ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক সময়কালের প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং পরিমাণের সাথে দামের সম্পর্কের সংমিশ্রণ করে। এটি মূলত 3 মিনিটের এবং 1 ঘন্টার দুটি সময়কালের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) দ্বারা বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে, যখন ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করার জন্য সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক বিশ্লেষণের সাথে যুক্ত হয় এবং সারা দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং নির্দিষ্ট সময় পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বৈত প্রস্থান ব্যবস্থা ডিজাইন করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত:
- স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ণয়ঃ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্দেশক হিসাবে 3 মিনিটের চক্রের 50 চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে, যখন দাম গড়ের উপরে থাকে তখন স্বল্পমেয়াদী উত্থান হিসাবে বিবেচিত হয়।
- পরিমাণ নিশ্চিতকরণঃ বর্তমান লেনদেনের পরিমাণের সাথে 20 চক্রের লেনদেনের গড়ের সম্পর্কের তুলনা করে, যখন বর্তমান লেনদেনের পরিমাণ গড়ের 1.5 গুণ বেশি হয়, তখন মনে করা হয় যে পরিমাণটি সংকেতকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টারঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে 1 ঘন্টা চক্রের 50 চক্রের ইএমএ প্রবর্তন করা হয়, কেবলমাত্র যখন দাম এই গড়ের উপরে থাকে তখনই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।
এন্ট্রি সিগন্যালের জন্য উপরের তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ করতে হবে। প্রস্থান কৌশলটি দিনের সর্বোচ্চ পয়েন্ট স্পর্শ করে বা দুপুরে 3 টায় পৌঁছানোর জন্য এই দুটি শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি ব্যবহার করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি টাইম সাইকেল অ্যানালাইসিস ভুয়া সংকেতের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়
- ভলিউম এবং মূল্য সংমিশ্রণ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- ডাবল এক্সট্রিম মেকানিজম (ডাবল এক্সট্রিম মেকানিজম) -এর মাধ্যমে, আপনি আপনার ট্রেডের উপর নির্ভর করতে পারবেন এবং রাতারাতি ঝুঁকি এড়াতে পারবেন।
- কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- প্রজাতির জন্য উপযুক্ত যা উচ্চ অস্থিরতা এবং প্রচুর তরলতা রয়েছে
কৌশলগত ঝুঁকি
- দ্রুত অস্থিরতার কারণে বাজারে অনেক লেনদেন হতে পারে
- বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কোয়ান্টাম এনার্জি সূচকগুলির কার্যকারিতা ভিন্ন হতে পারে
- স্থির সময়সীমার বাইরে বেরিয়ে আসার ফলে মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় ঘটতে পারে
- EMA প্যারামিটার নির্বাচন বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
- স্টপ লস সেট না করলে চরম পরিস্থিতিতে বড় ক্ষতি হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বাজারের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বনির্ধারিত পরিমাণগত থ্রেশহোল্ড প্রবর্তন করা
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ক্ষতি ও বাধা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা
- অপ্টিমাইজড প্রস্থান সময় বিবেচনা করা যেতে পারে, ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্রস্থান সময় বের করা
- বাজার পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করুন, কৌশলগতভাবে অনুপযুক্ত বাজার পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং বন্ধ করুন
- দামের অস্থিরতার সূচকগুলি প্রবর্তন করা এবং প্রবেশের সময়কে অনুকূল করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক টাইম সাইকেল বিশ্লেষণ এবং পরিমাণ-মূল্য সম্পর্কের সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর সুবিধা হল লজিক্যাল স্পষ্টতা, বাস্তবায়নের সহজতা, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ইতিহাসের ডেটা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday + 1-Hour Trend Match", overlay=true)
// Inputs
emaLength3Min = input.int(50, title="EMA Length (3-Min)")
emaLength1Hr = input.int(50, title="EMA Length (1-Hour)")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
// Intraday (3-Minute) EMA and Volume Spike
ema3Min = ta.ema(close, emaLength3Min)
volumeSMA = ta.sma(volume, 20)
isVolumeSpike = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// 1-Hour Trend (EMA)
ema1Hr = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, emaLength1Hr))
is1HrUptrend = close > ema1Hr
// Intraday Signal
buyCondition3Min = close > ema3Min and isVolumeSpike
// Combined Signal: Match 3-Min Signal with 1-Hour Trend
finalBuyCondition = buyCondition3Min and is1HrUptrend
// All-Day High Tracking
var float allDayHigh = na
if (hour == 9 and minute == 0)
allDayHigh := high // Reset the all-day high at market open
else
allDayHigh := math.max(allDayHigh, high) // Update all-day high
// Debugging Plots
plot(ema3Min, color=color.blue, title="EMA 3-Min")
plot(ema1Hr, color=color.orange, title="EMA 1-Hour")
plotshape(isVolumeSpike, style=shape.circle, color=color.blue, title="Volume Spike (3-Min)")
plotshape(finalBuyCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, title="Buy Signal")
plot(allDayHigh, color=color.red, title="All-Day High", linewidth=2)
// Strategy Execution
if (finalBuyCondition)
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long)
// Exit Conditions
exitCondition = (close == allDayHigh) or (hour == 15 and minute >= 0)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy Signal")