ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি গতিশীল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম যা একটি দ্বৈত চলমান গড় চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে, একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সাথে মিলিত। এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং চ্যানেল তৈরি করতে দুটি সরল চলমান গড় (SMA) ব্যবহার করে, যেখানে উপরের রেল সর্বোচ্চ মূল্য দ্বারা গণনা করা চলমান গড় ব্যবহার করে এবং নিম্ন রেল সর্বনিম্ন মূল্য দ্বারা গণনা করা চলমান গড় ব্যবহার করে। গতিশীল প্রবণতা অর্জনের জন্য, সিস্টেমটি উপরের ট্র্যাকটি অতিক্রম করে পরপর পাঁচটি K-লাইন বন্ধের দামকে প্রবেশ সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে এবং নিম্ন ট্র্যাকের নীচে নেমে আসা বা সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে 25% পিছিয়ে যাওয়াকে বহির্গমন সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে। ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। ।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল নীতি হল ডবল মুভিং এভারেজ চ্যানেলের মাধ্যমে দামের প্রবণতা ক্যাপচার করা এবং একটি কঠোর প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রক্রিয়া স্থাপন করা:
- এন্ট্রি মেকানিজম: ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে দাম টানা পাঁচ দিন উপরের ট্র্যাকের উপরে থাকতে হবে।
- প্রবেশ প্রক্রিয়া: দুটি স্তরে বিভক্ত
- ট্রেন্ড ডাইভারজেন্স এক্সিট: যখন দাম টানা পাঁচ দিন ধরে নিম্ন ট্র্যাকের নিচে নেমে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে ট্রেন্ডটি বিপরীত হতে পারে।
- স্টপ লস প্রস্থান: স্টপ লস শুরু হয় যখন অত্যধিক ক্ষতি রোধ করতে সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে 25% পিছিয়ে যায়
- অবস্থান ব্যবস্থাপনা: তহবিলের কার্যকর বরাদ্দ অর্জনের জন্য পজিশন খোলার জন্য মোট অ্যাকাউন্ট মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ব্যবহার করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- স্থায়িত্ব অনুসরণ করার প্রবণতা: টানা পাঁচ দিনের ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন করে মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত ফিল্টার করুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অখণ্ডতা: দ্বৈত সুরক্ষা তৈরি করতে প্রবণতা ভিন্নতা এবং স্টপ লস মেকানিজমকে একত্রিত করুন
- নমনীয় এবং সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি: চলমান গড় সময়কাল এবং স্টপ লস অনুপাত বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
- ক্লিয়ার এক্সিকিউশন লজিক: সাফ এন্ট্রি এবং এক্সিট শর্ত, সাবজেক্টিভ বিচারের কারণে হস্তক্ষেপ কমানো
- বৈজ্ঞানিক তহবিল ব্যবস্থাপনা: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট লটের পরিবর্তে অ্যাকাউন্টের আনুপাতিক অবস্থান ব্যবহার করুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকি: একটি অস্থির বাজার সহজেই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন হয়।
- স্লিপেজ ঝুঁকি: দ্রুত বাজারের পরিস্থিতিতে, স্টপ লস এক্সিকিউশন মূল্য প্রত্যাশা থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হতে পারে।
- পরামিতি নির্ভরতা: বিভিন্ন বাজার পরিবেশের অধীনে সর্বোত্তম পরামিতিগুলির মধ্যে বড় পার্থক্য থাকতে পারে
- প্রবণতা বিলম্ব: চলমান গড় ব্যবহারের কারণে, প্রবণতার টার্নিং পয়েন্টে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান রয়েছে।
- মূলধন দক্ষতা: অবস্থান ধারণ করার শর্তগুলি তুলনামূলকভাবে কঠোর এবং কিছু লাভের সুযোগ মিস হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: বাজারের অস্থিরতা অনুসারে চলমান গড় সময়কাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত প্যারামিটার সিস্টেম বিকাশ করুন
- বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং: প্রবণতা শক্তি সূচক বাড়ান এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্থির বাজারে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন
- মাল্টি-টাইম পিরিয়ড কনফার্মেশন: সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একটি দীর্ঘ সময়ের প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করুন
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন: অস্থিরতা অনুসারে স্টপ লস অনুপাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য গতিশীল স্টপ লস প্রক্রিয়া চালু করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশান: অস্থিরতা এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে অবস্থান খোলার অনুপাতকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতাগুলির কার্যকর ট্র্যাকিং এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য কঠোর এন্ট্রি নিশ্চিতকরণ এবং দ্বৈত প্রস্থান প্রক্রিয়ার সাথে মিলিত ডুয়াল মুভিং এভারেজ চ্যানেলের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা সুস্পষ্ট কার্যকরী যুক্তি এবং নিখুঁত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিহিত, তবে পরামিতিগুলিকে এখনও বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার এবং বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং এবং বহু-সময়ের নিশ্চিতকরণ যোগ করে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি সম্পূর্ণ কাঠামো এবং কঠোর যুক্তি সহ একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারের পরিবেশে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Channel (MAC)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Parameters for Moving Averages
upperMALength = input.int(10, title="Upper MA Length")
lowerMALength = input.int(8, title="Lower MA Length")
stopLossPercent = input.float(25.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
// Calculate Moving Averages
upperMA = ta.sma(high, upperMALength)
lowerMA = ta.sma(low, lowerMALength)
// Plot Moving Averages
plot(upperMA, color=color.red, title="Upper Moving Average")
plot(lowerMA, color=color.green, title="Lower Moving Average")
// Initialize variables
var int upperCounter = 0
var int lowerCounter = 0
var float entryPrice = na
var float highestPrice = na
// Update counters based on conditions
if (low <= upperMA)
upperCounter := 0
else
upperCounter += 1
if (high >= lowerMA)
lowerCounter := 0
else
lowerCounter += 1
// Entry condition: 5 consecutive bars above the Upper MA
if (upperCounter == 5 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
highestPrice := high // Initialize highest price
// Update the highest price after entry
if (strategy.position_size > 0)
highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)
// Exit condition: 5 consecutive bars below the Lower MA
if (lowerCounter == 5 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Exit: 5 bars below Lower MA")
// Stop-loss condition: Exit if market closes below 25% of the highest price since entry
stopLossCondition = low < highestPrice * (1 - stopLossPercent)
if (stopLossCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Exit: Stop Loss")