ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দ্বৈত সমান্তরাল ক্রস-ভিত্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের ক্রস দ্বারা বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং 1: 3 এর ঝুঁকি-লাভের অনুপাত ব্যবহার করে ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করে। কৌশলটি স্থির স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহার করে এবং মুনাফা সুরক্ষার জন্য একটি চলমান স্টপ লস ব্যবস্থার সাথে যুক্ত।
কৌশল নীতি
কৌশলটি 74-চক্রের স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় (Short SMA) এবং 70-চক্রের দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় (Long SMA) ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি একটি মাল্টি-সিগন্যাল তৈরি করে; যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে তখন সিস্টেমটি একটি ফাঁকা-সিগন্যাল তৈরি করে। প্রতি লেনদেনের পজিশন আকারটি 0.002 এ স্থির করা হয়, একটি স্টপ লস 353 ডলার সেট করা হয় এবং লাভের লক্ষ্যটি স্টপ লস এর 3 গুণ বেশি (USD 1059) । কৌশলটিতে তারিখের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পুনরায় পরিমাপের সময়কালের মধ্যে লেনদেন করা হবে ((ফেব্রুয়ারী 13, 2025 থেকে মার্চ 31, 2025) ।
কৌশলগত সুবিধা
- ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্থির 1: 3 ঝুঁকি-লাভের অনুপাত, যা দীর্ঘমেয়াদী লেনদেনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল আয় করতে সহায়তা করে
- সিগন্যাল স্পষ্টতাঃ ট্রেডিং সিগন্যাল পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তরঃ সম্পূর্ণ প্রবেশ এবং প্রস্থান লজিক অন্তর্ভুক্ত, কোন মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন
- মোবাইল স্টপ প্রোটেকশনঃ মোবাইল স্টপ মেকানিজমের সাহায্যে, অর্জিত মুনাফা কার্যকরভাবে লক করা যায়
- কঠোর পজিশন নিয়ন্ত্রণঃ পজিশনের আকার ঠিক রাখুন, অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- গড়-রেখা পিছিয়ে পড়াঃ একটি চলমান গড় মূলত একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা দ্রুত ওঠানামা বাজারে পিছিয়ে পড়া সংকেত তৈরি করতে পারে
- অস্থির বাজার প্রযোজ্য নয়ঃ তির্যক অস্থির বাজারগুলিতে ক্রমাগত ক্ষতির ফলে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- স্থির ক্ষতির ঝুঁকিঃ দামের তীব্র ওঠানামা হলে স্থির ডলার ক্ষতির ঝুঁকি যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে
- সময়সীমার সীমাবদ্ধতাঃ কৌশলটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট মিডলাইন চক্রঃ কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা বাড়াতে বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিডলাইন চক্রটি সামঞ্জস্য করতে পারে
- ওঠানামা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ এটিআর বা অন্যান্য ওঠানামা সূচক যুক্ত করুন, উচ্চ ওঠানামার সময় স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুনঃ অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের উপর ভিত্তি করে পজিশনের গতিশীল সমন্বয় করুন এবং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ান
- বাজার পরিবেশে ফিল্টারিং বাড়ানোঃ প্রবণতা শক্তির সূচকগুলি প্রবর্তন করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের ঘনত্ব হ্রাস করে
- উন্নত আউটপুট মেশিনঃ দামের ব্রেকডাউন বা গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে মিলিত, আরও নমনীয় মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়া বিকাশ করুন
সারসংক্ষেপ
এটি একটি কাঠামোগত, যুক্তিসঙ্গতভাবে সুস্পষ্ট প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। প্রবণতা ক্রস-লাইন ক্যাপচার, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পজিশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। যদিও অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলি রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে, বিশেষত গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় এবং বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংয়ের প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitcoin Strategy by Jag", overlay=true)
// Input Parameters
shortSMALength = input.int(74, title="Short SMA Length")
longSMALength = input.int(70, title="Long SMA Length")
trailStopOffset = input.float(353, title="Trailing Stop Offset (USD)") // Trailing Stop Loss Offset in USD
tradeSize = input.float(1, title="Trade Size")
// Automatically set Take Profit as 3 times Stop Loss
fixedTakeProfit = trailStopOffset * 3
// Backtesting Date Range
startDate = timestamp(2025, 02,13, 0, 0)
endDate = timestamp(2025, 03, 31, 23, 59)
withinDateRange = true
// Indicators
shortSMA = ta.sma(close, shortSMALength)
longSMA = ta.sma(close, longSMALength)
// Crossover Conditions
longCondition = withinDateRange and ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = withinDateRange and ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// Entry Logic
if (strategy.position_size == 0) // Only allow new trades if no position is open
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, tradeSize)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, tradeSize)
// Exit Logic for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long exit", "Long", stop=strategy.position_avg_price - trailStopOffset, limit=strategy.position_avg_price + fixedTakeProfit) // Using stop and limit
// Exit Logic for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=strategy.position_avg_price + trailStopOffset, limit=strategy.position_avg_price - fixedTakeProfit) // Using stop and limit
// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.black, title="Long SMA")
// Visual Signals
plotshape(series=longCondition and strategy.position_size == 0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=shortCondition and strategy.position_size == 0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", size=size.small)