ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা VWAP (বিক্রয় ওজনের গড় মূল্য) বিচ্যুতি এবং OBV (শক্তি জোয়ার সূচক) RSI এর যৌগিক গড় প্রত্যাবর্তনকে সংযুক্ত করে। এই কৌশলটি VWAP এর তুলনায় দামের বিচ্যুতি এবং OBV-RSI সূচকের ওভার-বয় ওভার-বিক্রয় অবস্থার পর্যবেক্ষণ করে এবং বাজারের চরম অবস্থায় ট্রেড করে। যখন দাম VWAP থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিচ্যুত হয় এবং OBV-RSI সূচকটি ওভার-বয় বা ওভার-বিক্রয় অবস্থার প্রদর্শন করে, তখন কৌশলটি একটি ট্রেডিং সংকেত দেয় এবং যখন দাম VWAP-এ ফিরে যায় তখন প্যাসিফিক হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি মূল সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- ভিডাব্লুএপি বিচ্যুতি সূচকঃ ৬০ চক্রের ওজনের চলমান গড় (ডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে ভিডাব্লুএপি বেঞ্চলাইন গণনা করা হয় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের মাধ্যমে 2x স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের উপরে এবং নীচে গণনা করা হয়। এই চ্যানেলটি মূল্যের চরম বিচ্যুতি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
- OBV-RSI সূচকঃ OBV-তে প্রচলিত RSI প্রয়োগ করে ১৪টি চক্রের তুলনামূলক দুর্বলতার হিসাব করা হয়। OBV মূল্য আন্দোলনের শক্তিকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে প্রতিফলিত করে, আর RSI OBV-এর ওভারব্লড ওভারসোল্ড অবস্থা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
পজিশন খোলার শর্তঃ
- অতিরিক্ত করাঃ যখন OBV-RSI <= 30 (অতিরিক্ত বিক্রয়) এবং দাম নীচের ট্র্যাকের নীচে থাকে
- খালি করাঃ যখন OBV-RSI >= 70 ((অতিরিক্ত) এবং দামটি ট্র্যাকের চেয়ে বেশি হয়
সমতল অবস্থার শর্তঃ
- যখন দাম VWAP বেঞ্চমার্ক ফিরে আসে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য 0.6% স্টপ লস সেট করুন
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল কনফার্মেশনঃ মূল্য, লেনদেনের পরিমাণ এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে মিলিত, আরও নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সংকেত সরবরাহ করে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ স্থির ক্ষতি এবং গড় মূল্যের পুনরুদ্ধার সমতলীকরণ ব্যবস্থার দ্বৈত সুরক্ষা ব্যবহার করে
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- লজিক্যাল ক্লিয়ারঃ ট্রেডিং সিগন্যাল স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
- গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তন বৈশিষ্ট্যঃ বাজারের অত্যধিক প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যবসায়ের সুযোগ
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ডিং মার্কেটের ঝুঁকিঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে প্রায়ই ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে
- স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকিঃ প্রবল ওঠানামা হলে বড় স্লাইড পয়েন্ট হতে পারে
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ সূচনার পরে দাম চরম দিকে চলতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: বিভিন্ন প্যারামিটারের সংমিশ্রণ কৌশলগত কর্মক্ষমতায় বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে
- তরলতা ঝুঁকিঃ কম তরল বাজারে লেনদেন করা কঠিন এবং সময়োচিত হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ VWAP এবং RSI প্যারামিটারগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়
- বাজার পরিবেশ ফিল্টারঃ প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন, শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে কম লেনদেনের জন্য
- স্টপ মেশিন অপ্টিমাইজেশনঃ গতিশীল স্টপ মেশিন ডিজাইন, মুনাফা ধারাবাহিকতা উন্নত
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট: অস্থিরতা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করে
- সংকেত নিশ্চিতকরণ বর্ধিতকরণঃ সংকেতের গুণমান উন্নত করতে অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক বা সময় ফিল্টার যুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি বিচ্যুতি এবং ওবিভি-আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি স্থিতিশীল গড় রিটার্ন ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটি চরম বাজার পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ের সুযোগ সন্ধান করে এবং একাধিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তহবিল সুরক্ষিত করে। যদিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইম ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ব্যাক-টেস্টিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('[Hoss] Combined Strategy', overlay=true)
// Indikator 1: [Hoss] VWAP Deviation
indicator_vwap = input.bool(true, title="Show VWAP Deviation Indicator", group="Visibility")
length = input.int(60, title="VWAP Length", group="VWAP Settings")
src = input(close, title="Source", group="VWAP Settings")
// Berechnungen für VWAP
vwmean = ta.wma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
basis = vwmean
upper_dev2 = vwmean + dev * 2
lower_dev2 = vwmean - dev * 2
// Plotting VWAP Deviation
plot(indicator_vwap ? basis : na, color=color.gray, title='Basis', linewidth=2)
plot1 = plot(indicator_vwap ? upper_dev2 : na, color=color.red, title='Upper Dev 2', linewidth=2)
plot2 = plot(indicator_vwap ? lower_dev2 : na, color=color.green, title='Lower Dev 2', linewidth=2)
fill(plot1, plot2, color=color.new(color.green, 80), title='Deviation Band')
// Indikator 2: [Hoss] OBV RSI
indicator_obv_rsi = input.bool(true, title="Show OBV RSI Indicator", group="Visibility")
len = input.int(14, title="RSI Length", group="OBV RSI Settings")
obv = ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : ta.change(src) < 0 ? -volume : 0)
rsi = ta.rsi(obv, len)
// Plotting OBV RSI
plot(indicator_obv_rsi ? rsi : na, color=color.blue, title="OBV RSI", linewidth=2)
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Strategie: Kauf- und Verkaufssignale
long_condition = not na(rsi) and rsi <= 30 and close <= lower_dev2
short_condition = not na(rsi) and rsi >= 70 and close >= upper_dev2
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994) // Stop-Loss bei 0.6%
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006) // Stop-Loss bei 0.6%
// Flash Close beim Erreichen des VWAP
if (strategy.position_size > 0 and close >= basis)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close <= basis)
strategy.close("Short")