ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি মিশ্র ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচককে একত্রিত করে। এটি মূলত গড়-রেখা সিস্টেমের উপর নির্ভর করে যা বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে, যখন সমর্থন প্রতিরোধের স্তরকে (এসআর) প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং প্রকৃত ওঠানামা (এটিআর) ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য। কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ লস সেটিং গ্রহণ করে যা বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশল ক্রিয়াকলাপগুলি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে:
- প্রবণতা নির্ধারণের সিস্টেম - প্রবণতার তীব্রতা নির্ধারণের জন্য 20 পিরিয়ড এবং 50 পিরিয়ডের ইন্ডেক্সের চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে স্থানিক সম্পর্ক এবং পার্থক্য
- ব্রেকিং সিগন্যাল সিস্টেম - 9 টি চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মাধ্যমে সমর্থন প্রতিরোধের স্তর তৈরি করে
- রিস্ক কন্ট্রোল সিস্টেম - 14 চক্রের এটিআর গতিশীলভাবে স্টপ-অফ দূরত্বের সাথে সামঞ্জস্য করে
- ইনপুট লজিকের দুটি শর্ত রয়েছেঃ
- মূল্য সমর্থন প্রতিরোধের স্তর অতিক্রম করেছে
- প্রবণতা এবং মূল্য সঠিক গড়-রেখার দিকে
- থামার লজিকটি এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল ক্ষতি, এটিআর-এর 10 গুণ ক্ষতির দূরত্ব
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-ডাইমেনশনাল কনফার্মেশন - ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ব্রেক-ট্রেডিংয়ের সাথে সংযুক্ত, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- স্বনির্ধারণযোগ্য - এটিআর দ্বারা গতিশীলভাবে ক্ষতির সমন্বয় করে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়
- ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ - সুনির্দিষ্ট স্টপ-অফ ব্যবস্থা রয়েছে এবং বাজারের অস্থিরতার সাথে স্টপ-অফ সামঞ্জস্যপূর্ণ
- উচ্চ স্তরের পদ্ধতিগতকরণ - ট্রেডিংয়ের নিয়মগুলি সুস্পষ্ট এবং বিষয়গত বিচারের দ্বারা প্রভাবিত নয়
- ভাল স্কেলযোগ্যতা - নতুন ট্রেডিং নিয়ম যোগ করার জন্য একটি স্থিতিশীল কোর ফ্রেমওয়ার্ক
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝুঁকি - প্রায়শই মিথ্যা সংকেত পাওয়া যায়
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি - উচ্চ অস্থিরতার সময় বড় স্লাইড পয়েন্টের মুখোমুখি হতে পারে
- স্টপ ল্যাম্পেজ ঝুঁকি - এটিআর গুণকের অতিরিক্ত সেট করা একটি বড় প্রত্যাহার হতে পারে
- সিগন্যাল বিলম্বের ঝুঁকি - সমান্তরাল সিস্টেমে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা - একাধিক প্যারামিটার সেটিং যা ভালভাবে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
সংকেত ফিল্টার অপ্টিমাইজ
- লেনদেন ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করুন
- উদ্বায়ীতা ফিল্টার প্রবর্তন
- আরও প্রযুক্তিগত সূচক যাচাইকরণের সাথে
অবস্থান ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশান
- গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করুন
- স্থিতিশীলতার উপর ভিত্তি করে হোল্ডিং স্কেল
- ব্যাচ নির্মাণের ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে
স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান
- চলমান ক্ষতির সূচনা
- ATR গুণক সেটিং অনুকূলিতকরণ
- মুনাফা সুরক্ষা ব্যবস্থা যোগ করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি পরিপক্ক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সমন্বয় করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল সুবিধা হ’ল সিস্টেমের স্ব-অনুকূলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখার প্রত্যাশা করে। ব্যবসায়ীদের রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পর্যাপ্ত ইতিহাসের ডেটা পরীক্ষা এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Multi-Strategy Trader v1 by SUNNY GUHA +91 9836021040 / www.oiesu.com", overlay=true)
// Basic Inputs
supResLookback = input.int(9, "Support/Resistance Lookback")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period")
stopMultiplier = input.float(10.0, "Stop Loss ATR Multiplier")
// Technical Indicators
atr = ta.atr(atrPeriod)
highestHigh = ta.highest(high, supResLookback)
lowestLow = ta.lowest(low, supResLookback)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Basic Strategy Rules
isTrending = math.abs(ema20 - ema50) > atr
longSignal = close > highestHigh[1] or (isTrending and ema20 > ema50 and close > ema20)
shortSignal = close < lowestLow[1] or (isTrending and ema20 < ema50 and close < ema20)
// Entry Logic
if longSignal and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss Logic
longStopPrice = close - (atr * stopMultiplier)
shortStopPrice = close + (atr * stopMultiplier)
// Exit Logic
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStopPrice)
// Basic Plotting
plot(ema20, "EMA 20", color.blue)
plot(ema50, "EMA 50", color.red)