ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি মিশ্র ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, গড় লাইন ((EMA), তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচক ((RSI) এবং সুপার ট্রেন্ড ((SuperTrend) এর সাথে মিলিত হয় যাতে বাজারের প্রবণতা ধরা যায়। কৌশলটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করে, বিশেষত 2 ঘন্টা সময়কালের জন্য অনুকূলিতকরণ করা হয়, 21/55/200 সময়কালের গড় লাইন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবণতা সনাক্ত করা হয়, আরএসআই ((14) গতিশীলতা ফিল্টার এবং সুপারট্রেন্ড ((3,14) স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের সাথে ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য। এই কৌশলটি 1.5 গুণ বেশি পরিমাণে ট্রেডিংয়ের প্রয়োজন এবং এটিআর দ্বারা অস্থিরতা নিশ্চিত করে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিটি একটি বহুমুখী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- প্রবণতা সনাক্তকরণ সিস্টেম ট্রিপল গড় লাইন ব্যবহার করে ((21/55/200 চক্র), গড় লাইন ক্রস এবং অবস্থানের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে
- গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সিস্টেমটি আরএসআই ((14) সূচকটি ব্যবহার করে, যার সমান্তরালতার সাথে মিথ্যে বিরতিগুলি ফিল্টার করে
- রিস্ক কন্ট্রোল সিস্টেমটি সুপারট্রেন্ড সূচককে গতিশীল স্টপ লস হিসাবে সংহত করে এবং 6 ঘন্টা ট্রেডিং শীতল সময় নির্ধারণ করে
- লেনদেনের ট্রিগার শর্তগুলি 20 চক্রের গড়ের চেয়ে 1.5 গুণ বেশি লেনদেনের পরিমাণের প্রয়োজন, এবং এটিআর 48 চক্রের গড়ের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত
কৌশলগত সুবিধা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ পূর্ব-অনুকূলিত স্থির প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করে, ঘন ঘন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয় না
- ট্রেন্ড ক্যাপচারঃ টেকসই প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ অন্তর্নির্মিত ট্রেডিং কুলিং সিস্টেম, অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে
- বাজার অভিযোজনযোগ্যতাঃ অস্থির বাজারগুলির মধ্যে দুর্দান্ত পারফর্ম করে
- লেনদেন নিশ্চিতকরণঃ একাধিক শর্ত ফিল্টারিং, লেনদেনের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- উড়ে যাওয়ার ঝুঁকিঃ ২৪ ঘণ্টার বাজারে উড়ে যাওয়ার ঝুঁকি
- নিউজ ইফেক্টঃ বড় ধরনের নিউজ ইভেন্টের ফলে দামের তীব্র ওঠানামা হতে পারে, যা কৌশলগত কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে
- স্টপ লস রিজিডিটিঃ স্টপ লস সেটিং যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে
- বাজারের পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
- স্লাইডিংয়ের ঝুঁকিঃ কম তরল বাজারে বড় স্লাইডিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ সুপারট্রেন্ডের প্যারামিটারগুলি বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- বাজার পরিস্থিতি সনাক্তকরণঃ বাজার পরিস্থিতি বিচারক মডিউল যুক্ত করা হয়েছে, বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করা হয়েছে
- স্টপ অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ পজিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি গতিশীল স্টপ ব্যবস্থা চালু করা
- লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণের উন্নতিঃ লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণের আরও জটিল মডেল যুক্ত করা হয়েছে যাতে লেনদেনের সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন হোল্ডিং সামঞ্জস্য করার জন্য একটি গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয় দ্বারা একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর সুবিধা হ’ল এটি কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং একাধিক শর্তাদির ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জায়গা রয়েছে। কৌশলটি বিশেষত অস্থির বাজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, তবে বাজারের পরিবেশের পরিবর্তন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Hybrid Trend Momentum Strategy by Biege ver. 1.0", overlay=true)
// ———— SUPERTREND FIX ————
supertrendWrapper(factor, atrPeriod) =>
[stLine, stDir] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[stLine, stDir]
// ———— GLOBAL EMA CALCULATIONS ————
fastEMA = ta.ema(close, 21)
slowEMA = ta.ema(close, 55)
trendEMA = ta.ema(close, 200)
atrVal = ta.atr(14)
atrEMA = ta.ema(atrVal, 48)
rsiVal = ta.rsi(close, 14)
rsiEMA = ta.ema(rsiVal, 14)
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)
[supertrendLine, supertrendDir] = supertrendWrapper(3, 14)
// ———— TRADE THROTTLING SYSTEM ————
var int lastTradeTime = na
tradeCooldown = input.int(360, "Cooldown (minutes)", minval=60, step=15) * 60 * 1000
// ———— ENHANCED ENTRY CONDITIONS ————
entryCondition =
ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and
rsiVal > rsiEMA + 10 and
close > supertrendLine and
close > trendEMA and
volume > volumeEMA * 1.5 and
atrVal > atrEMA and
(na(lastTradeTime) or time - lastTradeTime >= tradeCooldown)
// ———— ULTRA-OPTIMIZED EXIT CONDITIONS ————
exitCondition =
ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or // Main EMA cross remains
ta.crossunder(rsiVal, rsiEMA - 15) or // Increased from -10 to -15 (harder trigger)
ta.crossunder(close, supertrendLine * 0.98) // Changed from 1.01 to 0.98 (2% buffer below)
// ———— TRADE EXECUTION ————
if entryCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime := time
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// ———— VISUALS ————
plot(fastEMA, "Fast EMA", color.new(#2962FF, 0), 2)
plot(slowEMA, "Slow EMA", color.new(#FF6D00, 0), 2)
plot(trendEMA, "Trend EMA", color.new(#AA00FF, 0), 2)
plot(supertrendLine, "SuperTrend", color.new(#00C853, 0), 2)
plotshape(entryCondition, "Buy", shape.triangleup,
location.belowbar, color.new(#00E676, 0), size=size.small)
plotshape(exitCondition, "Sell", shape.triangledown,
location.abovebar, color.new(#FF1744, 0), size=size.small)