ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করে, যা উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য তিনটি মাত্রার সমান্তরাল ক্রস, গতিশীলতা সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিত করে। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে উচ্চতর রিটার্ন-রিটার্ন অনুপাতের সন্ধান করে। কৌশলটি মূলত বৃহত্তর সময়ের চক্রের ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, ফরেক্স এবং স্টক ইত্যাদির মতো একাধিক বাজারে প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য 50 এবং 200 দিনের দুটি সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করা হয়, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনকে অতিক্রম করে তখন একটি ডুডল সিগন্যাল উত্পন্ন হয়, বিপরীতে একটি ডুডল সিগন্যাল উত্পন্ন হয়।
- তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) প্রবর্তন করা হয়েছে গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য, আরএসআই 50 এর চেয়ে বেশি গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং 50 এর চেয়ে কম গতিশীলতা হ্রাসের জন্য।
- ট্রেডিং সিগন্যালের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য বর্তমান লেনদেনের পরিমাণকে ২০ দিনের গড় লেনদেনের ১.৫ গুণের সাথে তুলনা করা হয়।
- ১৪ তারিখের প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ATR) এর উপর ভিত্তি করে স্টপ-ড্রপ অবস্থানটি সর্বশেষ সর্বনিম্নের নীচে ১.৫ গুণ ATR এ সেট করা হয়েছে।
- টার্গেট মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন তিনগুণ ঝুঁকি মাপকাঠি ব্যবহার করে, অর্থাৎ টার্গেট মুনাফা হল ক্ষতির পরিমাণের তিনগুণ।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজম ট্রেডিংয়ের সঠিকতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে এবং একটি একক সূচক দ্বারা সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
- ডায়নামিক স্টপ লস সেটিং পদ্ধতিটি বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং আরও ভাল ঝুঁকি সুরক্ষা প্রদান করে।
- ৩ঃ১ এর রিস্ক-টু-রিটার্ন সেটআপটি এমন একটি কৌশল যা লাভজনকতা বজায় রাখে, এমনকি যদি এর হার বেশি না হয়।
- এই কৌশলটি বড় সময়সীমার উপর কাজ করে, যা শর্ট মার্কেটের শব্দকে ফিল্টার করে এবং প্রধান প্রবণতাকে ধরে রাখে।
- ভাল বাজার অভিযোজনযোগ্যতা, বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জাতগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ক্রমাগত স্টপ ক্ষতির কারণে, প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল হতে পারে।
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের কঠোর পদ্ধতিতে কিছু সম্ভাব্য লেনদেনের সুযোগ মিস করা হতে পারে।
- ফিক্সড রিটার্ন রিস্ক রেট ৩ গুণ নির্দিষ্ট বাজার অবস্থার অধীনে খুব বেশি আদর্শ হতে পারে।
- কিছু বাজারে (যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সি) মার্কেট ম্যানিপুলেশন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- স্বনির্ধারিত সমান্তরাল চক্রের প্রবর্তন করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার চক্রের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খায়।
- প্রবণতা শক্তির একটি সূচক যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, শক্তিশালী প্রবণতা মধ্যে আরো কঠোর অবস্থান ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করুন।
- বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি গতিশীল রিটার্ন-রিস্ক অনুপাত সেট করার প্রক্রিয়া তৈরি করা।
- বাজারের অবস্থা সনাক্তকরণ মডিউল যোগ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করে।
- ট্রানজিট কনফার্মেশন থ্রেশহোল্ডের হিসাব পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যাতে এটি আরও অভিযোজিত হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস, আরএসআই গতিশীলতা এবং লেনদেনের ত্রিগুণ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে। 3x আয়-ঝুঁকি তুলনা কৌশলটির জন্য একটি ভাল লাভের জায়গা সরবরাহ করে, যখন এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস ব্যবস্থাটি প্রয়োজনীয় ঝুঁকি সুরক্ষা সরবরাহ করে। যদিও কৌশলটি ক্রস-বাজারে দুর্বল হতে পারে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজড দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বকে আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Inputs
emaShortLength = input(50, title="Short EMA Length")
emaLongLength = input(200, title="Long EMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Volume Confirmation
volThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.5
// Calculate ATR
atrValue = ta.atr(14)
// Buy Condition
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi > 50 and volume > volThreshold
if (buyCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell Condition
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi < 50 and volume > volThreshold
if (sellCondition)
strategy.close("Long")
// Stop Loss & Take Profit
sl = low - atrValue * 1.5 // Stop loss below recent swing low
tp = close + (close - sl) * 3 // Take profit at 3x risk-reward ratio
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=tp, stop=sl)
// Plot EMAs
plot(emaShort, title="50 EMA", color=color.blue)
plot(emaLong, title="200 EMA", color=color.red)