
এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA), মাদ্রিদ রিবন এবং ডনচিয়ান চ্যানেলকে একত্রিত করে। কৌশলটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি তিনটি পরিবর্তনযোগ্য স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস মোড প্রদান করে: পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে, পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এবং ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে। লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা সেকেন্ডারি সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত করা হয় এবং লেনদেনগুলি শুধুমাত্র তখনই পরিচালিত হয় যখন একটি বৈধ সংকেত দ্বিতীয়বার প্রদর্শিত হয়।
কৌশলটি ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির একটি ট্রিপল সমন্বয় ব্যবহার করে:
বুলিশ ট্রেডিং অবস্থা: 200EMA-এর উপরে দাম, মাদ্রিদ ব্যান্ড বুলিশে পরিণত হচ্ছে এবং উপরের ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরে দাম ভাঙছে। সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং শর্ত: দাম 200EMA এর নিচে, মাদ্রিদ ব্যান্ড বিয়ারিশ হয়ে যায় এবং দাম নিম্ন ডনচিয়ান চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসে। মিথ্যা সংকেত কমাতে, কৌশলটি কেবল তখনই একটি ট্রেড কার্যকর করে যখন একটি বৈধ সংকেত দ্বিতীয়বার প্রদর্শিত হয়।
এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা একাধিক ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে এবং নমনীয় স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস ম্যানেজমেন্ট এবং সেকেন্ডারি কনফার্মেশন মেকানিজমের মাধ্যমে লেনদেনের স্থায়িত্ব উন্নত করে। কৌশলটির উচ্চ মাত্রার কাস্টমাইজযোগ্যতা এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অনুমতি দেয়। বাস্তব অফার ব্যবহার করার আগে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক ডেটা ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করার এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটার সেটিংস সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Pamplona Enhanced TP/SL Toggleable", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Input settings
use_tick_based = input.bool(false, title="Use Tick-Based TP/SL")
use_dollar_based = input.bool(false, title="Use Dollar-Based TP/SL")
use_risk_reward = input.bool(true, title="Use Risk-Reward TP/SL") // Default option
tick_size = input.float(0.1, title="Tick Size (for Tick-Based)", minval=0.0001, step=0.0001)
ticks = input.int(10, title="Ticks (for Tick-Based TP/SL)", minval=1)
dollar_tp = input.float(10.0, title="Dollar Take Profit (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
dollar_sl = input.float(10.0, title="Dollar Stop Loss (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (for Risk-Reward TP/SL)", minval=0.1, step=0.1)
contract_size = input.int(1, title="Contract Size", minval=1)
// Retrieve indicators
ema200 = ta.ema(close, 200)
src = close
ma05 = ta.ema(src, 5)
ma100 = ta.ema(src, 100)
madrid_green = ma05 > ma100
dlen = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
highest_d = ta.highest(high, dlen)
lowest_d = ta.lowest(low, dlen)
donchian_green = close > highest_d[1]
donchian_red = close < lowest_d[1]
// Track signals
var int long_signal_count = 0
var int short_signal_count = 0
// Conditions
long_condition_raw = madrid_green and donchian_green and close > ema200
short_condition_raw = not madrid_green and donchian_red and close < ema200
// Update signal counters
if long_condition_raw
long_signal_count += 1
else
long_signal_count := 0
if short_condition_raw
short_signal_count += 1
else
short_signal_count := 0
// Final conditions to enter on the second signal
long_condition = long_signal_count == 2
short_condition = short_signal_count == 2
// Ensure exactly one TP/SL mode is enabled
tp_sl_mode_count = (use_tick_based ? 1 : 0) + (use_dollar_based ? 1 : 0) + (use_risk_reward ? 1 : 0)
if tp_sl_mode_count != 1
runtime.error("Enable exactly ONE TP/SL mode (Tick-Based, Dollar-Based, or Risk-Reward).")
// Function to calculate TP/SL based on active mode
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
float tp = na
float sl = na
if use_tick_based
tp := is_long ? entry_price + ticks * tick_size : entry_price - ticks * tick_size
sl := is_long ? entry_price - ticks * tick_size : entry_price + ticks * tick_size
else if use_dollar_based
tp := is_long ? entry_price + (dollar_tp / contract_size) : entry_price - (dollar_tp / contract_size)
sl := is_long ? entry_price - (dollar_sl / contract_size) : entry_price + (dollar_sl / contract_size)
else if use_risk_reward
risk = is_long ? close - low : high - close
tp := is_long ? close + (risk * risk_reward_ratio) : close - (risk * risk_reward_ratio)
sl := is_long ? close - risk : close + risk
[tp, sl]
// Entry logic
if long_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit, stop=stop_loss)
if short_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Plot indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.white, linewidth=2)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : short_condition ? color.new(color.red, 90) : na)