ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম যা দ্বি-সমান্তরাল সিস্টেম এবং আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস সিগন্যাল, আরএসআই ওভার-বিউ ওভার-সেল বিচার এবং মূল্যের ব্রেকথ্রু নিশ্চিতকরণের সাথে মিলিত হয়, একটি মাল্টি-ফিল্টারড ট্রেডিং সিদ্ধান্তের কাঠামো তৈরি করে। কৌশলটি 6 টি চক্র এবং 82 টি চক্রের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এর মাধ্যমে মধ্য-স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে বাজার ওভার-হট এবং ওভার-কোল্ডের পরিস্থিতিগুলি ফিল্টার করে এবং শেষ পর্যন্ত মূল্যের ব্রেকথ্রু নিশ্চিত করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে তিনটি মাত্রার সংকেত ফিল্টারিং রয়েছেঃ
- প্রবণতা নির্ণয়ঃ প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য দ্রুত EMA ((6 চক্র) এবং ধীর EMA ((82 চক্র) এর ক্রস ব্যবহার করুন। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয় এবং যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ফাঁকা সংকেত তৈরি হয়।
- গতিশীলতা ফিল্টারিংঃ 14 টি চক্রের আরএসআই ব্যবহার করে অপ্রতিরোধ্যভাবে নিমজ্জিত পতনকে ফিল্টার করার জন্য। যখন আরএসআই 70 এর চেয়ে বেশি হয় তখন বাজারটি খুব গরম বলে মনে হয়, অতিরিক্ত কাজ বন্ধ করে দেয়; যখন আরএসআই 22 এর চেয়ে কম হয় তখন বাজারটি খুব শীতল বলে মনে হয়, ফাঁকা কাজ বন্ধ করে দেয়।
- মূল্য নিশ্চিতকরণঃ প্রবেশের সময় অবশ্যই মূল্যের ব্রেকথ্রু নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। অতিরিক্ত কাজ করার জন্য ক্লোজ-আপ মূল্যের উদ্ভাবন প্রয়োজন, এবং খালি হওয়ার জন্য ক্লোজ-আপ মূল্যের উদ্ভাবন প্রয়োজন।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়ে একটি কঠোর সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে যা মিথ্যা সংকেতকে কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে।
- প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতা: একটি ধারাবাহিক প্রবণতা ধরা এবং অত্যধিক অনুসরণ এবং পতন এড়াতে।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ কৌশলটির মূল প্যারামিটারগুলি যেমন গড় লাইন চক্র, আরএসআই থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- রিস্ক কন্ট্রোল উন্নতঃ RSI ওভারবয় ওভারসোল্ডের মাধ্যমে রিস্ক কন্ট্রোল মেকানিজম বিল্ট-ইন।
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলিতে, সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালগুলি ঘন ঘন দেখা দিতে পারে, যার ফলে অত্যধিক লেনদেন হয়।
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ ইএমএ এবং আরএসআই উভয়েরই কিছু পিছিয়ে থাকার ঝুঁকি রয়েছে, বাজার দ্রুত পরিবর্তনের সময় প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য কৌশলগত প্রভাবগুলি সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।
- সংকেত দুর্লভঃ একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া কার্যকর সংকেত কম হতে পারে, যা কৌশলগত লাভের সুযোগকে প্রভাবিত করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টঃ বাজারের ওঠানামার গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে গড় লাইন চক্র এবং আরএসআই থ্রেশহোল্ডকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি স্ব-অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
- স্টপ-অফ ব্যবস্থা চালু করুনঃ মোবাইল স্টপ-অফ বা ফিক্সড স্টপ-অফ নিয়ম যুক্ত করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ান।
- বাজার পরিবেশ শ্রেণিবিন্যাসঃ বাজার পরিবেশ বিচার মডিউল যোগ করুন, বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করুন।
- সিগন্যাল শক্তি শ্রেণীবিন্যাসঃ সিগন্যাল শর্তাবলী সন্তুষ্টি ডিগ্রী উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণীবিন্যাস সিস্টেম ডিজাইন করা যেতে পারে, হোল্ডিং স্কেল সমন্বয় করার জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল সিস্টেম এবং আরএসআই সূচকগুলির একটি চতুর সংমিশ্রণ দ্বারা একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে কঠোর প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, তবে কিছু ব্যবসায়ের সুযোগও মিস করতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2025-02-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA RSI Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
emaShortLength = input.int(6, title="EMA Short Length")
emaLongLength = input.int(82, title="EMA Long Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.float(22, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Conditions
emaBuyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
emaSellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
higherHighCondition = close > ta.highest(close[1], 1)
lowerLowCondition = close < ta.lowest(close[1], 1)
rsiNotOverbought = rsi < rsiOverbought
rsiNotOversold = rsi > rsiOversold
// Entry Signals
buySignal = emaBuyCondition and rsiNotOverbought and higherHighCondition
sellSignal = emaSellCondition and rsiNotOversold and lowerLowCondition
// Execute Trades
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting
plot(emaShort, color=color.green, title="EMA Short")
plot(emaLong, color=color.red, title="EMA Long")
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue, linewidth=1)
hline(rsiOverbought, title="RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, title="RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)