ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা সূচকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ক্রস এবং একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) সংযুক্ত করে। এটি EMA দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন ক্রস দ্বারা প্রবণতা দিক সনাক্ত করে, যখন RSI একটি প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এবং একটি সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে। সিস্টেমটি প্রতিটি লেনদেনকে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার সাথে পরিচালনা করে, গতিশীলভাবে হিসাব করে পজিশনের আকারটি নিশ্চিত করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- ট্রেন্ড টার্নপয়েন্ট সনাক্ত করার জন্য 9 এবং 21 পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করা হয়, দ্রুত লাইনের উপর ধীর লাইনটি অতিক্রম করে একটি উচ্চতর প্রবণতা শুরু হয় এবং নিম্ন প্রবণতা শুরু হয়
- RSI সূচকটি একটি ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করে, যার জন্য ক্রয় সংকেত উপস্থিত হলে RSI> 50 এবং বিক্রয় সংকেত উপস্থিত হলে RSI<50 প্রয়োজন
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি প্রতি লেনদেনের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ 1000 এবং লক্ষ্য লাভের পরিমাণ 5000 সেট করে, পজিশনের আকারের সমন্বয় করে নির্দিষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অর্জন করে
- সিস্টেমটি স্থির পয়েন্ট (২৫ পয়েন্ট) এর স্টপ লস সেটিং ব্যবহার করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিমাণের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের সংখ্যা গণনা করে
- লেনদেনের ব্যর্থতা সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সময়মতো লেনদেনের ক্ষতিগ্রস্থ লেনদেনগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং চার্টে ব্যর্থতার পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে পারে
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের সাথে দ্বৈত যাচাইকরণ ব্যবস্থা
- একটি ভাল তহবিল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি স্থির, অত্যধিক ক্ষতি এড়ানো
- সুস্পষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাত সেট (১ঃ৫), যা দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য অনুকূল
- সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের ক্ষমতা রাখে, যা মানুষের মানসিক হস্তক্ষেপকে হ্রাস করে
- ব্যর্থ ট্রেডের ভিজ্যুয়াল মার্কআপ কৌশলগত অপ্টিমাইজেশান এবং ফলো-আপ বিশ্লেষণে সহায়তা করে
কৌশলগত ঝুঁকি
- EMA-এর ক্রস-ট্র্যাটেজিগুলি ঘন ঘন ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে
- ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ লস যথেষ্ট নমনীয় হতে পারে না এবং অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হতে পারে
- বড় ঝুঁকি-লাভের অনুপাত (১ঃ৫) বিজয় হার হ্রাস করতে পারে
- RSI সূচকগুলি চরম বাজার পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতে পারে
- নির্দিষ্ট সংখ্যক লেনদেন সব বাজারের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ-অফের মতো অভিযোজিত স্টপ-অফের ব্যবস্থা চালু করা
- বাজারের অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করুন, উচ্চ অস্থিরতার সময় কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- ট্রান্সফার ভলিউম সংকেত যোগ করার বিষয়ে বিবেচনা করুন
- বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটি গতিশীল ঘড়ি-নির্ধারণ ব্যবস্থা তৈরি করা
- ট্রেন্ড সনাক্তকরণ সরঞ্জাম যেমন MACD বা Brinks এর সাথে যুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ ক্রস এবং আরএসআই সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, যার মধ্যে সংকেত উত্পাদন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেনের সম্পাদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। যদিও কিছু জায়গায় অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সামগ্রিক কাঠামোর নকশাটি যুক্তিসঙ্গত, বিশেষত তহবিল পরিচালনার দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, কৌশলটি প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশিত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL Strategy" , overlay=true)
// Input Parameters
capital = 15000 // Capital: ₹15,000
risk_per_trade = 1000 // Risk per Trade: ₹1,000
target_per_trade = 5000 // Take Profit per Trade: ₹5,000
lot_size = input.int(1, title="Lot Size") // Nifty option lot size (adjust as per your instrument)
stop_loss_distance = input.float(25, title="Stop Loss Distance (Points)") // Fixed stop-loss in points (adjustable)
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs on the chart
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA 21")
// Risk Management: Position size based on stop-loss distance
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Strategy Logic: Entry, Stop Loss, and Take Profit
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Track Trade Result and Detect Failures
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Failure Signals
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="Failed")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="Failed")