ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বোলিংগার ব্যান্ডস, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচকগুলি (আরএসআই), এলোমেলো সূচকগুলি (স্টোক্যাস্টিক) এবং তহবিলের প্রবাহের সূচকগুলি (এমএফআই) ব্যবহার করে বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে এবং একাধিক সূচকগুলির ক্রস-নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য।
কৌশল নীতি
ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য কৌশলটি একাধিক স্তরের ফিল্টারিং পদ্ধতি ব্যবহার করেঃ
- বুলিন বন্ড ((২০,২) ব্যবহার করা হয় দামের ওঠানামার জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে, যখন দাম বুলিন বন্ডের নীচে চলে যায় তখন একটি ক্রয় সংকেত প্রিসেট করা হয়।
- RSI ((3)) ওভারবয় ওভারসোল ব্যাপ্তি হিসেবে সেট করা হয়েছে ((85,15), আরএসআই (RSI) 15 এর উপরে উঠে গেলে ওভারসোল নিশ্চিত করা হবে।
- এলোমেলো সূচক ((১০,৩) সেট করা হয়েছে ((৮৫,১৫), যখন K লাইন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ১৫ অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত বিক্রি নিশ্চিত করা হয়।
- MFI এর 10 চক্রের EMA মুভমেন্ট ব্যবহার করা হয় তহবিলের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য, এবং উত্থানের প্রবণতা কেনার জন্য সমর্থন করে। ক্রয়ের শর্তগুলি একই সাথে পূরণ করা দরকারঃ দামটি ব্রিনের নীচে, আরএসআই ওভারসোল, এলোমেলো সূচক ওভারসোল এবং এমএফআই ট্রেন্ডের উপরে। বিপরীত বিক্রয় শর্তঃ দাম ব্রেকিং ব্রেকিং, RSI ওভারব্রেকিং, এলোমেলো সূচক ওভারব্রেকিং।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ক্রস যাচাইকরণ, উল্লেখযোগ্যভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস।
- ট্রেন্ডিং এবং গতিশীলতা সূচকগুলির সমন্বয়ে, এটি প্রবণতা ধরতে এবং বিপরীত হওয়ার জন্য সতর্ক করতে পারে।
- দ্রুত আরএসআই (৩ চক্র) ব্যবহার করে প্রবেশের সময় কার্যকারিতা উন্নত করা হয়েছে।
- MFI এর মাধ্যমে তহবিল প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বুলিনের রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- একাধিক সূচক সিগন্যাল ল্যাগ হতে পারে এবং সেরা প্রবেশের সুযোগ মিস করতে পারে।
- এদিকে, অন্যদিকে ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে।
- দ্রুত আরএসআই শব্দ সংবেদনশীল হতে পারে।
- এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য একটি বড় নমুনা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ
- স্টপ লস স্টপ সেট
- একক লেনদেনের আকার নিয়ন্ত্রণ করুন
- বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- মার্কেটের আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে লেনদেন ফিল্টার করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যারামিটারঃ
- বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার
- বাজারের চক্রের উপর ভিত্তি করে আরএসআই এবং এলোমেলো সূচকগুলির চক্রের সেটিং
- বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং যোগ করুন:
- প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করুন
- ট্র্যাফিকের পরিবর্তন বিবেচনা করুন
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন:
- ডায়নামিক স্টপ লস
- পোজিশনের সময়সীমা বাড়ানো
- সংকেত অপ্টিমাইজেশান:
- ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ যোগ করুন
- অপ্টিমাইজেশান সূচক ওজন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সূচক সমন্বয় করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল বিভিন্ন ধরণের সূচকের ক্রস যাচাইয়ের মাধ্যমে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো, একই সাথে প্রবণতা, গতিশীলতা এবং তহবিলের প্রবাহের মতো একাধিক বাজারের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা। যদিও কিছু পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৌশলটির ভাল ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে গতিশীল প্যারামিটার সামঞ্জস্য এবং বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ahmetkaratas4238
//@version=5
strategy("İzmir Stratejisi", overlay=true)
// **Bollinger Bantları Hesaplamaları**
bbLength = 20
bbMult = 2.0
basis = ta.sma(close, bbLength)
dev = bbMult * ta.stdev(close, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
// **RSI (3,85,15) Hesaplaması**
rsiLength = 3
rsiUpper = 85
rsiLower = 15
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// **Stochastic (10,3,85,15) Hesaplaması**
stochLength = 10
smoothK = 3
smoothD = 3
stochUpper = 85
stochLower = 15
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// **Money Flow Index (MFI) Hesaplaması**
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength) // Hata düzeltildi: Artık yalnızca periyot alıyor
mfiTrendUp = ta.ema(mfi, 10) > ta.ema(mfi[1], 10) // MFI yükseliş trendi
mfiTrendDown = ta.ema(mfi, 10) < ta.ema(mfi[1], 10) // MFI düşüş trendi
// **ALIM ŞARTLARI**
var bbBreakdown=false
var rsiBreakout=false
var stochBreakout=false
bbBreakdown := ta.crossunder(close,lowerBand)?true:bbBreakdown // Fiyat BB altına sarktı mı?
rsiBreakout := ta.crossover(rsi, rsiLower)?true:rsiBreakout // RSI 15 seviyesini yukarı kırdı mı?
stochBreakout := ta.crossover(k, stochLower)?true:stochBreakout // Stochastic alt bandı yukarı kırdı mı?
buyCondition = bbBreakdown and rsiBreakout and stochBreakout and mfiTrendUp
// **SATIM ŞARTLARI**
var bbBreakup=false
var rsiBreakdown=false
var stochBreakdown=false
bbBreakup := ta.crossunder(close, upperBand)?true:bbBreakup // Fiyat BB üst bandından aşağı kırdı mı?
rsiBreakdown := ta.crossunder(rsi, rsiUpper)?true:rsiBreakdown // RSI 85 seviyesini aşağı kırdı mı?
stochBreakdown := ta.crossunder(k, stochUpper)?true:stochBreakdown // Stochastic üst bandı aşağı kırdı mı?
sellCondition = bbBreakup and rsiBreakdown// and stochBreakdown and mfiTrendDown
if ta.crossunder(close,lowerBand)
bbBreakup:=false
if ta.crossover(rsi, rsiLower)
rsiBreakdown:=false
if ta.crossover(k, stochLower)
stochBreakdown:=false
if ta.crossunder(close, upperBand)
bbBreakdown:=false
if ta.crossunder(rsi, rsiUpper)
rsiBreakout:=false
if ta.crossunder(k, stochUpper)
stochBreakout:=false
// **Alım İşlemi Aç**
if buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// **Satım İşlemi Yap (Pozisyon Kapat)**
if sellCondition
strategy.close("Long")
// **Bollinger Bantlarını Göster**
plot(upperBand, title="Üst BB", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Alt BB", color=color.green)
plot(basis, title="Orta BB", color=color.blue)
// **Alım ve Satım Sinyallerini İşaretle**
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="AL")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SAT")