ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি পিরামিড-স্টাইল পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে মিলিত ডুয়াল-সাইকেল RSI (আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক) এর উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। দুটি ভিন্ন সময়ের (14 এবং 30) RSI সূচকের তুলনা করে, কৌশলটি প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে এবং সীমা অর্ডারের মাধ্যমে অবস্থান বৃদ্ধি করে যখন প্রবণতা প্রবণতাটিকে সর্বাধিক উপলব্ধি করতে থাকে। সিস্টেমটি পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ডাইনামিক ক্লোজিং কন্ডিশন সহ একটি সম্পূর্ণ রিস্ক কন্ট্রোল মেকানিজম ডিজাইন করেছে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি ট্রেডিং ট্রিগার কন্ডিশন হিসাবে ডাবল-পিরিয়ড RSI ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে এবং পিরামিড-স্টাইল পজিশন ম্যানেজমেন্টের সাথে এটিকে একত্রিত করে। বিশেষভাবে:
- প্রবেশ সংকেত: একটি অবস্থান খুলতে একটি সংকেত হিসাবে oversold (30) এবং overbought (70) স্তরের 14-পিরিয়ড RSI ব্রেকআউট ব্যবহার করুন
- অবস্থান পরিচালনা: একটি অবস্থান খোলার পরে, আপনি 1.5% মূল্যের বিচ্যুতি সহ একটি সীমা অর্ডার সেট করে দ্বিতীয় অবস্থান যোগ করতে পারেন।
- ক্লোজিং সিগন্যাল: 30-পিরিয়ড RSI কে ক্লোজিং ইন্ডিকেটর হিসাবে ব্যবহার করুন যখন RSI বেশি কেনা জোন থেকে পিছিয়ে যায় বা ওভারসোল্ড জোন থেকে রিবাউন্ড হয়, ক্লোজিং সিগন্যাল ট্রিগার হয়।
- পজিশন কন্ট্রোল: সিস্টেমটি দুটি পজিশন ধরে রাখার অনুমতি দেয় (পিরামিডিং=2), এবং প্রতিবার খোলা পজিশনের সংখ্যা স্বাধীনভাবে সেট করা যায়
কৌশলগত সুবিধা
- শক্তিশালী প্রবণতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা: ডুয়াল-পিরিয়ড RSI-এর সহযোগিতার মাধ্যমে, এটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে আরও ভালভাবে সনাক্ত এবং ট্র্যাক করতে পারে
- রিস্ক-রিটার্ন রেশিও অপ্টিমাইজেশান: প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অবস্থান যোগ করে মুনাফা বাড়াতে পিরামিড-টাইপ পজিশন-সংযোজন কৌশল গ্রহণ করুন।
- নমনীয় অবস্থান ব্যবস্থাপনা: খোলা এবং যোগ করা অবস্থানের সংখ্যা বাজারের অবস্থা এবং মূলধনের পরিমাণ অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- ডায়নামিক স্টপ লস ডিজাইন: অসময়ে বাজার ছেড়ে যাওয়া এড়াতে পজিশন ক্লোজিং ইন্ডিকেটর হিসেবে দীর্ঘ-কালের RSI ব্যবহার করুন
- শক্তিশালী প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্যতা: প্রধান প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকি: একটি পরিসীমা-ভিত্তিক বাজারে ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান ক্ষতির কারণ হতে পারে
- স্লিপেজ ঝুঁকি: একটি অবস্থান যোগ করার আদেশ একটি সীমা আদেশ ব্যবহার করে কার্যকর করা হয়, এবং বাজারের হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে একটি অবস্থান যোগ করার সর্বোত্তম সুযোগ মিস হতে পারে।
- তহবিল ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি: অবস্থান দ্বিগুণ করলে বড় ধরনের ড্রডাউন হতে পারে
- ট্রেন্ড রিভার্সাল রিস্ক: RSI সূচকের একটি নির্দিষ্ট ব্যবধান রয়েছে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় লোকসান বন্ধ করতে ব্যর্থ হতে পারে।
- পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি: অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান প্রকৃত ট্রেডিংয়ে কৌশলটির খারাপ কার্যকারিতা হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুন: প্রবেশ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে আপনি চলমান গড় বা ADX এর মতো প্রবণতা সূচক যোগ করতে পারেন
- অপ্টিমাইজ পজিশন ম্যানেজমেন্ট: একটি ডাইনামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অস্থিরতা অনুযায়ী খোলা অবস্থানের সংখ্যা সামঞ্জস্য করার জন্য ডিজাইন করা যেতে পারে
- স্টপ লস মেকানিজম উন্নত করুন: একটি ট্রেলিং স্টপ বা একটি ATR-ভিত্তিক স্টপ লস প্ল্যান যোগ করার কথা বিবেচনা করুন
- মার্কেট এনভায়রনমেন্ট ফিল্টারিং যোগ করুন: অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন করুন এবং বিভিন্ন বাজার পরিবেশের অধীনে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
- উন্নত অবস্থান যুক্ত যুক্তি: যোগ করা অবস্থানের মূল্য বিচ্যুতি পরিবর্তনশীলতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত-পিরিয়ড RSI এবং পিরামিডাল অবস্থানের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রবণতার একটি ভাল উপলব্ধি অর্জন করে। কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে, যার মধ্যে মূল উপাদান যেমন এন্ট্রি, অবস্থান যোগ, স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি প্রকৃত লেনদেনে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি সুপারিশ করা হয় যে ব্যবসায়ীরা বাস্তব বাজারে এটি ব্যবহার করার আগে নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করে এবং সামঞ্জস্য করে।
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Top Strategy", overlay=true, pyramiding=2)
qty1 = input( 1 , "Qty first entry", group="Strategy settings")
qty2 = input( 1 , "Qty second entry", group="Strategy settings")
avg1 = input.float( 1.5 , "% averaging ", group="Strategy settings")
overSold = input( 30 , group="open RSI Settings")
overBought = input( 70 , group="open RSI Settings")
rsi1len = input.int(14, minval=1, title="open RSI Length", group="open RSI Settings")
overSold2 = input( 30 , group="close RSI Settings")
overBought2 = input( 70 , group="close RSI Settings")
rsi2len = input.int(30, minval=1, title="close RSI Length", group="close RSI Settings")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, rsi1len)
vrsi2 = ta.rsi(price, rsi2len)
sz=strategy.position_size
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co) and not (sz>0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = qty1, comment="Long")
Avgl=close-close*0.01*avg1
strategy.entry("AvgL", strategy.long, qty = qty2, limit=Avgl, comment="AvgL")
if (cu) and not (sz<0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = qty1, comment="Short")
Avgs=close+close*0.01*avg1
strategy.entry("AvgS", strategy.short, qty = qty2, limit=Avgs, comment="AvgS")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
if sz[1]<0 and sz<0 and vrsi2<overBought2 and vrsi2[1]>=overBought2
strategy.close_all("x")
if sz[1]>0 and sz>0 and vrsi2>overSold2 and vrsi2[1]<=overSold2
strategy.close_all("x")
plot(vrsi,'open rsi',color=color.green)
plot(vrsi2,'close rsi',color=color.red)
hline(overBought, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(overSold, "RSI Upper Band", color=#787B86)