ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বড় আকারের মোমবাতি লাইন সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রধান সংকেত হিসাবে RSI ডাইভারজেন্স সূচক, প্রাথমিক ফিক্সড স্টপ লস এবং ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ লসের সাথে মিলিত, ট্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা তৈরি করতে। কৌশলটি বর্তমান মোমবাতি লাইন এবং পূর্ববর্তী পাঁচটি মোমবাতি লাইনের শারীরিক আকারের তুলনা করে বড় আকারের বাজারের অবস্থা সনাক্ত করে, যখন গতির পরিবর্তনগুলি নিশ্চিত করতে দ্রুত এবং ধীরগতির RSI এর মধ্যে পার্থক্য ব্যবহার করে এবং অবশেষে পরিচালনা করার জন্য একটি ডবল স্টপ-লস মেকানিজম ব্যবহার করে। ঝুঁকি এবং লাভ লক.
কৌশল নীতি
কৌশলটিতে চারটি মূল উপাদান রয়েছে: ১) বৃহৎ ক্যান্ডেলস্টিক সনাক্তকরণ - বর্তমান এবং পূর্ববর্তী ৫টি ক্যান্ডেলস্টিক বডির আকার তুলনা করে উল্লেখযোগ্য মূল্য গতি নির্ধারণ করুন; ২) RSI ডাইভারজেন্স বিশ্লেষণ - ৫-পিরিয়ড ফাস্ট RSI এবং ১৪-পিরিয়ড স্লো RSI ব্যবহার করুন ৩) প্রাথমিক স্টপ লস - প্রাথমিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশের সময় ২০০ পয়েন্টের একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস সেট করুন; ৪) ট্রেইলিং স্টপ লস - লাভ ২০০ পয়েন্টে পৌঁছানোর পরে সক্রিয়, মূল্যের সাথে ১৫০ পয়েন্ট রাখুন পয়েন্টের গতিশীল পরবর্তী দূরত্ব। কৌশলটি সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে 21-পিরিয়ড EMA ব্যবহার করে।
কৌশলগত সুবিধা
- ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা - স্থির স্টপ দিয়ে সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করুন এবং ট্রেলিং স্টপের মাধ্যমে উপলব্ধি লাভ রক্ষা করুন
- নির্ভরযোগ্য এন্ট্রি সংকেত - বড়-আয়তনের মোমবাতিগুলি সাধারণত শক্তিশালী মূল্য গতির প্রতিনিধিত্ব করে, উচ্চ সম্ভাবনার ট্রেডিং সুযোগ প্রদান করে
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ যথেষ্ট - আরএসআই ডাইভারজেন্স একটি সহায়ক সূচক হিসাবে কাজ করে যা ভরবেগের পরিবর্তনগুলি যাচাই করতে এবং মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে
- নমনীয় লাভ সুরক্ষা - ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ মেকানিজম লাভ রক্ষা করার সময় বৃহত্তর দামের গতিবিধি ক্যাপচার করতে দেয়
- অত্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি - মূল পরামিতি যেমন ট্র্যাকিং স্টার্টিং পয়েন্ট, ট্র্যাকিং দূরত্ব এবং প্রাথমিক স্টপ লস বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকি - সাইডওয়ে ট্রেডিং পর্যায়গুলির সময় প্রায়শই স্টপ লস শুরু হতে পারে
- গ্যাপ ঝুঁকি - একটি বড় ব্যবধান প্রকৃত স্টপ লস পয়েন্ট প্রত্যাশার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে
- স্লিপেজ ঝুঁকি - আপনি দ্রুত বাজারের পরিস্থিতিতে বড় স্লিপেজের সম্মুখীন হতে পারেন, যা প্রকৃত সম্পাদনের প্রভাবকে প্রভাবিত করে
- মিথ্যা অগ্রগতির ঝুঁকি - প্রচুর সংখ্যক মোমবাতির পরে একটি মিথ্যা অগ্রগতি ঘটতে পারে, যা স্টপ-লস প্রস্থানের দিকে পরিচালিত করে
- পরামিতি সংবেদনশীলতা - স্টপ লস প্যারামিটারের সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি বড় প্রভাব আছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ফিল্টারিং - কম অস্থিরতার পরিবেশে ট্রেডিং স্থগিত করতে ATR-এর মতো অস্থিরতা সূচক যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- প্রবেশের সময় অপ্টিমাইজেশান - প্রবেশের সময় সঠিকতা উন্নত করতে মূল্য নিদর্শন বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে
- ডায়নামিক স্টপ লস প্যারামিটার - বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ লস দূরত্ব গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি - একটি অস্থিরতা-ভিত্তিক পজিশন সাইজিং মেকানিজম চালু করা যেতে পারে
- প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং যোগ করা হয়েছে - আপনি শক্তিশালী প্রবণতাগুলিতে শিথিল স্টপ লস সেটিংস ব্যবহার করতে একটি প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করতে পারেন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বড় আকারের ক্যান্ডেল লাইন এবং RSI ডাইভারজেন্সকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম তৈরি করে এবং একটি ডবল স্টপ-লস মেকানিজমের মাধ্যমে ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জন করে। কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতা এবং উচ্চ অস্থিরতার সাথে বাজারের পরিবেশে কাজ করার জন্য উপযুক্ত, তবে ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটার সেটিংস সামঞ্জস্য করতে হবে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশের মাধ্যমে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy('[F][IND] - Big Candle Identifier with RSI Divergence and Advanced Stops', shorttitle = '[F][IND] Big Candle RSI Trail', overlay = true)
// Inputs for the trailing stop and stop loss
trail_start_ticks = input.int(200, "Trailing Start Ticks", tooltip="The number of ticks the price must move in the profitable direction before the trailing stop starts.")
trail_distance_ticks = input.int(150, "Trailing Distance Ticks", tooltip="The distance in ticks between the trailing stop and the price once the trailing stop starts.")
initial_stop_loss_points = input.int(200, "Initial Stop Loss Points", tooltip="The fixed stop loss applied immediately after entering a trade.")
// Tick size based on instrument
tick_size = syminfo.mintick
// Calculate trailing start and distance in price
trail_start_price = trail_start_ticks * tick_size
trail_distance_price = trail_distance_ticks * tick_size
initial_stop_loss_price = initial_stop_loss_points * tick_size
// Identify big candles
body0 = math.abs(close[0] - open[0])
body1 = math.abs(close[1] - open[1])
body2 = math.abs(close[2] - open[2])
body3 = math.abs(close[3] - open[3])
body4 = math.abs(close[4] - open[4])
body5 = math.abs(close[5] - open[5])
bullishBigCandle = body0 > body1 and body0 > body2 and body0 > body3 and body0 > body4 and body0 > body5 and open < close
bearishBigCandle = body0 > body1 and body0 > body2 and body0 > body3 and body0 > body4 and body0 > body5 and open > close
// RSI Divergence
rsi_fast = ta.rsi(close, 5)
rsi_slow = ta.rsi(close, 14)
divergence = rsi_fast - rsi_slow
// Trade Entry Logic
if bullishBigCandle
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=low - initial_stop_loss_price)
if bearishBigCandle
strategy.entry('Short', strategy.short, stop=high + initial_stop_loss_price)
// Trailing Stop Logic
var float trail_stop = na
if strategy.position_size > 0 // Long Position
entry_price = strategy.position_avg_price
current_profit = close - entry_price
if current_profit >= trail_start_price
trail_stop := math.max(trail_stop, close - trail_distance_price)
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trail_stop)
if strategy.position_size < 0 // Short Position
entry_price = strategy.position_avg_price
current_profit = entry_price - close
if current_profit >= trail_start_price
trail_stop := math.min(trail_stop, close + trail_distance_price)
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trail_stop)
// Plotting Trailing Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? trail_stop : na, color=color.green, title="Trailing Stop (Long)")
plot(strategy.position_size < 0 ? trail_stop : na, color=color.red, title="Trailing Stop (Short)")
// Plotting RSI Divergence
plot(divergence, color=divergence > 0 ? color.lime : color.red, linewidth=2, title="RSI Divergence")
hline(0)
// Plotting EMA
ema21 = ta.ema(close, 21)
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")