী ফেজ ক্রসওভার সংকেত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিতকরণকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে
- শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা: মাল্টি-পিরিয়ড ইএমএ সিস্টেমের মাধ্যমে, প্রধান প্রবণতার দিকটি সঠিকভাবে ধরা যায়
- ভাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্রভাব: দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থা সনাক্ত করতে রঙের ক্ষেত্রগুলি ব্যবহার করুন এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি স্পষ্ট এবং স্বজ্ঞাত
- শক্তিশালী পরামিতি সামঞ্জস্যযোগ্যতা: ফেজ স্মুথিং দৈর্ঘ্য এবং অফসেট বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং চক্র অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ: একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণের সাথে মিলিত, লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের বিস্ময়কর ঝুঁকি: পার্শ্ববর্তী একত্রীকরণ পর্যায়ে অনেক বেশি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হতে পারে, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি: মুভিং এভারেজ নিজেই পিছিয়ে আছে এবং সেরা প্রবেশের সুযোগ মিস করতে পারে
- মিথ্যা ব্রেকথ্রু ঝুঁকি: বাজার অস্থির হলে মিথ্যা ব্রেকথ্রু সংকেত দেখা দিতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা বড় পার্থক্য হতে পারে
- বাজারের পরিবেশ নির্ভরতা: কৌশলটি সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারে আরও ভাল কার্য সম্পাদন করে, কিন্তু অস্থির বাজারে এর খারাপ ফলাফল রয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- কম অস্থিরতার সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে উদ্বায়ীতা ফিল্টার যোগ করা হয়েছে
- সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করুন
- স্টপ-লস এবং স্টপ-প্রফিট মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুন এবং একটি গতিশীল স্টপ-লস সিস্টেম স্থাপন করুন
- বাজার পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করুন এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
- কৌশলগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন অর্জনের জন্য অভিযোজিত প্যারামিটার সিস্টেমগুলি বিকাশ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ফেজ ক্রসওভার এবং একটি মাল্টি-পিরিয়ড EMA সিস্টেমকে একত্রিত করে ট্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করে একটি ব্যাপক প্রবণতা তৈরি করে। কৌশলটির সুস্পষ্ট সংকেত, সঠিক প্রবণতা উপলব্ধি এবং যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে, তবে এতে কিছু হিস্টেরেসিস এবং মিথ্যা সংকেত ঝুঁকিও রয়েছে। অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা যোগ করে যেমন অস্থিরতা ফিল্টারিং এবং ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এই কৌশলটি সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, এবং ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Phase Cross Strategy with Zone", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(20, title="Smoothing Length")
source = input(close, title="Source")
offset = input.float(0.5, title="Offset Amount", minval=0.0) // Offset for spacing
// Simulating "Phases" with Smoothed Oscillators
lead_phase = ta.sma(source, length) + offset // Leading phase with offset
lag_phase = ta.ema(source, length) - offset // Lagging phase with offset
// Signal Logic
buySignal = ta.crossover(lead_phase, lag_phase)
sellSignal = ta.crossunder(lead_phase, lag_phase)
// Plot Phases (as `plot` objects for `fill`)
lead_plot = plot(lead_phase, color=color.green, title="Leading Phase", linewidth=1)
lag_plot = plot(lag_phase, color=color.red, title="Lagging Phase", linewidth=1)
// Fill Zone Between Phases
fill_color = lead_phase > lag_phase ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90)
fill(plot1=lead_plot, plot2=lag_plot, color=fill_color, title="Phase Zone")
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), title="Buy Signal", size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), title="Sell Signal", size=size.small)
// Strategy Entry and Exit
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal
strategy.close("Buy")
//indicator("EMA 13, 26, 50, 100, and 200 with Crossover, Value Zone, and Special Candles", overlay=true)
// Define the EMAs
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema26 = ta.ema(close, 26)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot the EMAs
plot(ema13, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 13")
plot(ema26, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 26")
plot(ema50, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 50")
plot(ema100, color=color.green, linewidth=2, title="EMA 100")
plot(ema200, color=color.purple, linewidth=2, title="EMA 200")
// Crossover conditions
uptrend = ta.crossover(ema13, ema26) // EMA 13 crosses above EMA 26 (buy)
downtrend = ta.crossunder(ema13, ema26) // EMA 13 crosses below EMA 26 (sell)
// Plot buy/sell arrows
plotshape(series=uptrend, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=downtrend, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal")