ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা সমান্তরাল ক্রস সংকেত এবং প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের উপর ভিত্তি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী এসএমএ ((9 চক্র এবং 15 চক্র) এর ক্রস সংকেত এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ ((200 চক্র) একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে, বিভিন্ন সময়কালের সমান্তরাল ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে। সিস্টেমটি পুনরায় প্রবেশের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্রবণতা অব্যাহত থাকলে পুনরায় স্থাপন করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কৌশলগতভাবে একটি ত্রি-সমতুল্য সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ঃ
- ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য 9 এবং 15 পিরিয়ডের সাধারণ মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ব্যবহার করা হয়
- প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে 200-পিরিয়ড ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (EMA) ব্যবহার করে
- যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ ((9 চক্র) 15 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে এবং দাম 200 চক্রের ইএমএর উপরে থাকে, তখন একটি পলি সংকেত উৎপন্ন হয়
- যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ ((9 চক্র) 15 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে এবং দাম 200 চক্রের ইএমএর নীচে থাকে, তখন একটি বন্ধের সংকেত তৈরি হয়
- সিস্টেমটি পুনরায় প্রবেশের যুক্তিও অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্রাথমিক ক্রস সিগন্যালের পরে, যদি দাম 200 ইএমএর সঠিক দিকে থাকে তবে পুনরায় স্টকিংয়ের অনুমতি দেয়
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গড়ের সাথে মিলিত হয়ে আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে
- ট্রেন্ড ফিল্টারিংঃ 200 EMA ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে ট্রেডিংয়ের গুণমান উন্নত করুন
- পুনরায় প্রবেশের ব্যবস্থাঃ শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে একাধিক ভাণ্ডার স্থাপনের অনুমতি দেওয়া, লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলা
- স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মঃ বস্তুনিষ্ঠ প্রযুক্তিগত পরিমাপের উপর ভিত্তি করে, স্বতন্ত্র বিচারকে হ্রাস করুন
- দ্বি-মুখী লেনদেনঃ উভয় দিক থেকে মুনাফা পাওয়া যায়
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একীকরণঃ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এক-লাইন সিস্টেম
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝুঁকিঃ ঘন ঘন ভুল সংকেত হতে পারে
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিঃ চলমান গড়গুলি মূলত পিছিয়ে পড়া সূচক, যা সেরা প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ তীব্র বাজার বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে
- পুনরায় প্রবেশের ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত ভাণ্ডার গঠনের ফলে ওভারওয়েড পজিশন হতে পারে প্রশমন ব্যবস্থা:
- অতিরিক্ত বাজার ওঠানামা ফিল্টার যুক্ত করুন
- সর্বাধিক হোল্ডিং সীমা সেট করুন
- ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক চক্র অপ্টিমাইজেশানঃ
- বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়-রেখা চক্রের সমন্বয়
- স্থির আবর্তক গড়ের পরিবর্তে অভিযোজিত চলমান গড় (AMA) প্রবর্তন করা
- ভর্তি অপ্টিমাইজেশানঃ
- ভলিউম নিশ্চিতকরণ বাড়ান
- ভলিউম যোগ করুন
- মূল্য ফরম্যাট নিশ্চিতকরণ
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশান:
- গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করুন
- ট্র্যাকিং স্টপ লস যোগ করুন
- স্টপ লস সেটিং
- পুনরায় প্রবেশের লজিক অপ্টিমাইজেশানঃ
- প্রবণতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
- গ্রেডিয়েন্ট স্টোরেজ সিস্টেম ডিজাইন
- বাজার পরিবেশে যোগদান করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সমান্তরাল সিস্টেম এবং প্রবণতা ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর প্রধান সুবিধা হ’ল এটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে উল্লেখযোগ্য উপার্জন করতে সক্ষম হয় এবং সমান্তরাল ফিল্টারিং এবং পুনরায় প্রবেশের ব্যবস্থার মাধ্যমে সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বাড়ায়। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, তবে অপ্টিমাইজড দিকনির্দেশের বাস্তবায়ন কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত এবং ধৈর্যশীল ব্যবসায়ীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সরঞ্জাম।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")