ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি বুলিন-ব্যান্ড সূচক-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল যা বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে এবং বুলিন-ব্যান্ডের সাথে দামের ক্রস-সম্পর্ক দ্বারা ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ডের মধ্যম ট্র্যাক হিসাবে 55-চক্রের চলমান গড় ব্যবহার করে এবং বুলিন-ব্যান্ডের আপ-ডাউন ট্র্যাক হিসাবে 1.0 গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল বুলিন-ব্যান্ডের ট্র্যাক এবং ডাউন-ট্র্যাকের মাধ্যমে দামের ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা এবং খালি সময় নির্ধারণ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে কাজ করেঃ
- ব্রিনব্যান্ড গণনাঃ 55-চক্রের সরল চলমান গড় ((এসএমএ) ব্যবহার করে, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক ১.০ হয়, যা ট্র্যাকের উপরে এবং নীচে গণনা করা হয়।
- সিগন্যাল জেনারেশন লজিকঃ
- যখন ক্লোজ-অফের দাম উঁচুতে উঠে যায়, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়
- যখন বন্ধের মূল্য নিম্নগামী হয়, তখন একটি ফাঁকা সংকেত উৎপন্ন হয়
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাঃ বারসিন্স ফাংশন ব্যবহার করে শেষ ব্রেকআউটের দূরত্ব থেকে চক্রের সংখ্যা গণনা করা হয়, শেষ ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য পলভির সিগন্যালের চক্রের দূরত্বের তুলনা করা হয়।
- ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে বিভিন্ন রঙের ডোফোরেন্ট ব্যবহার করে ত্রিভুজ চিহ্নিত করে চার্টে প্রদর্শিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল স্পষ্টতা: ব্রিন বন্ডের সাথে মূল্যের সুস্পষ্ট ক্রস-সংযোগের মাধ্যমে লেনদেনের সংকেত তৈরি করা হয়, যাতে অস্পষ্ট অঞ্চল এড়ানো যায়।
- প্রবণতা অনুসরণ: কৌশলটি মূলত প্রবণতা অনুসরণকারী এবং শক্তিশালী পরিস্থিতিতে ভাল আয় করতে সক্ষম।
- ভিজ্যুয়াল স্বজ্ঞাততাঃ রঙিন ফিলিং এবং আকৃতির চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি খুব স্বজ্ঞাত।
- প্যারামিটার নমনীয়তাঃ বুলিনব্যান্ডের সময়কাল এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণক বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- সম্পূর্ণ সিস্টেমঃ সম্পূর্ণ সিগন্যাল জেনারেশন, ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং এলার্ম ফাংশন অন্তর্ভুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে।
- বিলম্বের ঝুঁকিঃ দীর্ঘ সময়ের চলমান গড় ব্যবহারের কারণে, সংকেতটি কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে।
- বিপরীতমুখী ঝুঁকিঃ প্রবণতা হঠাৎ বিপরীতমুখী হলে, একটি বড় প্রত্যাহারের ঝুঁকি থাকতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: ব্রিনের প্যারামিটার নির্বাচন কৌশলগত কর্মক্ষমতা উপর প্রভাব বিস্তার করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রানজিট নিশ্চিতকরণঃ ট্রানজিট ইন্ডিকেটর সংকেত নিশ্চিতকরণের সহায়ক শর্ত হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে।
- গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বাজার ওঠানামা গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে ব্রিনের বেন্ডের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক
- প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রবণতা সূচক যোগ করা যেতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান বা স্থির ক্ষতির ব্যবস্থা উন্নত করুন।
- বাজার অবস্থা শ্রেণিবিন্যাসঃ বাজার অবস্থা সনাক্তকরণ মডিউল যোগ করা যেতে পারে, বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করে।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি ক্লাসিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা ব্রিনব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে এবং দামের সাথে ব্রিনব্যান্ডের ক্রস-সম্পর্ক দ্বারা বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির নকশাটি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট, ভাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্রভাব এবং সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়া রয়েছে। যদিও বাজারের অস্থিরতার মধ্যে চ্যালেঞ্জ হতে পারে, তবে উপযুক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক সূচক যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এটি ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Filter [Strategy]", overlay=true)
// -- INPUTS (kratke tooltipy, ziadne prelomenie riadku)
src = input.source(close, title="Source", tooltip="Source for BB calc")
length = input.int(55, minval=1, title="SMA length", tooltip="Period for BB basis")
mult = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=5, title="Std Dev", tooltip="Std Dev multiplier")
CC = input.bool(true, "Color Bars", tooltip="If true, color bars by BB logic")
// -- Bollinger calc
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// -- Long/Short logic
longCondition = close > upper
shortCondition = close < lower
L1 = ta.barssince(longCondition)
S1 = ta.barssince(shortCondition)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
// -- Plot signals
plotshape(shortSignal ? close : na, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, title="Short Signal")
plotshape(longSignal ? close : na, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, title="Long Signal")
// -- Plot BB lines
plot(upper, color=color.new(color.red, 40), title="Upper BB")
plot(lower, color=color.new(color.green,40), title="Lower BB")
plot(basis, color=color.new(color.blue, 10), title="Basis")
// -- Fill
fill(plot(na), plot(na)) // 'dummy' fill reset
fill(plot(upper, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.teal, 80))
fill(plot(lower, display=display.none), plot(basis, display=display.none), color=color.new(color.orange, 80))
// -- barcolor
bcol = close > upper ? color.lime : close < lower ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na)
// -- Alerts
alertcondition(longSignal, title="Long - BB", message="BB Filter Long")
alertcondition(shortSignal, title="Short - BB", message="BB Filter Short")
// -- Strategy entries
if longSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)