ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝড়ের সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। এর মূল যুক্তিটি হ’ল এসএমএ গড়ের ক্রস দ্বারা প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা, এডিএক্স ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করা, তারপরে প্রবণতার দিকনির্দেশে সর্বোত্তম প্রবেশের জায়গাটি সন্ধান করতে এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে মুনাফা সুরক্ষিত করার জন্য র্যান্ডম আরএসআই ব্যবহার করা। এই কৌশলটি 5 মিনিটের সময়কালের জন্য উপযুক্ত, যা কার্যকরভাবে বাজারের মূল প্রবণতা সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নরূপ কাজ করেঃ
- প্রবণতা নির্ণয়ঃ প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য এসএমএ 20 এবং এসএমএ 200 এর ক্রস ব্যবহার করে, দ্রুত লাইনে ধীর লাইনের মধ্য দিয়ে একটি মাল্টিহেড প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়, বিপরীতভাবে একটি ফাঁকা প্রবণতা
- প্রবণতা দৃঢ়তা নিশ্চিতকরণঃ ADX 20 এর চেয়ে বড় হলে প্রবণতাটি সম্পূর্ণরূপে বিকাশের নির্দেশ দেয়, সমন্বয় বাজারে ট্রেডিং এড়ানো
- প্রবেশের সময়ঃ প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে, একটি এলোমেলো আরএসআই ব্যবহার করে একটি ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সুযোগ সন্ধান করুন, আরএসআই 30 এর নীচে একটি ওভার-বিক্রয় সুযোগ সন্ধান করুন এবং 70 এর উপরে একটি ডাই-কাস্ট সুযোগ সন্ধান করুন
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন ক্লিয়ারিং এবং ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় পজিশন খোলার জন্য বিপরীত ট্রেডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ট্র্যাকিং স্টপ লস ((40 পয়েন্ট, 5 পয়েন্ট দীর্ঘ) ব্যবহার করে মুনাফা লক করুন এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে 1 কে লাইনের পুনরায় প্রবেশের বিলম্ব সেট করুন
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসঃ গড়, ADX এবং র্যান্ডম RSI এর সমন্বয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করে, ট্রেডিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- স্বনির্ধারিতঃ কৌশলগুলি বাজারের অবস্থার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, ট্রেন্ডিং এবং অস্থির বাজারে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি খুঁজে পায়
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতিঃ ট্র্যাকিং স্টপ লস মেশিনের সাহায্যে মুনাফা রক্ষা করার পাশাপাশি মুনাফা চালিয়ে যাওয়া যায়
- বাজারে ক্রমাগত অংশগ্রহণঃ রিভার্সাল ট্রেডিং মেশিনের মাধ্যমে মূল বাজারগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা নিশ্চিত করুন
- প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য একাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার সরবরাহ করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন লেনদেনের ফলে অত্যধিক ফি খরচ হতে পারে
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার সময়ে ভুয়া ব্রেকিংয়ের সংকেত ঘন ঘন আসতে পারে
- স্লাইডিং ঝুঁকিঃ 5 মিনিটের চক্রের উপর, স্লাইডিংয়ের বড় খরচ হতে পারে
- প্রবণতা বিলম্বের ঝুঁকিঃ সমান্তরাল সিস্টেম নিজেই পিছিয়ে আছে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়কে মিস করতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ প্যারামিটার সেটিংসের জন্য কৌশল প্রভাবগুলি সংবেদনশীল, যার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্র্যাফিক পরিমাপক প্রবর্তন করা হয়েছেঃ ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ যোগ করে প্রবণতা বিচার করার জন্য সঠিকতা বাড়ানো যেতে পারে
- প্রবেশের সময়কে অনুকূলিত করুনঃ প্রবেশের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য মূল্যের আকৃতি বিশ্লেষণ, যেমন স্ক্রিন আকৃতি, যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন
- উন্নত স্টপ মেশিনঃ এটি আরও অভিযোজিত করার জন্য এটিআর গতিশীল সমন্বয় ট্র্যাকিং স্টপ দূরত্বের সাথে যুক্ত হতে পারে
- সময় ফিল্টার যুক্ত করুনঃ কম তরলতার সময়গুলি এড়াতে ট্রেডিং সময়কাল ফিল্টার যুক্ত করুন
- স্বনির্ধারিত প্যারামিটার বিকাশঃ গবেষণা এবং প্যারামিটার সিস্টেম বিকাশ যা বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এটি মূল প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং প্রবণতাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম প্রবেশের পয়েন্টগুলি সন্ধান করতে সক্ষম, পাশাপাশি একটি সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সূক্ষ্ম প্যারামিটার সমন্বয় দ্বারা এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কৌশলটির মডিউল ডিজাইন পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের জন্যও একটি ভাল ভিত্তি সরবরাহ করে, যা প্রকৃত ট্রেডিং কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত উন্নতি এবং পরিমার্জন করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("XAU/USD 5M SMA + Stochastic RSI + ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === Входные параметры ===
sma_fast_length = input(20, title="SMA Fast Period")
sma_slow_length = input(200, title="SMA Slow Period")
stoch_k_length = input(14, title="Stochastic RSI K Length")
stoch_d_length = input(3, title="Stochastic RSI D Length")
adx_length = input(10, title="ADX Period")
adx_smoothing = input(10, title="ADX Smoothing Period")
atr_length = input(14, title="ATR Period")
// === Уровни фильтрации ===
adx_min_trend = input(20, title="ADX Minimum Trend Strength") // Было 25 → уменьшено до 20
stoch_buy_level = input(30, title="Stoch RSI Buy Level") // Было 20 → увеличено для входов
stoch_sell_level = input(70, title="Stoch RSI Sell Level") // Было 80 → снижено для входов
// === Трейлинг-стоп ===
use_trailing_stop = input(true, title="Enable Trailing Stop")
trailing_stop_pips = input(40, title="Trailing Stop (Pips)") // Было 50 → уменьшено для активной торговли
trailing_step_pips = input(5, title="Trailing Step (Pips)")
// === Управление позициями ===
entry_delay = input(1, title="Bars Delay Before Re-Entry") // Было 2 → уменьшено до 1
// === Расчёт индикаторов ===
sma_fast = ta.sma(close, sma_fast_length)
sma_slow = ta.sma(close, sma_slow_length)
[diPlus, diMinus, adx_value] = ta.dmi(adx_length, adx_smoothing)
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Stochastic RSI ===
stoch_rsi_k = ta.stoch(close, stoch_k_length, stoch_d_length, stoch_d_length)
stoch_rsi_d = ta.sma(stoch_rsi_k, stoch_d_length)
// === Фильтр волатильности (Убран, если мешает входам) ===
// atr_threshold = ta.sma(atr_value, 20)
// volatility_ok = atr_value > atr_threshold // Комментируем, если ATR слишком строгий
// === Пересечения ===
sma_crossover = ta.crossover(sma_fast, sma_slow)
sma_crossunder = ta.crossunder(sma_fast, sma_slow)
stoch_rsi_crossover = ta.crossover(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
stoch_rsi_crossunder = ta.crossunder(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
// === Условия входа ===
longCondition = sma_crossover and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossover and stoch_rsi_k < stoch_buy_level
shortCondition = sma_crossunder and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossunder and stoch_rsi_k > stoch_sell_level
// === Исправленный таймер на повторные входы ===
barsSinceExit = ta.barssince(strategy.position_size == 0)
canReenter = not na(barsSinceExit) and barsSinceExit > entry_delay
// === Переворот позиции (исправлен) ===
if strategy.position_size > 0 and shortCondition and canReenter
strategy.close("BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if strategy.position_size < 0 and longCondition and canReenter
strategy.close("SELL")
strategy.entry("BUY", strategy.long)
// === Открытие позиций ===
if strategy.position_size == 0 and longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if strategy.position_size == 0 and shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// === Трейлинг-стоп (работает корректно) ===
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="BUY", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="SELL", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
// === Визуализация ===
plot(sma_fast, color=color.blue, title="SMA 20")
plot(sma_slow, color=color.red, title="SMA 200")
hline(stoch_buy_level, title="Stoch RSI Buy Level", color=color.blue)
hline(stoch_sell_level, title="Stoch RSI Sell Level", color=color.purple)
hline(adx_min_trend, title="ADX Min Trend Level", color=color.orange)