দ্বৈত সময়সীমার ট্রেন্ড রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
MA
সৃষ্টির তারিখ:
2025-01-10 15:47:53
অবশেষে সংশোধন করুন:
2025-01-10 15:47:53
অনুলিপি:
1
ক্লিকের সংখ্যা:
385
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা দুটি ক্লাসিক কে-লাইন ফর্মের উপর ভিত্তি করে: হাতুড়ি এবং হ্যাঙ্গিং ম্যান। কৌশলগুলি বাজারে এই বিপরীত প্যাটার্নগুলিকে চিহ্নিত করে মূল্য কর্মের সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টের পূর্বাভাস দেয়। সিস্টেমটি সিগন্যালের বৈধতা নিশ্চিত করতে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যার মধ্যে কে-লাইন সত্তা এবং ছায়া রেখার মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক, প্রবণতা দিক এবং অন্যান্য কারণগুলি, বাজারের বিপরীত বিন্দুর সঠিক ক্যাপচার অর্জনের জন্য।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি হল একটি প্রোগ্রাম্যাটিক পদ্ধতির মাধ্যমে দুটি মূল কে-লাইন প্যাটার্ন সনাক্ত করা:
- হাতুড়ি: একটি নিম্নমুখী প্রবণতার সময় উপস্থিত হয়, যা একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সম্ভাব্য বিপরীত দিকের পরামর্শ দেয়। এটি একটি ছোট বাস্তব দেহ, একটি দীর্ঘ নিম্ন ছায়া (বাস্তব শরীরের দৈর্ঘ্যের অন্তত দ্বিগুণ), এবং একটি খুব ছোট বা কোন উপরের ছায়া দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
- ঝুলন্ত মানুষ: একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সময় উপস্থিত হয়, একটি সম্ভাব্য বিপরীত এবং হ্রাসের পরামর্শ দেয়। রূপগত বৈশিষ্ট্য হাতুড়ি লাইনের অনুরূপ, কিন্তু অবস্থান এবং অর্থ বিপরীত।
কৌশলগুলি কঠোর পরামিতি সেট করে এই নিদর্শনগুলিকে পরিমাপ করে, যার মধ্যে রয়েছে:
- ন্যূনতম কে-লাইন সত্তা দৈর্ঘ্য গুণক
- K লাইনের উচ্চতা থেকে নিম্ন ছায়া রেখার অনুপাত
- অবস্থানের সময়কাল
কৌশলগত সুবিধা
- পদ্ধতিগত শনাক্তকরণ: মানুষের বিচারের সাবজেক্টিভিটি এড়িয়ে প্রোগ্রাম করা পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিকভাবে বাজারের বিপরীত সংকেত সনাক্ত করুন।
- নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি: অত্যধিক হোল্ডিংয়ের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি এড়াতে একটি পরিষ্কার হোল্ডিং পিরিয়ড সেট করা হয়েছে।
- সিগন্যাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন: সহজ বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য চার্টে ট্রেডিং সিগন্যাল দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করুন।
- নমনীয় পরামিতি: কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থা অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- মিথ্যা যুগান্তকারী ঝুঁকি: বিপরীত প্যাটার্নে একটি মিথ্যা সংকেত উপস্থিত হতে পারে, যা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- সময়োপযোগীতার ঝুঁকি: স্থির হোল্ডিং পিরিয়ড সম্পূর্ণরূপে মূল্য আন্দোলনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ক্যাপচার নাও করতে পারে।
- বাজারের পরিবেশ নির্ভরতা: অস্থির বাজারে অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন: চলন্ত গড় হিসাবে সূচকগুলি ফিল্টার প্রবণতা এবং সংকেত গুণমান উন্নত করতে যোগ করা যেতে পারে।
- গতিশীল হোল্ডিং সময়কাল: বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী গতিশীলভাবে হোল্ডিং সময় সামঞ্জস্য করুন।
- মাল্টি-পিরিয়ড নিশ্চিতকরণ: উচ্চতর সময় ফ্রেমের জন্য একটি প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া চালু করা।
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উন্নত করতে একটি গতিশীল স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমে ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের পদ্ধতিগত প্রয়োগ উপলব্ধি করে এবং এর শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। কৌশলটির মডুলার ডিজাইন পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি ভাল ভিত্তি প্রদান করে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Hammer and Hanging Man Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(5, title="Minimum Candle Body Length (Multiplier)", minval=1)
shadowRatio = input.float(1, title="Lower Shadow to Candle Height Ratio", minval=1.0)
holdPeriods = input.int(26, title="Hold Periods (Bars)", minval=1) // Holding period in bars
// Function to calculate the absolute value
absValue(x) =>
x >= 0 ? x : -x
// Function to check if it is a Hammer
isHammer() =>
bodyLength = absValue(close - open)
candleHeight = high - low
lowerShadow = math.min(open, close) - low
upperShadow = high - math.max(open, close)
smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close > open
// Function to check if it is a Hanging Man
isHangingMan() =>
bodyLength = absValue(close - open)
candleHeight = high - low
lowerShadow = math.min(open, close) - low
upperShadow = high - math.max(open, close)
smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close < open
// Detect the candles
hammer = isHammer()
hangingMan = isHangingMan()
// Trading logic: Long on Hammer, Short on Hanging Man
if hammer
strategy.entry("Long", strategy.long) // Long entry on Hammer
if hangingMan
strategy.entry("Short", strategy.short) // Short entry on Hanging Man
// Exit after X bars
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
strategy.close("Short")
// Visualization of signals
plotshape(hammer, title="Hammer", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer")
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hanging Man")